旅游二章價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)練習(xí)-資料下載頁
2025-05-10 15:02本頁面
【正文】 ? β 綜合 ＝ 30％ ＋ 40％ ＋ 15％ ＋ 15％ ＝ ? K i ＝ Rf + βi （ Km –Rf ） ? ＝ 8％＋ （ 10％－ 8％） ? ＝ ％ ABC公司準(zhǔn)備投資 100萬元購入甲、乙丙三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為 30萬元， 30萬元和 40萬元，三種股票的 β 系數(shù)分別為 , ?，F(xiàn)行國庫券的收益率為 10%，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場報(bào)酬率為 18%，要求： ? （ 1）計(jì)算該股票組合的綜合貝塔系數(shù)。 ? （ 2） 計(jì)算該股票組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 。 ? （ 3）計(jì)算該股票組合的預(yù)期報(bào)酬率。 ? （ 1） β 綜合 ＝ 30％ ＋ 30％ ＋ 40％ ? ＝ ? （ 2） K風(fēng)險(xiǎn) ＝ βi （ Km –Rf ） ? ＝ （ 18％－ 10％）＝ ％ ? （ 3） K i ＝ Rf + βi （ Km –Rf ） ? ＝ 10％＋ ％＝ ％ 股票 C的 β 系數(shù)為 ,股票 D的 β 系數(shù)為 ? ①如果無風(fēng)險(xiǎn)收益率為 9%，普通股票市場平均期望收益率為 13%，分別計(jì)算股票 C和 D的期望收益率。 ? 答案： ? K i ＝ Rf + βi （ Km –Rf ） ? KC＝ 9％＋ （ 13％－ 9％）＝ ％ ? KD＝ 9％＋ （ 13％－ 9％）＝ 11％
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