金融風(fēng)險(xiǎn)管理試卷(編輯修改稿)
2024-10-16 11:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 6．按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)可以分為（ ）。 A 信用 風(fēng)險(xiǎn) B金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D利率風(fēng)險(xiǎn) E 操作風(fēng)險(xiǎn) 7．金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序包括（ ）。 A 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 C風(fēng)險(xiǎn)度量 D 風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施 E風(fēng)險(xiǎn)控制 8．信用風(fēng)險(xiǎn)可以采用（ ）管理策略。 A 預(yù)防策略 B 規(guī)避策略 C分散策略 D 對(duì)沖策略 E補(bǔ)償策略 9．（ ）是金融監(jiān)管的目標(biāo)。 A增加金融機(jī)構(gòu)收益 B維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全 C減少金融機(jī)構(gòu)損失 D保護(hù)社會(huì)公眾利益 E預(yù)防經(jīng)濟(jì)危機(jī) 10．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論包括（ ） A金融脆弱理論 B金融危機(jī)理論 C內(nèi)部控制理論 D金融監(jiān)管理論 E公司治理理論 得分 評(píng)卷人 三、判斷題（判斷對(duì)錯(cuò)并改正錯(cuò)誤）（本大題共 15 小題，每小題 2分，共 30分） 11．利率、匯率、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 12． 99%置信水平下 500萬(wàn)美元的日 VaR是指在正常的市場(chǎng)條件下，該金融機(jī)構(gòu)可以以 99%的可能性保證，在未來(lái)的 1天中至多損失 500萬(wàn)美元。（ ） 13．利用 VaR 方法度量信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)掌握企業(yè)以下資料：借款人的信用等級(jí)、信用等級(jí)轉(zhuǎn)換概率、違約貸款收復(fù)率、債券（貸款）市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)加息差。（ ） 14．現(xiàn)代觀點(diǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人或市場(chǎng)交易對(duì)手違約而導(dǎo)致的損失的可能性，包括由于借款人的信用評(píng)級(jí)的變動(dòng)和履約能力的變化導(dǎo)致其債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)而引起損失的可能性。（ ） 15．某債券 A為零息債券，期限 2年，到期收益率為 10%，市場(chǎng)價(jià)格為 ，債券A的持續(xù)期為 。（ ） 16．保證金制度、持續(xù)期缺口管理 、信用分析管理法、利用互換對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)都屬信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段。（ ） 17．利率風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)闆](méi)人能夠持續(xù)的預(yù)測(cè)利率變動(dòng)方向，所以比信用 風(fēng)險(xiǎn)更難測(cè)量和管理。（ ） 18．自動(dòng)慮除歷史數(shù)據(jù)中的異常值會(huì)帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 19．風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該用來(lái)緩沖期望損失，各項(xiàng)準(zhǔn)備金可以用來(lái)緩沖意外損失。（ ） 20．效率低、分析不同類(lèi)型借款人的重要共同因素缺乏一致性、資產(chǎn)組合過(guò)度集中、被選擇的因素權(quán)重的確定具有客觀性是專(zhuān)家制度存在的主要問(wèn)題。（ ） 21．銀行持有某外國(guó)政府債券，但評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)低了該國(guó)政府的信用等級(jí)，這可能給銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 22．資產(chǎn)的流動(dòng)性指資金需求主體以較 低的風(fēng)險(xiǎn)以最合理的成本隨時(shí)獲得所需資金的能力。（ ） 23． Creditmetrics是度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的模型。（ ） 24．信用風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或者失敗的內(nèi)部流程、人力和系統(tǒng)以及外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 25．在專(zhuān)家制度下對(duì)借款人進(jìn)行信用分析時(shí)，借
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