金融風險管理框架ppt課件-文庫吧在線文庫
【正文】 2） 定期或不定期地 對各業(yè)務部門 進行全面或某些方面的 稽核 ，檢查各種風險管理措施的實施情況。 設計和運用 整個金融 風險管理系統(tǒng) ， 防范金融風險的各種規(guī)則指導方針 ， 研究 制定 金融風險管理的 最佳策略 。具體來說，包括以下內容： ? （ 1）統(tǒng)籌規(guī)劃職責 。 ? 職能 ? （ 1）首先需要 設置一系列的監(jiān)控指標 ，對各業(yè)務部門和分支機構的經(jīng)營狀況進行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)異常，就作出相應的反應。 ? 職能 ? （ 1）內控系統(tǒng)的評估 。 ? 職能 ? （ 1） 建立信息庫 ，為金融風險評估 提供數(shù)據(jù)支持 ? 如，在過去的風險管理過程中，金融風險產(chǎn)生的原因、損失情況、影響大小等 ? 如，銀行在信用風險管理中，應建立客戶的信息檔案系統(tǒng)，記錄客戶的信用記錄、注冊資本、資產(chǎn)負債狀況、生產(chǎn)經(jīng)營計劃等，據(jù)此建立授信額度控制制度 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 ? （ 2）完善交易憑證的保管 ? 包括交易對手、交易時間、產(chǎn)品類型等。 第二節(jié) 金融風險管理的組織結構 ? 風險管理委員會的 工作職責 ： ? （ 1）確保金融機構有完善的內部控制、規(guī)范的業(yè)務程序和適當?shù)慕?jīng)營政策，使各種業(yè)務都受到有效的控制，并 定期對內控情況和風險管理基礎設施狀況進行評估 ； ? （ 2）清楚 反映金融機構所面臨的風險 ，包括長期計劃和投資中的所有風險及風險類型、交易對手有關情況； ? （ 3）批準 承受金融風險 的大小，并為承擔風險損失提供所需的風險資本?？偨?jīng)理下設的各職能部門 負責 本部門的金融風險管理的 具體操作 ，并向風險管理部報告有關情況 ? 業(yè)務系統(tǒng)的 3道監(jiān)控防線 ? (1)第一道監(jiān)控防線是 崗位制約 ， 即建立完善的崗位責任制度和規(guī)范的崗位管理措施， 實行雙人、雙職、雙責制度 ，使業(yè)務操作實行不同職責的分離、交叉核對、資產(chǎn)雙重控制和雙人簽字等，以確立崗位間 相互配合、相互督促、相互制約 的工作關系。此種模式適用于資產(chǎn)規(guī)模較大、經(jīng)營業(yè)務種類較多的銀行。 第二節(jié) 金融風險管理的組織結構 四、實例分析 :我國國有商業(yè)銀行風險管理組織結構 ? 我國國有商業(yè)銀行風險管理組織結構 : ? （一）總行風險管理組織結構設計方案 ? （二）分行風險管理組織結構設計方案 ? （三）支行風險管理組織結構設計 ? （四）全行風險報告運行機制 第二節(jié) 金融風險管理的組織結構 ? （一）總行風險管理組織結構設計方案 ? 建立以 風險管理委員會 為主要 決策機構 ， 風險管理部 為主要 執(zhí)行機構 的矩陣型總行風險管理組織結構。 第二節(jié) 金融風險管理的組織結構 ? 我國國有商業(yè)銀行風險管理組織結構圖 行長 總行風險管理委員會 總行風險管理部 分行風險管理部 基層行風險管理部 分管行長 分管行長 基層行各業(yè)務部門風險管理處 分行各業(yè)務部門風險管理處 總行各業(yè)務部門風險管理處 行長 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 ? 金融風險管理的一般程序如下： ? 一、金融風險的度量 ? 二、風險管理對策的選擇和實施方案的設計 ? 三、金融風險管理方案的實施和評價 ? 四、風險報告 ? 五、風險管理的評估 ? 六、風險確認和審計 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 一、金融風險的度量 ? 含義 ? 鑒別金融活動中各種損失的 可能性 ，估計可能損失的 嚴重性 。 ? （ 3）風險清單 ： 即 全面地列出 金融機構所有的資產(chǎn)、所處環(huán)境、每一筆業(yè)務的 相關風險 ， 找出 導致風險發(fā)生的 所有潛在原因和風險程度 ，借此來 分析風險發(fā)生 的 原因 和風險可能產(chǎn)生的 影響 。三是可用數(shù)據(jù)相當少?？紤]到風險事件存在與發(fā)生的可能性， 主動放棄和拒絕 可能導致風險損失的方案。 ? 風險管理對策：指導思想；方案：具體的行動方案，針對每筆業(yè)務、每種金融產(chǎn)品，提出可操作的步驟 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 三、金融風險管理方案的實施和評價 ? 是指 實施 所選擇的風險管理 對策， 并不斷地通過各種 信息反饋檢查 風險管理決策及其 實施情況 ，并視情形不斷地進行 調整和修正 ，以此更加接近風險管理的目標。 ? （ 2） 外部審計 ：是指外部審計人員對風險管理的審計，主要 評價風險信息的完整性 。 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 五、風險管理的評估 ? 定義 ? 風險管理評估是指 對風險度量、選擇風險管理工具、風險管理決策以及金融風險管理過程中 專業(yè)人員的業(yè)績和工作效果 進行全面的 評價總結 ，為以后更好地進行風險管理做準備。 ? （ 2）包括： ① 風險自留 。 第三節(jié) 金融風險管理的一般程序 二、風險管理對策的選擇和實施方案的設計 ? 風險管理的方法（策略）一般分為 風險控制法 和 風險財務法 。 ? （ 3）累計頻率分析法 ：分析利用大數(shù)法則，通過對原始資料的分析，依次畫出 風險發(fā)生的直方圖 ，由直方圖來估計累計頻率概率分布。不同因素所造成的風險特征不同。 第二節(jié) 金融風險管理的組織結構 ? （四）全行風險報告運行機制 ? 要
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