【導(dǎo)讀】不選、錯(cuò)選均不得分。，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。4個(gè)階段依次為（）。（）方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。，通常被視為一種綜合風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（）引起的，超出了（）的控制范圍。、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失，屬于（）。13．一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是()。，頭寸分別為4萬(wàn)元、8萬(wàn)元、2萬(wàn)元。三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20%、44%、15%，則該部門的投資組合百分比收益率是（）。分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。股票的價(jià)格增長(zhǎng)率落在（）區(qū)間的概率約為68%。，分散投資可降低風(fēng)險(xiǎn)。是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。監(jiān)管資本預(yù)期損失收益-RAROC?100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（）。，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。

　　

【正文】 ． 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 26. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是 ( )。 A 基本指標(biāo)法 B 內(nèi)部模型法 C 標(biāo)準(zhǔn)法 D 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 27. 目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與 以往 的盈利指標(biāo) ROE、 ROA 相比， RAROC( )。 A 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C RAROC=(收益 預(yù)期損失 )247。經(jīng)濟(jì)資本 D 使銀行不再注重盈利性 E 放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) 28. 以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是 ( )。 A 會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系 B 會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C 會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本 D 會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、 盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn) (累計(jì)虧損 )和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分 E 會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本 29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面 ( )。 A 保證人的資格 B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 C 保證人的意愿 D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系 E 保證人的法律責(zé)任 30. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括 ( )。 A 利率風(fēng)險(xiǎn) B 匯率風(fēng)險(xiǎn) C 信用風(fēng)險(xiǎn) D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 31. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是 ( )。 A 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù) 債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口 B 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 C 當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口 D 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 E 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口 32. 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是 ( )。 A 外幣存款 B 外幣貸款 C 外幣債券投資 D 外匯遠(yuǎn)期的買賣 E 跨境投資 33. 目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 分模型是 ( )。 模型 模型 模型 ，其功能主要有 ( )。 ，其利率互換的操作原則應(yīng)該 是 ( )。 ，不做利率互換 ，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 ，不做利率互換 ，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 ，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 久期 缺口模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，它們可能會(huì)利用 久 期模型使股東權(quán)益最大化。下列 做法 正確的是 ( )。 ，營(yíng)造正持續(xù)期缺口 ，營(yíng)造負(fù)持續(xù)期缺口 ，營(yíng)造負(fù)持續(xù)期缺口 ，營(yíng)造正持續(xù)期缺口 ，營(yíng)造負(fù)持續(xù)期缺口 ，常用的方法包括（ ） 。 A．專家判斷法 B．歷史違約經(jīng)驗(yàn) C．統(tǒng)計(jì)模型 D．外部評(píng)級(jí)映射 E．情景模擬法 38． 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？（ ） A．商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù) B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C．商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸 D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E．為避免交易賬戶 其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸 三、判斷題。請(qǐng)對(duì)以下各項(xiàng)的描述做出判斷．正確的為 A，錯(cuò)誤的為 B。(共 15題。每題 l5，共 l5 分 ) 。 （ ） ，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （ ） ，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益 /風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 （ ） ，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)該相等。 （ ） ，同 一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。 （ ） ，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 （ ） 、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。 （ ） 為 風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。 （ ） ，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。 （ ） 、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 （ ） ，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。 ( ) 。( ) 13．成員 單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)放大。 ( ) 14．債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 80天以上即被視為違約。 ( ) 15．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( ) 16．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)基本特征，其中之一就是：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 17．貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為一次轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓。 ( ) 18．敏感性分析是一種多因素分析法，情景分析是對(duì)單一因素進(jìn)行分析。 ( ) 19．商業(yè)銀行因未能及時(shí) 根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 20．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 21．某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，商業(yè)銀行可以對(duì)該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評(píng)定為 AAA 級(jí)客戶。 ( ) 22．隨著全球化的發(fā)展，世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸 漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。 ( ) 23．為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 24．最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。 ( ) 25．一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ( ) 26. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 ( ) 27. 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。 ( ) 全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益 /風(fēng)險(xiǎn)的有效性。 ( ) 29. 通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( ) 30. 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。 ( ) 31. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 ( ) 32. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( ) 33. 分散投資 不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 34. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題 和薄弱環(huán)節(jié)。 ( ) 35. Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。 ( ) 36. 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。 ( ) 37. 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 38. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品 (包括石油 )和貴金屬 (包括黃金 )。 ( ) 39. 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。 ( ) 40. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。 ( )