風險管理ppt課件(2)-閱讀頁
2025-01-25 23:42本頁面
【正文】 可以將銀行風險劃分為信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律風險 （二）銀行風險估計 ? 銀行風險估算或計量計有以下幾種主要方法： ? ? ? ? ? ? 涉險值法 ? 7. 壓力試驗與極值分析 風險管理方法的選擇 ? 風險預防 ? 風險規(guī)避 ? 風險抑制 ? 風險留存 ? 風險分散 ? 風險轉移 ? 風險補償 二、風險管理的原則 ? 預防為主原則 ? 控制風險總量原則 ? 全面周詳原則 ? 成本收益比較原則 第三節(jié)、信用風險管理 ? 一、信用風險產生的原因 ? 內部原因與外部原因 ? 宏觀原因與微觀原因 ? 經濟原因與非經濟原因 二、信用風險的計量 ? 信用風險是由于交易對手或債務人違約或信用品質發(fā)生變化而導致交易的另一方或債權人遭受損失的可能性 ? 信用風險不僅滲透于銀行的表內資產業(yè)務，也蘊藏于表外業(yè)務之中。這一分數(shù)既可以按照字面意義解釋為違約概率，也可以做一種分類方法，根據(jù)一個分數(shù)或者一個關鍵點把潛在的借款人要么放在好的一組，要么放在壞的一組。 ? 對商業(yè)銀行，其評分模型有如下形式： 54321 XXXXXZ ?????多元條件概率模型 ? 多元條件概率模型，并采用極大似然估計法進行參數(shù)估計。 信用風險測量方法的新發(fā)展 ? 信用監(jiān)控模型：看作為期權的貸款和 KMV模型 ? 在險價值 VAR方法： JP摩根公司的信用度量術 ? 宏觀模擬方法：麥肯錫公司模型 ? 風險中性的估值方法 ? 保險方法：死亡率模型和 CSFP的信用風險附加模型（ Credit Risk＋模型） 市場風險的評估與管理 ? 市場風險 —— 指在銀行金融資產變現(xiàn)所需的期間內，其市值發(fā)生負面變化的風險。（不超過1000字）
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