金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 各業(yè)務(wù)管理部門內(nèi)部設(shè)立 風(fēng)險(xiǎn)管理崗 ，實(shí)行業(yè)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)管理的平行作業(yè)，采用矩陣式報(bào)告線路，即部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的人員既要向風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門負(fù)責(zé)報(bào)告，同時(shí)又要向所在業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （ 2）分析金融風(fēng)險(xiǎn)的成因和特征 ? 造成金融風(fēng)險(xiǎn)的因素錯(cuò)綜復(fù)雜，有客觀原因和主觀原因，有系統(tǒng)原因和非系統(tǒng)原因。 ? （ 2）時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 ：利用 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境變動(dòng)的規(guī)律和趨勢(shì) 來(lái)估計(jì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的最可能范圍和相應(yīng)的概率，包括移動(dòng)平均法、回歸法等。 情景分析工作的難度較大，它需要分析的是一系列事件對(duì)公司的影響。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)法 ? （ 1）定義： 是指在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后已造成損失時(shí)，運(yùn)用財(cái)務(wù)工具，比如存款保險(xiǎn)基金，對(duì)損失的后果給予及時(shí)的補(bǔ)償，促使其盡快地恢復(fù)。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 要求 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)符合以下條件： ? （ 1）輸入的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確有效； ? （ 2）報(bào)告具有實(shí)效性； ? （ 3）具有很強(qiáng)的針對(duì)性：不同部門對(duì)報(bào)告的要求不同 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的分類 ? 經(jīng)常使用的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括 資產(chǎn)組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解報(bào)告、最佳套期保值報(bào)告、最佳資產(chǎn)組合復(fù)制報(bào)告 。 。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的意義 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的定義 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的分類 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的意義 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要組成部分，它是 了解風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果 的窗口和 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況 溝通的工具。如銀行傾向發(fā)放短期以商品買賣為基礎(chǔ)的自償性流動(dòng)資金貸款，對(duì)固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款謹(jǐn)慎 ? ② 損失控制 。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ?（ 2）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ? 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值含義 ：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在給定置信度（一般取 90－ 99%）下，一定時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)的最大可能損失值。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ?（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容 ? （ 1）預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生的概率 —— 風(fēng)險(xiǎn)概率 ? （ 2）預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 可能結(jié)果 —— 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài) ? （ 3）預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 可能影響因素 —— 風(fēng)險(xiǎn)因素 ? （ 4）確定各種金融風(fēng)險(xiǎn) 相對(duì)重要性 ，明確需要處理的 緩急程度 —— 風(fēng)險(xiǎn)程度 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 發(fā)生概率評(píng)估方法 ? （ 1）主觀概率法： 對(duì)于 沒(méi)有確定性規(guī)律和統(tǒng)計(jì)規(guī)律的風(fēng)險(xiǎn) ，需要通過(guò) 專家和管理者 的 主觀判斷 來(lái)分析和估計(jì)概率。 它是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟，同時(shí)也是關(guān)鍵的一步。在 管理層 設(shè)置全行統(tǒng)一的 風(fēng)險(xiǎn)管理部 ，在各 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層 設(shè)置 風(fēng)險(xiǎn)管理處室 ? （二）分行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 ? 分行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)比照總行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，即 在管理層 對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸審批和管理等部門的職能進(jìn)行必要的整合， 設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部 ， 并在業(yè)務(wù)層、管理層和支持保障層中的 相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理科 。 金融機(jī)構(gòu) 個(gè)人金融部 企業(yè)金融部 基金管理部 信托部 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? 優(yōu)點(diǎn) ?（ 1）整個(gè)組織能夠 快速適應(yīng) 外界環(huán)境的 變化 ，能夠 實(shí)現(xiàn) 跨職能部門的 高度協(xié)調(diào) ，各事業(yè)分部容易適應(yīng)并應(yīng)對(duì)不同的產(chǎn)品、地區(qū)和顧客； ?（ 2）有利于決策的分權(quán)化 ?（ 3）風(fēng)險(xiǎn)部門 設(shè)在各個(gè)事業(yè)部?jī)?nèi)部 ，有利于各個(gè)事業(yè)部有 針對(duì)性 地 對(duì)本部門 所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)監(jiān)督和控制 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? 缺點(diǎn) ?（ 1） 不具有 職能部門內(nèi)部的 規(guī)模經(jīng)濟(jì) ； ?（ 2）各產(chǎn)品線之間 缺乏協(xié)調(diào) ，從而導(dǎo)致產(chǎn)品線的整合與標(biāo)準(zhǔn)化變得困難，并且不利于金融機(jī)構(gòu)對(duì)整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? (2)第二道監(jiān)控防線是 部門制約 ， 即 建立 起相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的 工作程序 。 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? （二）風(fēng)險(xiǎn)管理部 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理部的涵義： 下設(shè)于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并獨(dú)立于日常交易的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略部門。 ? 目的： 失，明確了責(zé)任； 2. 在與交易對(duì)手發(fā)生糾紛時(shí)，提出有效證據(jù) ? （ 3）加強(qiáng)職能部門間的協(xié)作 ? 科技部：開(kāi)發(fā)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，維護(hù)，保密性、安全性； ? 人事部：吸收相關(guān)專業(yè)人才，提高人員素質(zhì)，做好培訓(xùn)工作 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ? 一、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則 ? 二、金融機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)的核心環(huán)節(jié) ? 三、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式 ? 四、實(shí)例分析：我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) 一、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則 ? （一）總體原則：協(xié)調(diào)與效率結(jié)合 ? 協(xié)調(diào)原則 ： ? 要考慮金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部 各業(yè)務(wù)職能的設(shè)置及相互之間關(guān)系的協(xié)調(diào) 。 它主要是評(píng)估內(nèi)控系統(tǒng)的 可靠性 ，以保證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。如資本充足率、流動(dòng)性比率、單項(xiàng)貸款的比率等 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序 ? （
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1