【總結(jié)】風(fēng)險的概念與度量?風(fēng)險(risk)指投資收益的不確定性(uncertainty)。?不確定性的大小決定風(fēng)險的大小,因此可用方差(variance)來對風(fēng)險的大小進(jìn)行度量。方差越大,投資項目收益率的分布越分散,表明收益率的不確定性越大,即投資風(fēng)險越大。?對于某個投資項目,可以用收益率的期望(expectation)來衡量預(yù)期收益率的
2025-01-10 04:00
【總結(jié)】第二章金融風(fēng)險管理框架?第一節(jié)金融風(fēng)險管理系統(tǒng)?第二節(jié)金融風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)?第三節(jié)金融風(fēng)險管理的一般程序第三節(jié)金融風(fēng)險管理的一般程序金融風(fēng)險管理系統(tǒng)衡量系統(tǒng)決策系統(tǒng)預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)補救措施評估系統(tǒng)輔助系統(tǒng)第一節(jié)金融風(fēng)險管理系統(tǒng)第一節(jié)金融風(fēng)險管理系統(tǒng)一、金融風(fēng)
2025-01-10 05:32
【總結(jié)】金融風(fēng)險管理主講:劉白蘭E-mail:Tel:13631490277QQ:46266929前言:為什么要開設(shè)這門課程???案例:國內(nèi)、國外,保險業(yè)、銀行業(yè)、證券業(yè)70年代后,?布雷
2025-01-10 04:01
【總結(jié)】金融風(fēng)險預(yù)警一、金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的內(nèi)涵二、金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系評價三、我國金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系的確立四、金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計2022/2/6一、金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的內(nèi)涵金融業(yè)的一項主要經(jīng)濟功能是將社會融資過程中投資者和籌資者所承受的風(fēng)險降低和控制在一個適當(dāng)?shù)乃健H欢?,?dāng)今世界許多國家所發(fā)生的對金融業(yè)產(chǎn)
2025-01-10 23:37
【總結(jié)】金融風(fēng)險及其管理方法綜述摘要:本文首先通過08年金融危機對現(xiàn)代金融風(fēng)險的本質(zhì)進(jìn)行闡述,然后分別從市場風(fēng)險,信用風(fēng)險,操作風(fēng)險,流動性風(fēng)險四個主要方面進(jìn)行介紹。市場風(fēng)險中從波動率角度和VaR角度進(jìn)行分析。第一,針對波動率方面的GARCH模型,利用08金融危機后的中國匯率變化進(jìn)行實例驗證;第二,介紹了利率敏感性缺口,久期,凸度,馬克維茨的均值-方差模型,資本資產(chǎn)定價模型等定性及
2025-06-22 03:09
【總結(jié)】第六章國際金融風(fēng)險管理國際金融風(fēng)險管理是國際貿(mào)易,國際融投資與跨國經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。在本章的學(xué)習(xí)中要求學(xué)生了解國際金融風(fēng)險的一般含義、特征與類型,特別是外匯風(fēng)險的含義與類型;掌捂外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法,企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理,外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理,國際融資中的國家風(fēng)險管理的含義,國際投資中的
2025-01-10 14:47
【總結(jié)】金融風(fēng)險管理馮玉梅引論:幾個案例?長期資本管理公司的興衰?巴林銀行破產(chǎn)案?安然公司破產(chǎn)案?世通公司破產(chǎn)案?東南亞金融危機?美國次貸危機-金融危機-經(jīng)濟危機微觀宏觀長期資本管理公司的興衰?市場地位美國長期資本管理公司(LTCM)創(chuàng)立于1994年,是一家主要從事定息債務(wù)工
2025-01-18 11:37
【總結(jié)】第二章金融風(fēng)險管理的基本方法1金融風(fēng)險管理概述2金融風(fēng)險管理的程序3金融風(fēng)險管理的策略目錄金融風(fēng)險管理的概念金融風(fēng)險管理的意義金融風(fēng)險管理的發(fā)展金融風(fēng)險管理的組織形式1金融風(fēng)險管理概述金融風(fēng)險管理的概念總體上講,金融風(fēng)險管理是指人們通過實施一系列的政策和措施來
【總結(jié)】金融風(fēng)險管理的國際趨勢XXX2大綱1.緒論2.市場風(fēng)險3.信用風(fēng)險4.新巴賽爾協(xié)定(Basel2)5.資本的使用與績效31.
2025-01-12 17:03
【總結(jié)】第六章國際金融風(fēng)險管理國際金融風(fēng)險管理是國際貿(mào)易,國際融投資與跨國經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。在本章的學(xué)習(xí)中要求學(xué)生了解國際金融風(fēng)險的一般含義、特征與類型,特別是外匯風(fēng)險的含義與類型;掌捂外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法,企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理,外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理,國際融資中的國家風(fēng)險管理的含義,國際投資中的政治
2025-01-15 22:12
【總結(jié)】第六章國際金融風(fēng)險管理國際金融風(fēng)險管理是國際貿(mào)易,國際融投資與跨國經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。要求通過本章的學(xué)習(xí)了解國際金融風(fēng)險的一般含義、特征與類型,特別是外匯風(fēng)險的含義與類型;掌握外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法,企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理,外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理,國際融資中的國家風(fēng)險管理的含義,國際投資中的政治
2025-01-10 14:37
【總結(jié)】L/O/G/O我國房地產(chǎn)金融風(fēng)險現(xiàn)狀賀萌3112351002房地產(chǎn)金融風(fēng)險房地產(chǎn)金融風(fēng)險是指從事房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)在支持房地產(chǎn)企業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營過程中,由于決策的失誤、客觀環(huán)境的變化以及各種現(xiàn)實中無法確定的因素,而導(dǎo)致的金融機構(gòu)自身在資產(chǎn)、收益上可能的損失及其信譽上可能
【總結(jié)】第七章國際金融風(fēng)險管理本章教學(xué)目的?通過本章的學(xué)習(xí),要求掌握國際金融風(fēng)險的含義、特征與類型;掌握外匯風(fēng)險的含義與類型及外匯風(fēng)險對經(jīng)濟的影響;熟練掌握外匯風(fēng)險管理的原則與基本方法;熟練掌握企業(yè)外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理;掌握外匯銀行外匯風(fēng)險的構(gòu)成與管理;了解國際金融中的利率風(fēng)險管理;了解國際融資中的國家風(fēng)險管理的含義;了解國際投資中的政治風(fēng)險管理的含義。
2025-01-10 14:41
【總結(jié)】《金融風(fēng)險管理》FinancialRiskManagement第六章信用風(fēng)險和管理(上)主要內(nèi)容?信用風(fēng)險概述?貸款種類、特點和貸款收益率的計算?信用要素分析?信用評分法?信用評級及應(yīng)用?CreditMetrics?結(jié)構(gòu)化信用模型:默頓方法?巴塞爾協(xié)議對信
2024-08-20 14:12
【總結(jié)】《金融風(fēng)險管理》FinancialRiskManagement第八章表外業(yè)務(wù)風(fēng)險和管理主要內(nèi)容?表外業(yè)務(wù)概述?主要的表外業(yè)務(wù)?表外業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)管?案例分析:美國奧蘭治縣破產(chǎn)I表外業(yè)務(wù)概述?20世紀(jì)80年代以來,西方國家商業(yè)銀行不斷擴大表外業(yè)務(wù),許多大銀行
2024-08-21 20:30