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正文內(nèi)容

金融風險管理試卷(編輯修改稿)

2024-10-16 11:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 6.按照金融風險的形態(tài)可以分為( )。 A 信用 風險 B金融機構風險 C流動性風險 D利率風險 E 操作風險 7.金融風險管理的程序包括( )。 A 風險分類 B風險識別 C風險度量 D 風險管理決策與實施 E風險控制 8.信用風險可以采用( )管理策略。 A 預防策略 B 規(guī)避策略 C分散策略 D 對沖策略 E補償策略 9.( )是金融監(jiān)管的目標。 A增加金融機構收益 B維護金融體系的穩(wěn)定和安全 C減少金融機構損失 D保護社會公眾利益 E預防經(jīng)濟危機 10.商業(yè)銀行風險管理理論包括( ) A金融脆弱理論 B金融危機理論 C內(nèi)部控制理論 D金融監(jiān)管理論 E公司治理理論 得分 評卷人 三、判斷題(判斷對錯并改正錯誤)(本大題共 15 小題,每小題 2分,共 30分) 11.利率、匯率、股票價格風險屬于市場風險,商品價格風險不屬于市場風險。( ) 12. 99%置信水平下 500萬美元的日 VaR是指在正常的市場條件下,該金融機構可以以 99%的可能性保證,在未來的 1天中至多損失 500萬美元。( ) 13.利用 VaR 方法度量信用風險時,應掌握企業(yè)以下資料:借款人的信用等級、信用等級轉換概率、違約貸款收復率、債券(貸款)市場上的信用風險加息差。( ) 14.現(xiàn)代觀點的信用風險是指由于借款人或市場交易對手違約而導致的損失的可能性,包括由于借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值變動而引起損失的可能性。( ) 15.某債券 A為零息債券,期限 2年,到期收益率為 10%,市場價格為 ,債券A的持續(xù)期為 。( ) 16.保證金制度、持續(xù)期缺口管理 、信用分析管理法、利用互換對沖信用風險都屬信用風險的管理手段。( ) 17.利率風險因為沒人能夠持續(xù)的預測利率變動方向,所以比信用 風險更難測量和管理。( ) 18.自動慮除歷史數(shù)據(jù)中的異常值會帶來操作風險。( ) 19.風險資本應該用來緩沖期望損失,各項準備金可以用來緩沖意外損失。( ) 20.效率低、分析不同類型借款人的重要共同因素缺乏一致性、資產(chǎn)組合過度集中、被選擇的因素權重的確定具有客觀性是專家制度存在的主要問題。( ) 21.銀行持有某外國政府債券,但評級機構調(diào)低了該國政府的信用等級,這可能給銀行帶來信用風險。( ) 22.資產(chǎn)的流動性指資金需求主體以較 低的風險以最合理的成本隨時獲得所需資金的能力。( ) 23. Creditmetrics是度量市場風險的模型。( ) 24.信用風險是由不完善或者失敗的內(nèi)部流程、人力和系統(tǒng)以及外部事件導致?lián)p失的風險。( ) 25.在專家制度下對借款人進行信用分析時,借
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