數(shù)學(xué)模型常用例子ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-04-30 18:12本頁(yè)面
【正文】 值正態(tài)隨機(jī)變量基本回歸模型的結(jié)果與分析 MATLAB 統(tǒng)計(jì)工具箱 參數(shù) 參數(shù)估 計(jì)值 置信區(qū) 間?0 [ ]?1 [ ]?2 [ ]R2= F= p=剩余標(biāo)準(zhǔn)差 s= 沒有考慮時(shí)間序列數(shù)據(jù)的 滯后性影響R2＝ ， 擬合度高模型優(yōu)點(diǎn)模型缺點(diǎn)可能忽視了隨機(jī)誤差存在 自相關(guān) ；如果存在自相關(guān)性，用此模型會(huì)有不良后果自相關(guān)性的定性診斷 殘差診斷法模型殘差作殘差 et~et1 散點(diǎn)圖大部分點(diǎn)落在第 1, 3象限 ?t 存在正的自相關(guān) 大部分點(diǎn)落在第 2, 4象限 自相關(guān)性直觀判斷在 MATLAB工作區(qū)中輸出et為隨機(jī)誤差 ?t 的估計(jì)值 et1et?t 存在負(fù)的自相關(guān) 基本回歸 模型的隨機(jī)誤差項(xiàng) ?t 存在正的自相關(guān) 自回歸 性 的 定量診斷自回歸模型ρ~自相關(guān)系數(shù) ?0, ?1, ?2 ~回歸系數(shù) ρ= 0 無(wú) 自相關(guān)性ρ 0ρ 0如何估計(jì) ρ 如何消除自相關(guān) 性DW 統(tǒng)計(jì)量DW 檢驗(yàn) ut ~對(duì) t相互 獨(dú)立的零均值正態(tài)隨機(jī)變量存在負(fù) 自相關(guān)性存在正 自相關(guān)性廣義差分法 DW 統(tǒng)計(jì)量與 DW 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)水平 ,樣本容量，回歸變量數(shù)目DW 分布 表n較大?DW4dU 44dLdUdL 20正自相關(guān)負(fù)自相關(guān)不能確定不能確定無(wú)自相關(guān)檢驗(yàn) 臨界值 dL和 dU 由 DW值的大小確定 自相關(guān)性廣義差分變換 以 ?*0, ?1 , ?2 為 回歸系數(shù)的普通回歸模型原模型 DW 值 DW檢驗(yàn)無(wú)自相關(guān) 有自相關(guān) 廣義差分 繼續(xù)此過(guò)程原模型 新模型 新模型 步驟 原模型變換不能確定 增加數(shù)據(jù)量；選用其它方法 投資額新模型的建立 DWold dL 作變換 原模型殘差 et樣本容量 n=20， 回歸變量數(shù)目 k=3， ?= 查表臨界值 dL=, dU=DWold=原模型有正自相關(guān)DW4dU 44dLdUdL 20正自相關(guān)負(fù)自相關(guān)不能確定不能確定無(wú)自相關(guān)參數(shù) 參數(shù)估 計(jì)值 置信區(qū) 間?*0 [ ]?1 [ ]?2 [ ]R2= F= p=總體效果良好 剩余標(biāo)準(zhǔn)差 snew= sold=投資額新模型的建立 新模型的自相關(guān)性檢驗(yàn)dU DWnew 4dU 新模型殘差 et樣本容量 n=19， 回歸變量數(shù)目 k=3， ?= 查表臨界值 dL=, dU=DWnew=新模型無(wú)自相關(guān)性DW4dU 44dLdUdL 20正自相關(guān)負(fù)自相關(guān)不能確定不能確定無(wú)自相關(guān)新模型還原為原始變量一階自回歸模型一階自回歸 模型殘差 et比 基本回歸 模型要小新模型 et~ *， 原模型 et~ +殘差圖比較新模型 ?t ~ *， 新模型 ?t ~ +擬合圖比較模型結(jié)果比較基本回歸模型一階自回歸模型投資額預(yù)測(cè)對(duì)未來(lái)投資額 yt 作預(yù)測(cè)，需先 估計(jì)出未來(lái)的國(guó)民生產(chǎn)總值 x1t 和物價(jià)指數(shù) x2t設(shè)已知 t=21時(shí)， x1t =3312， x2t=一階自回歸模型 物價(jià)指數(shù)國(guó)民生產(chǎn)總值投 資額年份序號(hào)物價(jià)指數(shù)國(guó)民生 產(chǎn)總值投 資額年份序號(hào)一階自回歸模型基本回歸模型?t 較小是由于 yt1=
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