中國證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的實(shí)證研究-資料下載頁
2025-06-28 02:46本頁面
【正文】 ：[1] 東方證券聯(lián)合課題組，2002：《中國證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的實(shí)證研究》，深圳證券交易所聯(lián)合研究課題第五期研究報(bào)告。[2] 金曉斌等，2002：《中國股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)實(shí)證研究：19952002》，深圳證券交易所聯(lián)合研究課題第五期研究報(bào)告。[3] 張人驥等,2000：《上海證券市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)與波動(dòng)的實(shí)證分析》，《金融研究》第1 期。[4] 胡勤勤、吳世農(nóng)，2001：《證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)估計(jì)中應(yīng)注意的問題》，《證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)》第11 期。[5] 施東暉，1996：《上海股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性實(shí)證研究》，《經(jīng)濟(jì)研究》第10 期。[6] 史代敏，2002：《滬深股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變異性實(shí)證研究》，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》第3 期[7] 宋逢明、朱世武，2002：《中國股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的實(shí)證研究》，《中國貨幣市場(chǎng)》第4 期。[8] Hawawini, Gabriel, 1983, Why Beta Shifts as the ReturnInterval Changes, Financial Analysts Journal, MayJune,.[9] Levy, Robert, 1971, On the shorttime Stationary of Beta Coefficients, Financial Analysts Journal 27(5), PP. 5562.[10] Scholes and Williams, 1977, Estimating Betas from Nonsynchronous Data, Journal of Financial Economics (5), .[11] Black ,Angela et al.,2001,“Effcient Portfolio Diversification : Changing UK Stock Market Sector and Subsector Volatilities”,University of Aberdeen Working Paper,144.[12] Black,Fisher,1977,“Studies of Stock Price Volatility Changes”,Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistics Association,177181.[13] Campbell ,John Y. et al.,2000,“Have Individual Stock Bee More Volatile?An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk”,Journal of Fiannce 56:143.[14] Shiller,.,1991,Market Volatility,Cambridge:MIT.[15] Malkiel ,.,and ,2000,“The Structure of Stock Market Volatility”,working paper,Princeton University. 免責(zé)申明：在作者所知情的范圍內(nèi)，國泰君安、本人以及財(cái)產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)或推薦的證券沒有利害關(guān)系?！ ∪胧匈I賣之前，務(wù)請(qǐng)運(yùn)用個(gè)人獨(dú)立思考之能力，縝密從事，所有服務(wù)內(nèi)容均僅供參考，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)！ 14 / 14
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