以基因演算法建置不同風(fēng)險(xiǎn)接受度之投資組合-資料下載頁
2025-06-28 03:31本頁面
【正文】 更快的速度去設(shè)計(jì)符合其風(fēng)險(xiǎn)接受度的商品，而除了專業(yè)經(jīng)理人外，對一般投資人而言，就算不熟悉股票的領(lǐng)域知識(shí)，亦可透過研究所提出的模型來輔助個(gè)人的投資決策，就此點(diǎn)而言，即提供了一般投資人相當(dāng)便利性，所以研究提所的模型對專業(yè)經(jīng)理人及一般投資人都具一定的貢獻(xiàn)度的。伍、參考文獻(xiàn)1. Bauer, JR. Richard J,Genetic Algorithms amp。 Investment Strategies, John Wiley amp。 Sons ,1994,~134.2. Connor,G.,Korajczyk,Risk and return in an equilibrium APT: Application to a new test methodology, Journal of Financial Economics,1988,Vol 21,No 2,.3. Dongsong Zhang and Lina Zhou,Discovering Golden Nuggets：Data Mining in Financial Application,IEEE Transactions on system ,2004, Vol. 34,No 4,pp. 513522.4. Fama and French ,The CrossSection of Expected StockReturns, Journal of Finance, 1992,Vol 47, .5. Fothergill and Coke,Fund of Hedge Funds: An Introduction to MultiManagerFunds, The Journal of Alternative Investments, 2001, .6. Juan G. Lazo, Marley Maria R. Vellasco and Marco Aur233。lio C. Pacheco,A Hybrid GeneticNeural System for Portfolio Selection and Management1,Proceedings Sixth International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, Kingston Upon Thames 2000,.7. Markowitz,.,Portfolio Selection,Journal of Finance,1952,Vol7,77918. Martikainen, T.,Stock Returns and Classification Pattern of FirmSpecificFinancial Variables: Empirical Evidence with Finnish Data, Journal of BusinessFinance and Accounting,1993,Vol 20,No 4,.9. Ou, J. A., and S. H. Penman.,Financial Statement Analysis and the Prediction ofStock Return,Journal of Accounting and Economics,1989,Vol 11,No 4,.10. Steven and Paul Lebowitz,Computerized stock screening rules for portfolio selection,Financial Services Review 8, 1999,.11. Ziebart,The Information Content of Annual Accounting Data: anempirical modeling approach using structure equation technical, Advance in Financial Planning and Forecasting,1989,No 3,121141.12. 中華民國證券投資信托暨顧問商業(yè)同業(yè)公會(huì)網(wǎng)站，認(rèn)識(shí)共同基金，[online] Avaiable at: 13. 李建億譯，Richard J. Roiger and Michael ，2003，資料探勘，臺(tái)北，東華書局發(fā)行。14. 李達(dá)開，以基因算法建構(gòu)股票投資組合，清華大學(xué)科技管理研究所，2002年。15. 吳啟銘及劉博文,盈余質(zhì)量與股票報(bào)酬效果,中國財(cái)務(wù)學(xué)會(huì)暨財(cái)務(wù)金融學(xué)術(shù)論文研討會(huì),1999年。16. 候佳利，組合編碼遺傳算法于投資組合及資金分配之應(yīng)用，中央大學(xué)信息管理學(xué)系碩士班，2001年。17. 陳世章，基本分析與股價(jià)報(bào)酬之關(guān)聯(lián)性，臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)研究所，1997年。18. 陳旭宏，基本分析運(yùn)用于股票超額報(bào)酬之研究，大華大學(xué)事業(yè)經(jīng)營研究所，2001年。19. 陳柏年，應(yīng)用遺傳算法于財(cái)務(wù)指針選股策略之探討，中央大學(xué)信息管理學(xué)系碩士班，2001年。 20. 黃宏德，臺(tái)灣股市選股指標(biāo)績效評(píng)估，中山大學(xué)財(cái)務(wù)管理研究所，2000年。21. 劉貴強(qiáng)，遺算算法于組合型基金商品之設(shè)計(jì)，輔仁 大學(xué)信息管理學(xué)系碩士班，2004年。22. 顏佳維，利用遺算算法發(fā)掘投資組保保險(xiǎn)之調(diào)整，中央大學(xué)信息管理學(xué)系碩士班，2004年。20 / 2
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