基于市場(chǎng)摩擦的廣義有效市場(chǎng)假說-資料下載頁(yè)
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【正文】 le Model of Capital Market Equilibrium with Inplete Information.” Journal of Finance, 1987, 42, pp. 483510.Samuleson, P. “Proof That properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly.” Industrical Management Review, 1965, 6, pp. 4149.Santoni, S. “The Great Bull Markets 192429 and 198287: Speculative Bubbles or Economic Fundamentals.” Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 1987.Scharfstein, D. and Stein, J. “Herd Behavior and Investment.” American Economic Review, 1990, 80, pp. 465489.Shiller, R. “Do Stock Prices Move Too Much To Be Justified By Subsequent Change In dividends.” Americian Economic Review, 1981, 6, .Ross, S. A.。 Randolph, W. W. and Jeffrey, F. J. Corporate Finance, 6th. McGraw Hill Press, New York, 2003.Martin, T. B. “Periodically Collapsing Bubbles in the US Stock Market?” International Review of Economics and Finance, 2003, 12, .West, K. D. “A Specification Test for Speculative Bubbles.” Quarterly Journal of Economics, 1987, 102, pp. 553–580.本稿專投《2005年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)》論文標(biāo)題：基于市場(chǎng)摩擦的廣義有效市場(chǎng)假說作 者：丁志國(guó) 趙振全 蘇 治作者單位：吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心、吉林大學(xué)商學(xué)院通信地址：吉林省長(zhǎng)春市林園路1788號(hào)，郵編：130012聯(lián)系電話：辦公室：04315166334；住宅：04318587365；手機(jī)：13504313883Email: tylerding@ 作者簡(jiǎn)介：丁志國(guó)(1968—)，男，吉林省延吉市人，吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；2001年至2003年，師從英國(guó)University of Newcastle金融學(xué)院著名金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian M Dobbs教授；2002年參加美國(guó)國(guó)際學(xué)術(shù)訪問人計(jì)劃，在芝加哥大學(xué)進(jìn)行學(xué)術(shù)訪問。曾經(jīng)參加完成多個(gè)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金和國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，研究方向：投資者行為與證券市場(chǎng)效率。趙振全(1943—)，男，吉林省延吉市人，吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授、博士生導(dǎo)師，主持并完成多個(gè)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金和國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。研究方向：金融市場(chǎng)與理財(cái)。蘇 治(1977—)，男，吉林省長(zhǎng)春市人，吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生?；痦?xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70173043)和02年教育部重點(diǎn)項(xiàng)目(02JAZ790005)資助。內(nèi)容提要：本文從傳統(tǒng)金融學(xué)與行為金融學(xué)的分歧出發(fā)，研究投資主體行為、價(jià)格波動(dòng)與證券市場(chǎng)效率之間的關(guān)系，提出“基于市場(chǎng)摩擦的廣義有效市場(chǎng)假說”對(duì)有效市場(chǎng)理論進(jìn)行補(bǔ)充和修正。以中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)和日本市場(chǎng)為例進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。關(guān)鍵詞：有效市場(chǎng) 行為金融學(xué) 投資主體 價(jià)格波動(dòng) 信息效率中圖分類號(hào)： 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：英文標(biāo)題： Generalized Efficient Market Hypothesis Based on Friction10 / 1
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