【總結(jié)】DOC格式論文,方便您的復(fù)制修改刪減基于實(shí)物期權(quán)的商業(yè)地產(chǎn)投資決策研究(作者:___________單位:___________郵編:___________)[摘要]本文針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)投資項(xiàng)目具有推遲期權(quán)的特征,在考慮資金時(shí)間價(jià)值的基礎(chǔ)上,對(duì)B-S模型進(jìn)行修正,構(gòu)造了一種
2025-05-07 19:14
【總結(jié)】PF?期權(quán)定價(jià)理論第十二章1PF?本章主要內(nèi)容:?一、期權(quán)的基本概念(掌握)?二、期權(quán)價(jià)值評(píng)估方法(理解)?三、實(shí)物期權(quán)(理解)2PF?引子——期權(quán)的發(fā)展歷程?期權(quán)理論與實(shí)踐是近30年來(lái)金融和財(cái)務(wù)學(xué)最重要的一項(xiàng)新發(fā)展。?1973年:芝加哥期權(quán)交易所首次有組織的規(guī)范化交易?1980年:
2025-01-14 15:08
【總結(jié)】目前實(shí)物期權(quán)定價(jià)的三類方法?偏微分法:Black-Scholes模型。(通過(guò)解析方法直接求解出,期望的表達(dá)式)?動(dòng)態(tài)規(guī)劃法:二叉樹定價(jià)模型。(使用數(shù)值方法求得期望)?模擬
2025-01-27 02:43
【總結(jié)】學(xué)號(hào):05008基于Black-Scholes模型的歐式期權(quán)定價(jià)研究清華大學(xué)高皓指導(dǎo)教師:束為(北京市商務(wù)局副局長(zhǎng))摘要:期權(quán)是人們?yōu)榱艘?guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而創(chuàng)造出來(lái)的一種金融衍生工具。期權(quán)定價(jià)是金融衍生工具理論研究和實(shí)際應(yīng)用的核心問題。本文介紹了金融衍生品概況,利用隨機(jī)過(guò)程的知識(shí),系統(tǒng)研究了基于Black-Scholes模型的歐式期權(quán)定價(jià)問題。文章推導(dǎo)出了標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格過(guò)程,
2025-06-22 01:33
【總結(jié)】實(shí)物期權(quán)投資決策方法第六章長(zhǎng)期投資決策(補(bǔ)充)?期權(quán)的基本概念?期權(quán)估價(jià)模型?期權(quán)在投資決策中的應(yīng)用§期權(quán)的基本概念一、期權(quán)的性質(zhì)期權(quán)(option)是一種“錢權(quán)交易”的合約,合約的買方支付購(gòu)買費(fèi)(期權(quán)費(fèi)),向賣方取得一種權(quán)利,該權(quán)利賦予買方在規(guī)定的未來(lái)某一時(shí)間按約定的價(jià)格購(gòu)買或賣出一定數(shù)量的某種資產(chǎn)
2025-02-16 16:27
【總結(jié)】第四章期權(quán)及其定價(jià)基礎(chǔ)期權(quán)概述?期權(quán):期權(quán)是一項(xiàng)按約定價(jià)格(或條件)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)力,而不承擔(dān)義務(wù)。?基本構(gòu)成:標(biāo)的資產(chǎn)買入的權(quán)力——看漲期權(quán);標(biāo)的資產(chǎn)賣出的權(quán)力——看跌期權(quán)。?期權(quán)買入者支付期權(quán)費(fèi);賣出者收入期權(quán)費(fèi)。?結(jié)構(gòu)分析:買入買入權(quán)力與買入賣出權(quán)力——多頭
2025-01-19 22:15
【總結(jié)】金融工程Chap6B-S期權(quán)定價(jià)模型Chap6B-S期權(quán)定價(jià)公式的擴(kuò)展Chap8期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法Chap6B-S期權(quán)定價(jià)模型1973年,美國(guó)芝加哥大學(xué)教授FischerBlack&MyronScholes提出了著名的B-S定價(jià)模型,用于確定歐式股票期權(quán)價(jià)格,在
2025-10-10 05:48
【總結(jié)】期權(quán)價(jià)值以及定價(jià)方法2023年1月目錄一、期權(quán)價(jià)值二、期權(quán)價(jià)格影響因素三、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)四、期權(quán)定價(jià)理論一、期權(quán)的價(jià)值期權(quán)的價(jià)值?期權(quán)價(jià)格,是指購(gòu)買者為獲得期權(quán)合約多賦予的權(quán)利而向期權(quán)出售者支付的費(fèi)用。期權(quán)的價(jià)值內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成期權(quán)價(jià)格=期權(quán)的權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值內(nèi)在價(jià)值:
2025-01-15 22:23
【總結(jié)】第20章基本數(shù)值方法二叉樹采用二叉樹對(duì)股指、貨幣與期貨期權(quán)定價(jià)對(duì)于支付股息股票的二叉樹模型構(gòu)造樹形的其他方法參數(shù)依賴于時(shí)間的情形蒙特卡羅模擬法方差縮減程序有限差分法第20章基本數(shù)值方法1、從開始的上升到原先的倍,即到達(dá);
2025-02-18 05:07
【總結(jié)】方法介紹及期權(quán)定價(jià)在資產(chǎn)評(píng)估中的應(yīng)用期權(quán)定價(jià)目錄期權(quán)概述期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ)期權(quán)定價(jià)經(jīng)典模型實(shí)物期權(quán)一、期權(quán)概述?1、期權(quán)的概念與分類?2、期權(quán)的到期日價(jià)值和凈損益?3、期權(quán)的基本構(gòu)成?4、影響期權(quán)價(jià)值的因素1、期權(quán)的概念與分類(1)概念:期權(quán)指一種合約,該合約賦予持有人在未來(lái)某一特定
2025-02-18 04:45
【總結(jié)】二叉樹期權(quán)定價(jià)模型二叉樹模型的基本方法熟悉基本二叉樹方法的擴(kuò)展熟悉
2025-02-18 04:55
【總結(jié)】畢業(yè)論文:基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究摘要傳統(tǒng)的現(xiàn)金流量模型在對(duì)股票定價(jià)的過(guò)程中,存在著不能精確地確定投資者的收益率和未來(lái)支付的現(xiàn)金股利的不足。公司的權(quán)益資本(股票)具有期權(quán)的特性,公司的股票實(shí)質(zhì)上是基于公司價(jià)值的看漲期權(quán),該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格就是公司債券到期時(shí)的還本付息的金額,于是可以用期權(quán)定
2025-06-28 10:31
【總結(jié)】第一節(jié)期權(quán)簡(jiǎn)介第九章期權(quán)定價(jià)模型退出返回目錄上一頁(yè)下一頁(yè)期權(quán)的概念期權(quán)(Option),又稱選擇權(quán):是一種權(quán)利合約,給予其持有者在約定的時(shí)間,或在此時(shí)間之前的任何時(shí)刻,按約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)(UnderlyingAsset):期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)
2025-10-09 20:51
【總結(jié)】畢業(yè)論文:基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文:基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究2摘要傳統(tǒng)的現(xiàn)金流量模型在對(duì)股票定價(jià)的過(guò)程中,存在著不能精確地確定投資者的收益率和未來(lái)支付的現(xiàn)金股利的不足。公司的權(quán)益
2025-06-01 21:20
2025-08-11 11:52