商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本度量的模型選擇-資料下載頁(yè)
2025-05-27 22:34本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)要通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行整合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)共享拓寬內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源；要及時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化充分挖掘市場(chǎng)信號(hào)中傳遞的企業(yè)信息；要建立甄別系統(tǒng)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、篩選去偽存真確保數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的清潔數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)不僅要搜集信用風(fēng)險(xiǎn)信息、還要積累市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)信息完善內(nèi)部評(píng)級(jí)建立科學(xué)的二維風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系新資本協(xié)議要求商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)部評(píng)級(jí)體8法應(yīng)該基于二維評(píng)級(jí)體系目前我國(guó)商業(yè)銀行已經(jīng)建立了針對(duì)客戶的信用評(píng)級(jí)體系和針對(duì)單項(xiàng)債務(wù)的貸款五級(jí)分類制度但整個(gè)體系仍是粗線條的與新資本協(xié)議要求具有一定的差距比如我國(guó)客戶評(píng)級(jí)體系方法偏于定量化評(píng)級(jí)基礎(chǔ)主要是企業(yè)過(guò)去的情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏對(duì)未來(lái)因素的預(yù)測(cè)沒(méi)有對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性評(píng)估企業(yè)評(píng)級(jí)情況難以真實(shí)反映；貸款分類以主觀判斷為主科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性不足分類只有五個(gè)級(jí)別無(wú)法滿足風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別細(xì)分的要求下一步我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷完善內(nèi)部評(píng)級(jí)體系使評(píng)級(jí)方法建立在定性分析與定量分析相結(jié)合的基礎(chǔ)上評(píng)級(jí)指標(biāo)不僅要包含對(duì)過(guò)去數(shù)據(jù)的總結(jié)也要包含對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)使評(píng)級(jí)能夠真實(shí)體現(xiàn)企業(yè)和貸款的信用極大限度的揭示風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范外部征信市場(chǎng)發(fā)展降低經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量成本內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求在信息的搜集、整理和清潔需要投入大量的人力、物力和財(cái)力高昂的成本使中小商業(yè)銀行對(duì)該法望而卻步從理論上講標(biāo)準(zhǔn)法應(yīng)是中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的最佳選擇但外部征信市場(chǎng)不健全又制約了該法在中國(guó)的應(yīng)用另一方面各家銀行孤立地建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、缺乏必要的信息共享又會(huì)因重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致資源浪費(fèi)因此應(yīng)加快征信市場(chǎng)建設(shè)提高外部評(píng)級(jí)的普及性和質(zhì)量這樣一方面可以為中小商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)另一方面可以為使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行提供信息搜集的外部渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)減少信息搜9集成本加快培養(yǎng)專業(yè)化管理隊(duì)伍適應(yīng)經(jīng)濟(jì)資本管理發(fā)展要求參考文獻(xiàn)1安東尼amp。桑德斯．信用風(fēng)險(xiǎn)度量——風(fēng)險(xiǎn)估值的新方法及其他范式M．北京機(jī)械工業(yè)出版社20012趙先信．銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型風(fēng)險(xiǎn)汁量與資本分配M．上海上海人民出版社20043閻龍光．銀行資本目標(biāo)與資本充足監(jiān)管J．上海金融2003；(2)27294章彰傅巧靈巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)歐洲銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響J．歐洲研究2003；(1)36445巴曙松．巴寨爾新資本協(xié)議框架下的操作風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本金約束J．經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理．2003；(2)17．2410
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