基于改進(jìn)的black-scholes模型在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用(留存版)
【正文】 lit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 08:10:5308:10:5308:10Thursday, March 23, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 端針對(duì)模型中參數(shù)恒定的假設(shè)，提出參數(shù)是時(shí)間的函數(shù) 在計(jì)算波動(dòng)率時(shí)考慮到各個(gè)數(shù)據(jù)有效信息的多少不同 采用后今薄古的計(jì)算方法。 ? 期權(quán)定價(jià)是期權(quán)投資的核心因而意義重大。 dS Sd t Sd W????lnulndp1 p?221l n ( )2d S r dt dt? ? ?? ? ?tttSS???? 的 在 二 叉 樹 模 型 中 滿 足 的 兩 點(diǎn) 分 布表 兩點(diǎn)分布 用兩點(diǎn)分布 代替正態(tài)分布 ?是 (1,1) 等概率的 兩點(diǎn)分布 221l n ( )2d S r dt dW??? ? ?~ ( 0 , 1 )N?221l n ~ ( ( ) , )2N r t t? ? ?? ? ?22()2()212r t tr t tpuede????? ? ? ?? ? ? ?????????? ???22 2 23 3 3 2 2 2 2 3 31( l n ) l n ( 1 ) l n2( l n ) ( l n ) ( l n ) 1 )11( ( l n ) ) ( l n ) ( 1 ) ( l n ) 3 ( ) ( ) ( ) ( )22E p u p d rVa r u p d p tE p u p d r t r t????? ? ??? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ??（考慮到波動(dòng)率是時(shí)間函數(shù)，每個(gè)數(shù)據(jù)有用信息量不同。 2023年 3月 23日星期四 8時(shí) 10分 53秒 08:10:5323 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 , March 23, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談
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