[精選]布萊克-斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型(3)-資料下載頁

【摘要】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型?在國際衍生金融市場(chǎng)的形成發(fā)展過程中，期權(quán)的合理定價(jià)是困擾投資者的一大難題。隨著計(jì)算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用，復(fù)雜期權(quán)定價(jià)公式的運(yùn)用成為可能。在過去的２０年中，投資者通過運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型，將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財(cái)富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用

2025-01-18 19:21

[精選]期權(quán)定價(jià)原理及其應(yīng)用概述-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價(jià)原理及其應(yīng)用期權(quán)定價(jià)原理期權(quán)?期權(quán)賦予期權(quán)持有人在到期日、以執(zhí)行價(jià)格（從期權(quán)出售方）買入或賣出相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)利（但不是義務(wù)）?？礉q期權(quán)?合約中指定：——相關(guān)資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格(X)、到期日(T)●歐式看漲期權(quán)賦予期權(quán)持有人只能在到期日T、以執(zhí)行價(jià)格X（從看漲期權(quán)出售方）買入（“看漲”）相關(guān)資產(chǎn)

2025-02-18 04:45

[精選]第四章簡(jiǎn)單期權(quán)的離散模型定價(jià)-資料下載頁

【摘要】第四章簡(jiǎn)單期權(quán)的離散模型定價(jià)金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chapter4,Copyright?單時(shí)期期權(quán)二叉樹模型?基本假定：期末時(shí)期的資產(chǎn)股票的價(jià)格只有兩種可能，即上漲(u)或下跌(d)CdSSuSdCCu期末時(shí)期股票價(jià)格期末時(shí)期期權(quán)價(jià)格金融工程應(yīng)用技術(shù)講義,Chap

2025-02-07 07:48

[精選]期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)-資料下載頁

【摘要】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)1?1973年，美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack和MyronScholes發(fā)表《期權(quán)定價(jià)與公司負(fù)債》一文，提出了著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起強(qiáng)烈的反響，Scholes并由此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。這個(gè)公式的出現(xiàn)也被稱為是華爾街第二次革

2025-02-18 05:07

[精選]期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】衍生資產(chǎn)定價(jià)：期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用?期權(quán)定價(jià)的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域，包括各種衍生證券定價(jià)、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進(jìn)步帶來了實(shí)際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價(jià)的技巧對(duì)產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場(chǎng)起著最基本的作用。?近年來，從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)造及定價(jià)的行業(yè)蓬勃發(fā)展，從而使得期權(quán)定價(jià)理論得

2025-02-18 04:35

資產(chǎn)評(píng)估學(xué)第九章期權(quán)理論及定價(jià)模型在資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】第九章期權(quán)理論及定價(jià)模型在資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估中的應(yīng)用第一節(jié)期權(quán)概述一、期權(quán)的有關(guān)概念（一）期權(quán)、期權(quán)合約和期權(quán)交易（二）期權(quán)合約的有效期和到期日（三）執(zhí)行價(jià)格和執(zhí)行日（四）權(quán)利金二、期權(quán)的類型(一)按期權(quán)的買方所擁有的不同的權(quán)利劃分為看漲期權(quán)（買權(quán)）和看跌期權(quán)（賣權(quán)）天馬行空官方博客：；QQ:131824

2024-10-18 20:51

[精選]期權(quán)組合的盈虧分布與期權(quán)定價(jià)的理論-資料下載頁

【摘要】第十三章??期權(quán)的定價(jià)第一節(jié)??期權(quán)價(jià)格的特性?一、?????內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值?期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。???（一）期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值?期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值（Intrinsic?Value）是指多方行使期權(quán)時(shí)可以獲

2025-02-18 04:46

[精選]期權(quán)和期權(quán)定價(jià)-資料下載頁

【摘要】第八章期權(quán)和期權(quán)定價(jià)?本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價(jià)問題.主要包括：?不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系；不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價(jià)格關(guān)系；歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系；?用二叉樹模型對(duì)離散狀況的期權(quán)定價(jià)(單期、二期及N期)；?用B-S公式對(duì)連續(xù)狀況的期權(quán)定價(jià)。?一、基本概念

