金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，銀行有權(quán)處理抵押品或質(zhì)押品，并優(yōu)先受償。 經(jīng)濟(jì)主體還可以通過(guò)設(shè)定 保證擔(dān)保 ，將其承受的信用風(fēng)險(xiǎn)向第三方轉(zhuǎn)移。 規(guī)避與預(yù)防有類似之處，二者都可以使經(jīng)濟(jì)主體事先減少或避免可能引起的損失。其后，需要制定具體的行動(dòng)方案，包括使用何種風(fēng)險(xiǎn)管理工具及如何運(yùn)用這些工具、怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。 Value at Risk 可以譯為受險(xiǎn)價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn)估值。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是由于價(jià)格波動(dòng)給投資者造成損失的可能性。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。 ⑵ 根據(jù)管理對(duì)象的不同，可分為微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理。 外部管理主要包括行業(yè)自律管理和政府監(jiān)管，其管理主體不參與金融市場(chǎng)的交易，因而不是作為受險(xiǎn)主體對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，而是對(duì)金融市場(chǎng)的參與者的風(fēng)險(xiǎn)行為進(jìn)行約束。 ⑵ 總部的高級(jí)管理層 ⑶ 各分支機(jī)構(gòu)的中級(jí)管理層 ⑷ 審計(jì)部門 ⑸ 基層管理者 金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理的組織形式 外部管理的組織形式包括行業(yè)自律和政府監(jiān)管 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序 3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略 目 錄 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序 識(shí)別 度量 決策與實(shí)施 控制 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是指對(duì)經(jīng)濟(jì)主體面臨的各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行 認(rèn)識(shí)、鑒別、分析 。 一切影響價(jià)格波動(dòng)的因素都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 。 ⑷ VaR法 VaR是指在正常的市 場(chǎng)條 件、 給 定的置信水平和 給 定的 時(shí) 間間 隔 內(nèi) ，某 項(xiàng)資產(chǎn) 或者某一 項(xiàng)資產(chǎn)組 合 預(yù) 期可能 發(fā) 生的 最大 損 失。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策與實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)管理者首先應(yīng)確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 銀行適當(dāng)?shù)某钟幸患?jí)、二級(jí)準(zhǔn)備，是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防的策略 變量定義 是指經(jīng)濟(jì)主體根據(jù)一定原則，采取一定措施 避開金融風(fēng)險(xiǎn) ，以減少或避免由于風(fēng)險(xiǎn)引起的損失。
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