金融風(fēng)險管理試卷-資料下載頁
2025-09-01 11:17本頁面
【導(dǎo)讀】1．由于通貨膨脹使貨幣貶值，證券公司實際收益下降，屬于（）風(fēng)險。2．（）是金融機構(gòu)流動性風(fēng)險的內(nèi)部來源。3．（）稱為短期遠(yuǎn)期利率風(fēng)險。4．下列描述正確的是（）。5．由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)，或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險稱為（）。6．增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險的（）效應(yīng)。7．（）不是金融風(fēng)險的國際傳遞渠道。8．（）是金融風(fēng)險管理的內(nèi)部組織形式。9．對面臨暫時流動性困難的銀行可以采?。ǎ┪C處理的方式。10．商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的理論根源是（）。17．利率上升時，資產(chǎn)與負(fù)債的價值同時下降。19．商業(yè)銀行可以通過直接或間接投保的方式將信用風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險人承擔(dān)。、匯率風(fēng)險、內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險。行貸款本金、利息損失的可能性。28．簡述保險公司風(fēng)險的形成機理及保險公司風(fēng)險管理的目標(biāo)。的可能性保證，在未來的1天中至多損失500萬美元。
【正文】 city， capital or cash， collateral， cycle and condition。（ ） 得分 評卷人 二、計算題（本大題共 3小題，第 16題、第 17題每小題 5分，第 18題 10分，共 20分） 16．某美國銀行在德國馬克現(xiàn)貨交易上有 ，馬克兌美元的現(xiàn)貨匯價，馬克兌美元匯價的日平均波動為 個基本點。預(yù)計該風(fēng)險敞口在未來24小時內(nèi)， 95%的置信水平下會有多大損失。 17．已知 A 銀行 1 個月內(nèi) 的利率敏感性資產(chǎn)為 35000 萬元， 1 個月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債為50000 萬元； B 銀行 1 個月內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)為 45000萬元， 1 個月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債為 40000萬元。試計算 A、 B兩家銀行 1個月內(nèi)的利率敏感性缺口，并說明 A、 B兩家銀行中哪個利率風(fēng)險更大。 18．一個 5年期零息債券，收益率 4%，債券現(xiàn)值 。 求（ 1）債券的修正久期和凸度。 （ 2）若收益率上升為 5%，利用修正久期和凸度估計債券價格變化。 得分 評卷人 三、論述題（本大題共 1小題，共 10 分） 19．分析 VaR計算的基本原理。 得分 評卷人 四、案例分析題（本大題共 1小題，共 10 分） 20． Pen Square銀行在 20世紀(jì) 70年代末和 80年代初實行的是激進的貸款政策，主要集中于有關(guān)能源開發(fā)的項目。很多公司用這些貸款來探測并生產(chǎn)了各種形式的能源。在 1981 至1982 年間，石油價格下降，與此有關(guān)的很多項目無法實施下去。最初預(yù)測的收益率是以很樂觀的市場狀況為基礎(chǔ)的，而且，這些貸款項下的抵押金額不足。當(dāng)借款者無法償還其貸款時， Pen Square銀行向借款者提供了新貸 款用來償還原來貸款的本金和利息。這樣，原來的貸款被記錄為已償還而不是逾期。 Pen Square銀行因無法承擔(dān)不斷增長的無法履約的貸款而在 1982年宣布破產(chǎn)。 1）案例中導(dǎo)致 Pen Square銀行破產(chǎn)的是哪些風(fēng)險？請說明原因。 2）分析從案例中汲取的經(jīng)驗教訓(xùn)。 得分 評卷人 五、綜合題（本大題共 2小題，每題 15分，共 30 分） 21．某商業(yè)銀行的初始資產(chǎn)和初始負(fù)債以及利率如下表： 資產(chǎn) 市場價值（萬元） 利率（ %） 負(fù)債和股權(quán) 市場價值（萬元） 利率（ %） 現(xiàn) 金 3年期貸款 5年期貸款 1000 8000 1000 0 12 15 1年期存款 3年期存款 股東權(quán)益 5000 4000 1000 8 10 總計 10000 總計 10000 其中， 5年期貸款的持續(xù)期為 ， 3年期貸款的持續(xù)期為 ， 3年期存款的持續(xù)期 年。 ⑴計算持續(xù)期缺口 ⑵當(dāng)利率上升 1%時，銀行資產(chǎn)負(fù)債價值變動及股權(quán)價值變動 ⑶如何規(guī)避利率波動給銀行帶來的風(fēng)險，提出解決措施。 22．闡述金融風(fēng)險的主要類型及主要 的風(fēng)險測量和管理方法有哪些。
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