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風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)-文庫(kù)吧資料

2025-01-16 23:42本頁(yè)面

　　

【正文】發(fā)能力、預(yù)期銷售環(huán)境） ? 企業(yè)等級(jí) 分值 ? AAA 90100 ? AA 8089 ? A 7079 ? BBB 6069 ? BB 5059 ? B 049 貸款評(píng)級(jí)法 ? 美國(guó)貨幣監(jiān)理署 OCC開發(fā)的， OCC的評(píng)級(jí)方法將貸款分為 5類：合格和可履約的資產(chǎn)、特別關(guān)注的資產(chǎn)、未達(dá)標(biāo)的資產(chǎn)、可疑資產(chǎn)、損失資產(chǎn) ? 我國(guó)的貸款五級(jí)分類 ? 專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金計(jì)提比例 0、 2%、 25%、 50%、100% ? 銀行開發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，更細(xì)致地劃分了評(píng)級(jí)類別，如：美國(guó)許多銀行開發(fā)的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，將貸款分為110個(gè)級(jí)別內(nèi)部評(píng)級(jí)法 ? 是有銀行自行建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，測(cè)度交易對(duì)手的資信狀況，并按一定的規(guī)則和模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)的方法 ? 有了違約概率（ PD）、違約損失率（ LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD）、有效期限后，就可以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)量化 ? 風(fēng)險(xiǎn)量化過程有四個(gè)階段：獲得參考數(shù)據(jù)、估計(jì)參考數(shù)據(jù)和參數(shù)的關(guān)系、在參考數(shù)據(jù)和資產(chǎn)組合數(shù)據(jù)之間進(jìn)行映射、將參考數(shù)據(jù)與參數(shù)之間的關(guān)系運(yùn)用到資產(chǎn)組合數(shù)據(jù)中計(jì)算資本要求貸款風(fēng)險(xiǎn)度 ? 1）、貸款風(fēng)險(xiǎn)度的作用 ? 2）、影響貸款風(fēng)險(xiǎn)的因素及其量化 ? 貸款對(duì)象及權(quán)數(shù) ? 貸款方式及權(quán)數(shù) ? 貸款期限及權(quán)數(shù) ? 貸款形態(tài)及權(quán)數(shù) 信用評(píng)分方法（模型） ? 如 1968年 Alman的 Z值信用評(píng)分模型 ? 基本思路：事先確認(rèn)某些決定違約的關(guān)鍵因素，然后將它們加以聯(lián)合考慮或者加權(quán)計(jì)算得出一個(gè)數(shù)量化的分?jǐn)?shù)。一、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和職能 ? 目標(biāo)是通過測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上對(duì)其實(shí)施監(jiān)測(cè)和控制 ? 職能： ? 揭示、報(bào)告和

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【摘要】1物品質(zhì)量養(yǎng)護(hù)儲(chǔ)存數(shù)量控制相關(guān)活動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)安全倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)質(zhì)量管理相關(guān)法規(guī)倉(cāng)儲(chǔ)績(jī)效評(píng)價(jià)建設(shè)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)規(guī)劃儲(chǔ)存規(guī)劃儲(chǔ)存作業(yè)管理流通加工包裝信息管理裝卸搬運(yùn)出入庫(kù)2第七章倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)與安全管理第一節(jié)倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)倉(cāng)庫(kù)

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【摘要】第五章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理?第一節(jié)外匯風(fēng)險(xiǎn)概述?一、風(fēng)險(xiǎn)的含義?外匯風(fēng)險(xiǎn)有廣義和狹義兩方面的含義。?廣義：是指國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易主體在從事外匯相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，由于匯率及其它因素的變動(dòng)而蒙受損失或?qū)适ьA(yù)期收益的可能性。包括在從事外匯相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)所面臨的一切風(fēng)險(xiǎn)。?狹義：是指國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易主體在從事外匯相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，由于外

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【摘要】第10章利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)基于遠(yuǎn)期的金融工具配置與利率風(fēng)險(xiǎn)管理基于互換的金融工具配置與利率風(fēng)險(xiǎn)管理基于期貨的金融工具配置與利率風(fēng)險(xiǎn)管理基于期權(quán)的金融工具配置與利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)返回本章影響利率的因素利率風(fēng)險(xiǎn)由利率的變化引起，利率水平由市場(chǎng)上資金的供求

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【摘要】第九章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)——在一定的條件下、一定期限內(nèi)，某一事件的預(yù)期結(jié)果與實(shí)際結(jié)果之間的變動(dòng)程度。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)——是一種不確定的事件或條件，一旦發(fā)生，

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