風(fēng)險管理ppt課件(2)-資料下載頁
2025-01-10 23:42本頁面
【正文】 素及其量化 ? 貸款對象及權(quán)數(shù) ? 貸款方式及權(quán)數(shù) ? 貸款期限及權(quán)數(shù) ? 貸款形態(tài)及權(quán)數(shù) 信用評分方法（模型） ? 如 1968年 Alman的 Z值信用評分模型 ? 基本思路：事先確認(rèn)某些決定違約的關(guān)鍵因素，然后將它們加以聯(lián)合考慮或者加權(quán)計(jì)算得出一個數(shù)量化的分?jǐn)?shù)。這一分?jǐn)?shù)既可以按照字面意義解釋為違約概率，也可以做一種分類方法，根據(jù)一個分?jǐn)?shù)或者一個關(guān)鍵點(diǎn)把潛在的借款人要么放在好的一組，要么放在壞的一組。 ? 這種方法是基于倒閉的和有清償能力的廠商的相應(yīng)樣本（根據(jù)年、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)），并且應(yīng)用線型函數(shù)的判別式加以分析。 ? 對商業(yè)銀行，其評分模型有如下形式： 54321 XXXXXZ ?????多元條件概率模型 ? 多元條件概率模型，并采用極大似然估計(jì)法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。多元條件概率模型包括 Logistic模型和 Probit模型，兩者的區(qū)別只在于累積概率函數(shù)不同。 信用風(fēng)險測量方法的新發(fā)展 ? 信用監(jiān)控模型：看作為期權(quán)的貸款和 KMV模型 ? 在險價值 VAR方法： JP摩根公司的信用度量術(shù) ? 宏觀模擬方法：麥肯錫公司模型 ? 風(fēng)險中性的估值方法 ? 保險方法：死亡率模型和 CSFP的信用風(fēng)險附加模型（ Credit Risk＋模型） 市場風(fēng)險的評估與管理 ? 市場風(fēng)險 —— 指在銀行金融資產(chǎn)變現(xiàn)所需的期間內(nèi)，其市值發(fā)生負(fù)面變化的風(fēng)險。包括：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股價風(fēng)險、商品價格風(fēng)險 銀行市場風(fēng)險的評估 ? 方法有三種： ? 靈敏度方法 ? 波動性方法 ? VaR方法 銀行市場風(fēng)險的管理 ? 控制交易規(guī)模，控制風(fēng)險總量 ? 以相關(guān)性低的資產(chǎn)進(jìn)行組合，分散風(fēng)險 ? 采用金融衍生工具，套期保值、管理風(fēng)險 ? 重點(diǎn)在于合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險的管理（見附錄） ? 作業(yè)：我心中的中國商業(yè)銀行。（不超過1000字）
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