投資組合理論的具體應(yīng)用-資料下載頁
2025-05-09 00:27本頁面
【正文】 : BIS 2021年全球股指期貨 /期權(quán)的標(biāo)的指數(shù)類型 標(biāo)的指數(shù)類型 股指期貨 股指期權(quán) 品種數(shù) 交易量占當(dāng)年全 球交易量的比例 * 品種數(shù) 交易量占當(dāng)年全 球交易量的比例 * 綜合性大盤股指數(shù) 120 % 106 % 綜合性中盤股指數(shù) 4 % 8 % 綜合性小盤股指數(shù) 1 % 2 % 全市場指數(shù) 1 % 1 % 分行業(yè)指數(shù) 63 % 118 % 總計(jì) 189 100% 235 100% 2021年交易量過百萬張合約的股指期貨 /期權(quán)標(biāo)的指數(shù)特征 標(biāo)的指數(shù)類型 2021年交易量超過 100萬張 合約的股指期貨 * 2021年交易量超過 100萬張 合約的股指期權(quán) * 品種數(shù) 占同期全球股指期貨總交易量的比率 品種數(shù) 占同期全球股指期權(quán)總交易量的比率 綜合性大盤股指數(shù) 36 % 20 % 綜合性中盤股指數(shù) 1 % 綜合性小盤股指數(shù) 全市場指數(shù) 1 % 1 % 分行業(yè)指數(shù) 4 % 7 % 總計(jì) 42 % 28 % 未來的 A股指數(shù)期貨品種 ? 市場風(fēng)險因子 :綜合性大盤股指數(shù)期貨占有主要的市場份額 ? 預(yù)計(jì)在中國大陸市場將可以分別有 23種綜合性大盤 A股指數(shù)期貨，這些品種的交易量將占到全部股指期貨交易量的 80%以上 ? 行業(yè)風(fēng)險因子 :若干種分行業(yè)指數(shù)期貨 ? 如金融、制造、能源、農(nóng)業(yè)、科技等等分行業(yè)指數(shù)期貨 ? 規(guī)模風(fēng)險因子 :中小板企業(yè)指數(shù)期貨 ? 視深市中小板的發(fā)展?fàn)顩r ? 賬面市值比風(fēng)險因子 :成長股指數(shù)期貨 /期權(quán)以及價值股指數(shù)期貨 ? 價值股、成長股 滬深 300股指期貨的輪廓 ? ，股指期貨合約產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的征求意見稿 標(biāo)的指數(shù) 滬深 300指數(shù) 合約乘積 1點(diǎn) =300元 最小變動價位 保證金比例 8% 漲跌幅限制 177。 10%， 177。 6%時熔斷 10分鐘 持倉限制 絕對額限倉 ：單一月份合約限額 2021手 合約月份 當(dāng)月、下月、隨后的兩個季月 最后交易日 到期月份的第 3個周五 交易時間 9： 1511： 30， 13： 0015： 15 交割方式 現(xiàn)金交割 最后結(jié)算價 最后交易日指數(shù)最后 2小時所有指數(shù)點(diǎn)算術(shù)平均價 Thanks for your time!
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