商業(yè)銀行經(jīng)濟資本度量的模型選擇-資料下載頁
2025-05-27 22:34本頁面
【正文】 庫建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行整合實現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)共享拓寬內(nèi)部數(shù)據(jù)來源；要及時跟蹤市場變化充分挖掘市場信號中傳遞的企業(yè)信息；要建立甄別系統(tǒng)對原始數(shù)據(jù)進行整合、篩選去偽存真確保數(shù)據(jù)倉庫的清潔數(shù)據(jù)倉庫不僅要搜集信用風險信息、還要積累市場、操作風險信息完善內(nèi)部評級建立科學的二維風險評價體系新資本協(xié)議要求商業(yè)銀行對信用風險度量的內(nèi)部評級體8法應該基于二維評級體系目前我國商業(yè)銀行已經(jīng)建立了針對客戶的信用評級體系和針對單項債務(wù)的貸款五級分類制度但整個體系仍是粗線條的與新資本協(xié)議要求具有一定的差距比如我國客戶評級體系方法偏于定量化評級基礎(chǔ)主要是企業(yè)過去的情況和財務(wù)數(shù)據(jù)缺乏對未來因素的預測沒有對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)真實性評估企業(yè)評級情況難以真實反映；貸款分類以主觀判斷為主科學性和嚴謹性不足分類只有五個級別無法滿足風險級別細分的要求下一步我國商業(yè)銀行應在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷完善內(nèi)部評級體系使評級方法建立在定性分析與定量分析相結(jié)合的基礎(chǔ)上評級指標不僅要包含對過去數(shù)據(jù)的總結(jié)也要包含對未來趨勢的預測使評級能夠真實體現(xiàn)企業(yè)和貸款的信用極大限度的揭示風險規(guī)范外部征信市場發(fā)展降低經(jīng)濟資本計量成本內(nèi)部評級法要求在信息的搜集、整理和清潔需要投入大量的人力、物力和財力高昂的成本使中小商業(yè)銀行對該法望而卻步從理論上講標準法應是中小銀行信用風險度量的最佳選擇但外部征信市場不健全又制約了該法在中國的應用另一方面各家銀行孤立地建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫、缺乏必要的信息共享又會因重復建設(shè)導致資源浪費因此應加快征信市場建設(shè)提高外部評級的普及性和質(zhì)量這樣一方面可以為中小商業(yè)銀行使用標準法進行風險管理提供依據(jù)另一方面可以為使用內(nèi)部評級法的銀行提供信息搜集的外部渠道實現(xiàn)規(guī)模效應減少信息搜9集成本加快培養(yǎng)專業(yè)化管理隊伍適應經(jīng)濟資本管理發(fā)展要求參考文獻1安東尼amp。桑德斯．信用風險度量——風險估值的新方法及其他范式M．北京機械工業(yè)出版社20012趙先信．銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型風險汁量與資本分配M．上海上海人民出版社20043閻龍光．銀行資本目標與資本充足監(jiān)管J．上海金融2003；(2)27294章彰傅巧靈巴塞爾新資本協(xié)議對歐洲銀行業(yè)信用風險管理的影響J．歐洲研究2003；(1)36445巴曙松．巴寨爾新資本協(xié)議框架下的操作風險衡量與資本金約束J．經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理．2003；(2)17．2410
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