金融風(fēng)險管理試卷(存儲版)
【正文】 小題，每小題 2分，共 30分） 11．利率、匯率、股票價格風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，商品價格風(fēng)險不屬于市場風(fēng)險。（ ） 19．風(fēng)險資本應(yīng)該用來緩沖期望損失，各項準備金可以用來緩沖意外損失。 27. 商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險管理的策略主要有哪些？ 。（ ） 5．某債券 A為零息債券，期限 2年，到期收益率為 10%，市場價格為 ，債券 A的持續(xù)期為 。（ ） 13． Creditmetrics是度量市場風(fēng)險的模型。 求（ 1）債券的修正久期和凸度。這樣，原來的貸款被記錄為已償還而不是逾期。 22．闡述金融風(fēng)險的主要類型及主要 的風(fēng)險測量和管理方法有哪些。最初預(yù)測的收益率是以很樂觀的市場狀況為基礎(chǔ)的，而且，這些貸款項下的抵押金額不足。試計算 A、 B兩家銀行 1個月內(nèi)的利率敏感性缺口，并說明 A、 B兩家銀行中哪個利率風(fēng)險更大。（ ） 11．銀行持有某外國政府債券，但評級機構(gòu)調(diào)低了該國政府的信用等級，這可能給銀行帶來信用風(fēng)險。（ ） 3．利用 VaR方法度量信用風(fēng)險時，應(yīng)掌握企業(yè)以下資料：借款人的信用等級、信用等級轉(zhuǎn)換概率、違約貸款收復(fù)率、債券（貸款）市場上的信用風(fēng)險加息差。（ ） 25．在專家制度下對借款人進行信用分析時，借款人的“ 5C”是指 character， capacity， capital or cash， collateral， cycle and condition。（ ） 17．利率風(fēng)險因為沒人能夠持續(xù)的預(yù)測利率變動方向，所以比信用 風(fēng)險更難測量和管理。 A 風(fēng)險分類 B風(fēng)險識別 C風(fēng)險度量 D 風(fēng)險管理決策與實施 E風(fēng)險控制 8．信用風(fēng)險可以采用（ ）管理策略。 。（ ） 冊資本最低限額為 1億元人民幣。 A 風(fēng)險分類 B風(fēng)險識別 C風(fēng)險度量 D 風(fēng)險管理決策與實施 E風(fēng)險控制 13．信用風(fēng)險可以采用（ ）管理策略。 A預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為正值 B預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負值 C預(yù)期市場利率走高，則將利率敏感性缺口調(diào)整為負值 D預(yù)期市場利率走低，則將利率敏感性缺口調(diào)整為正值 5．由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)，或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險稱為（ ）。 A某種期限的短期利率在將來的系列利息期內(nèi)面 臨的風(fēng)險 B某一期限的利率所面臨的風(fēng)險 C某種期限的短期利率在將來的某個利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險 D某一期限的利率在將來面臨的外匯利率的風(fēng)險 4．下列描述正確的是（ ）。 A 信用風(fēng)險 B金融機 構(gòu)風(fēng)險 C流動性風(fēng)險 D利率風(fēng)險 E 操作風(fēng)險 12．金融風(fēng)險管理的程序包括（ ）。（ ） 。 得分 評卷人 五、論述題（本大題共 2小題，每小題 15 分， 共 30分） 。 A 信用 風(fēng)險 B金融機構(gòu)風(fēng)險 C
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1