資金轉(zhuǎn)移定價簡介ppt課件-資料下載頁
2025-04-29 03:34本頁面
【正文】 rge $60,000 Funds Credit $50,000 Customer Deposit $ 25,000 Funds credit to BU $50,000 Funds in from BU $60,000 Hedge – Pay 90 Day BA $50,000 Hedge – Receive 5Year $60,000 Total Other : $ 0 Total Organic Ine : $ 45,000 Loan Originator Deposit Originator Other Ine : $ 20,000 Ine : $ 25,000 Loan FTP Rate Loan Rate 26 CCFA PBC ALM amp。 FTP 凈利息收益的組成部分 % % % % % % % Term Rate NII: Loans 20,000 Loan Spread 2% Deposit Spread % Deposits 25,000 Total $55,000 Mismatch Spread 1% Mismatch Center 10,000 EV Risk = $87,000 NII Risk= $15,000 NII Exposed to IRR 在有資金定價時的 NII 27 CCFA PBC ALM amp。 FTP 凈利息收益的組成部分 $0$ 1 0 , 0 0 0$ 2 0 , 0 0 0$ 3 0 , 0 0 0$ 4 0 , 0 0 0$ 5 0 , 0 0 0$ 6 0 , 0 0 0$ 7 0 , 0 0 0D o w n 2 0 0 D o w n 1 0 0 F l a t U p 1 0 0 U p 2 0 0資金部 貸款 存款 28 CCFA PBC ALM amp。 FTP 內(nèi)部資金定價 Fixed Rate Shadow Shadow 內(nèi)部往來 債務(wù) 內(nèi)部往來 資產(chǎn) 固定利率 貸款 Liabilities Assets 存款 $100 $100 $100 $100 $100 $100 8% 6% 5% % 6% 5% Lending Spread 2% % 匹配失效 差價 1% 業(yè)務(wù)部門 資金匹配中心 Scale: $1= $10,000 內(nèi)部資金定價的帳務(wù)表現(xiàn) 避險利差 1% 總計凈利差 0% 內(nèi)部往來債務(wù) 差價 內(nèi)部往來資產(chǎn) 差價 29 CCFA PBC ALM amp。 FTP Q amp。 A Q amp。 A 29 加中金融協(xié)會 – 中國人民銀行培訓(xùn) November 21, 2022
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1