20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前預(yù)測試題與答案解析-資料下載頁
2024-11-14 01:26本頁面
【導(dǎo)讀】，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是（）。/評分的驗證，說法錯誤的是（）。2020年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。頭20，美元空頭，則總外匯敞口頭寸是（）。，市場利率上升，銀行凈值將（）;市場利率下降，銀行凈值將（）。違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是（）。市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況。、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。，貸款增加意味著融資缺口減少。風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。，即同時對兩個變量作相同的線性變換。量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。，因此必須保持長期圍定不變。
【正文】 「解析」根據(jù) 不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因 ’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類 。 三、判斷題 「解析」銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險。 「解析」商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機(jī)構(gòu)。 「解析」敞口頭寸為正說明美元處于多頭。 「解析」違約概率是事前檢驗的結(jié)果。 「解析」貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成 。貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理 ，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷。 「解析」風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。 「解析」商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。 「解析」實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 「解析」監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。 「解析」風(fēng)險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險管理委員會是董事會下設(shè)機(jī)構(gòu)。 「解析」風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。沒有風(fēng)險就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會和可能。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略。 「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本， 「解析」融資缺口 =貸款平均額一核心存款平均額，因 此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。 「解析」操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。 「解析」巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。 「解析」通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被院止和控制。 「解析」商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進(jìn)行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行麗言 ，這一問題尤為突出。 「解析」線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量 x、 y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量 x、 Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。 「解析」戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進(jìn)。 「解析」風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等 。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1