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正文內(nèi)容

金融風(fēng)險(xiǎn)管理試卷-資料下載頁(yè)

2025-09-01 11:17本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】1.由于通貨膨脹使貨幣貶值,證券公司實(shí)際收益下降,屬于()風(fēng)險(xiǎn)。2.()是金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部來(lái)源。3.()稱為短期遠(yuǎn)期利率風(fēng)險(xiǎn)。4.下列描述正確的是()。5.由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng),或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)稱為()。6.增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的()效應(yīng)。7.()不是金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際傳遞渠道。8.()是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部組織形式。9.對(duì)面臨暫時(shí)流動(dòng)性困難的銀行可以采取()危機(jī)處理的方式。10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論根源是()。17.利率上升時(shí),資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值同時(shí)下降。19.商業(yè)銀行可以通過(guò)直接或間接投保的方式將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)。、匯率風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險(xiǎn)。行貸款本金、利息損失的可能性。28.簡(jiǎn)述保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理及保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。的可能性保證,在未來(lái)的1天中至多損失500萬(wàn)美元。

  

【正文】 city, capital or cash, collateral, cycle and condition。( ) 得分 評(píng)卷人 二、計(jì)算題(本大題共 3小題,第 16題、第 17題每小題 5分,第 18題 10分,共 20分) 16.某美國(guó)銀行在德國(guó)馬克現(xiàn)貨交易上有 ,馬克兌美元的現(xiàn)貨匯價(jià),馬克兌美元匯價(jià)的日平均波動(dòng)為 個(gè)基本點(diǎn)。預(yù)計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)敞口在未來(lái)24小時(shí)內(nèi), 95%的置信水平下會(huì)有多大損失。 17.已知 A 銀行 1 個(gè)月內(nèi) 的利率敏感性資產(chǎn)為 35000 萬(wàn)元, 1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債為50000 萬(wàn)元; B 銀行 1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)為 45000萬(wàn)元, 1 個(gè)月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債為 40000萬(wàn)元。試計(jì)算 A、 B兩家銀行 1個(gè)月內(nèi)的利率敏感性缺口,并說(shuō)明 A、 B兩家銀行中哪個(gè)利率風(fēng)險(xiǎn)更大。 18.一個(gè) 5年期零息債券,收益率 4%,債券現(xiàn)值 。 求( 1)債券的修正久期和凸度。 ( 2)若收益率上升為 5%,利用修正久期和凸度估計(jì)債券價(jià)格變化。 得分 評(píng)卷人 三、論述題(本大題共 1小題,共 10 分) 19.分析 VaR計(jì)算的基本原理。 得分 評(píng)卷人 四、案例分析題(本大題共 1小題,共 10 分) 20. Pen Square銀行在 20世紀(jì) 70年代末和 80年代初實(shí)行的是激進(jìn)的貸款政策,主要集中于有關(guān)能源開發(fā)的項(xiàng)目。很多公司用這些貸款來(lái)探測(cè)并生產(chǎn)了各種形式的能源。在 1981 至1982 年間,石油價(jià)格下降,與此有關(guān)的很多項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施下去。最初預(yù)測(cè)的收益率是以很樂(lè)觀的市場(chǎng)狀況為基礎(chǔ)的,而且,這些貸款項(xiàng)下的抵押金額不足。當(dāng)借款者無(wú)法償還其貸款時(shí), Pen Square銀行向借款者提供了新貸 款用來(lái)償還原來(lái)貸款的本金和利息。這樣,原來(lái)的貸款被記錄為已償還而不是逾期。 Pen Square銀行因無(wú)法承擔(dān)不斷增長(zhǎng)的無(wú)法履約的貸款而在 1982年宣布破產(chǎn)。 1)案例中導(dǎo)致 Pen Square銀行破產(chǎn)的是哪些風(fēng)險(xiǎn)?請(qǐng)說(shuō)明原因。 2)分析從案例中汲取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 得分 評(píng)卷人 五、綜合題(本大題共 2小題,每題 15分,共 30 分) 21.某商業(yè)銀行的初始資產(chǎn)和初始負(fù)債以及利率如下表: 資產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)值(萬(wàn)元) 利率( %) 負(fù)債和股權(quán) 市場(chǎng)價(jià)值(萬(wàn)元) 利率( %) 現(xiàn) 金 3年期貸款 5年期貸款 1000 8000 1000 0 12 15 1年期存款 3年期存款 股東權(quán)益 5000 4000 1000 8 10 總計(jì) 10000 總計(jì) 10000 其中, 5年期貸款的持續(xù)期為 , 3年期貸款的持續(xù)期為 , 3年期存款的持續(xù)期 年。 ⑴計(jì)算持續(xù)期缺口 ⑵當(dāng)利率上升 1%時(shí),銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值變動(dòng)及股權(quán)價(jià)值變動(dòng) ⑶如何規(guī)避利率波動(dòng)給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),提出解決措施。 22.闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型及主要 的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理方法有哪些。
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