2025-02-18 04:45

[精選]第7講期權(quán)、期權(quán)定價(jià)及應(yīng)用(補(bǔ)充資料)-資料下載頁

【摘要】期權(quán)、期權(quán)定價(jià)（補(bǔ)充材料）1什么是期權(quán)？2例1財(cái)經(jīng)專業(yè)：火與冰之歌？入學(xué)質(zhì)量排名畢業(yè)質(zhì)量排名對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)1165中央財(cái)經(jīng)大學(xué)1241上海財(cái)經(jīng)大學(xué)1431北京外國語大學(xué)1544西南財(cái)經(jīng)大學(xué)3887中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)4169四川大學(xué)4529東北財(cái)經(jīng)大學(xué)47

2025-01-13 08:45

[精選]布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁

【摘要】第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)?一、標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)（或維納過程）?設(shè)代表一個(gè)小的時(shí)間間隔長(zhǎng)度，代表變量z在時(shí)間內(nèi)的變化。如果具有如下兩個(gè)基本性質(zhì)，則是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)（維納過程）：?性質(zhì)1：與的關(guān)系為:

2025-01-18 19:34

[精選]56二叉樹期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁

【摘要】第五章1/21/20231陜西科技大學(xué)理學(xué)院一個(gè)簡(jiǎn)單的二叉樹模型?股票的現(xiàn)價(jià)為$20?三個(gè)月之后股票的價(jià)格或?yàn)?22或?yàn)?18StockPrice=$22StockPrice=$18Stockprice=$201/21/20232陜西科技大學(xué)理學(xué)院Sto

2025-02-08 12:48

定價(jià)策略black-scholesoptionpricingformula(1)-資料下載頁

【摘要】Lecture9:Black-Scholesoptionpricingformula?BrownianMotionThefirstformalmathematicalmodeloffinancialassetprices,developedbyBachelier(1900),wasthecontinuous

2025-01-24 02:41

期權(quán)定價(jià)二項(xiàng)式模型-資料下載頁

【摘要】二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)模型　　　二項(xiàng)期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)股價(jià)波動(dòng)只有向上和向下兩個(gè)方向，且假設(shè)在整個(gè)考察期內(nèi)，股價(jià)每次向上(或向下)波動(dòng)的概率和幅度不變。模型將考察的存續(xù)期分為若干階段，根據(jù)股價(jià)的歷史波動(dòng)率模擬出正股在整個(gè)存續(xù)期內(nèi)所有可能的發(fā)展路徑，并對(duì)每一路徑上的每一節(jié)點(diǎn)計(jì)算權(quán)證行權(quán)收益和用貼現(xiàn)法計(jì)算出的權(quán)證價(jià)格。對(duì)于美式權(quán)證，由于可以提前行權(quán)，每一節(jié)點(diǎn)上權(quán)證的理論價(jià)格應(yīng)為權(quán)證行

2025-06-28 14:45

[精選]第4講期權(quán)定價(jià)及應(yīng)用-資料下載頁

【摘要】期權(quán)定價(jià)原理及其應(yīng)用期權(quán)定價(jià)原理期權(quán)?期權(quán)賦予期權(quán)持有人在到期日、以執(zhí)行價(jià)格（從期權(quán)出售方）買入或賣出相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)利（但不是義務(wù)）。看漲期權(quán)?合約中指定：——相關(guān)資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格(X)、到期日(T)●歐式看漲期權(quán)賦予期權(quán)持有人只能在到期日T、以執(zhí)行價(jià)格X（從看漲期權(quán)出售方）買入（“看漲”）相關(guān)資產(chǎn)

2025-02-24 14:24

[精選]布萊克休爾斯莫頓期權(quán)定價(jià)模型-資料下載頁

【摘要】1973年，美國芝加哥大學(xué)教授提出了著名的定價(jià)模型，用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格，在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起了強(qiáng)烈反響；同年，C.獨(dú)立地提出了一個(gè)更為一般化的模型。舒爾斯和默頓由此獲得了1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。在本章中，我們將循序漸進(jìn)，盡量深入淺出地介紹布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價(jià)模型（下文簡(jiǎn)稱模型），并由此導(dǎo)出衍生證

2025-01-18 19:29

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用(留存版)

基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用-文庫吧

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基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用(已修改)