【正文】 ( ) 。 ( ) 39. 資產(chǎn)分類(lèi)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。 ( ) 37. 大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 35. Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。 ( ) 33. 分散投資 不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 31. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 ( ) 29. 通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( ) 27. 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。 ( ) 25．一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ( ) 23．為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。為支持該企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，商業(yè)銀行可以對(duì)該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評(píng)定為 AAA 級(jí)客戶(hù)。 ( ) 20．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 19．商業(yè)銀行因未能及時(shí) 根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶(hù)資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ( ) 17．貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為一次轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓。 ( ) 15．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。( ) 13．成員 單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)放大。 （ ） ，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。 （ ） ，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。 （ ） ，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 （ ） ，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)該相等。 （ ） ，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(共 15題。 A．專(zhuān)家判斷法 B．歷史違約經(jīng)驗(yàn) C．統(tǒng)計(jì)模型 D．外部評(píng)級(jí)映射 E．情景模擬法 38． 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶(hù)包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？（ ） A．商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù) B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C．商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣(mài)的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸 D．為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托及做市而持有的頭寸 E．為避免交易賬戶(hù) 其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸 三、判斷題。下列 做法 正確的是 ( )。 ，其利率互換的操作原則應(yīng)該 是 ( )。 A 外幣存款 B 外幣貸款 C 外幣債券投資 D 外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài) E 跨境投資 33. 目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 分模型是 ( )。 A 利率風(fēng)險(xiǎn) B 匯率風(fēng)險(xiǎn) C 信用風(fēng)險(xiǎn) D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 31. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是 ( )。 A 會(huì)計(jì)資本也稱(chēng)為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系 B 會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C 會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本 D 會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、 盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn) (累計(jì)虧損 )和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分 E 會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本 29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面 ( )。 A 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C RAROC=(收益 預(yù)期損失 )247。 A． 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B． 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C． 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D． 違約風(fēng)險(xiǎn) E． 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 26. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是 ( )。 A．不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格 B．如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格 C．直接使用名義價(jià)值 D．實(shí)際支付價(jià)格 (無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性 ) E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突 24. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是 ( )。 A．不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B．備用信用證 C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D．信用擔(dān)保 E． 期權(quán)合約 22．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括 ( )。 A．開(kāi)發(fā)商以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 B．以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款 C．開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 D．房地產(chǎn)商未獲得銷(xiāo)售許可證便銷(xiāo)售房屋 E．商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款 20．利率互換的主要作用是 ( )。 A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)， 市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 18．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是 ( )。 A．董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu) B．董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn) C．董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu) D． 通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) E． 董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 16．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是 ( )。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的 ( )等風(fēng)險(xiǎn)。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。 A．管理層風(fēng)險(xiǎn)分析 B．地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析 C．生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 D．微觀經(jīng)濟(jì)分析 E．自然環(huán)境分析 14． 2020 年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。 A．忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異 B．缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響 D．缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響 E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 12．為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行 業(yè)和客戶(hù)群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采取 ( )等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。 A．經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn) B．借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn) C．由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D．假按揭風(fēng)險(xiǎn) E．國(guó)家干預(yù)房?jī)r(jià) 10．信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為 ( )類(lèi)。 A．資金成本 B．經(jīng)營(yíng)成本 C．風(fēng)險(xiǎn)成本 D．監(jiān)管資本 E．資本成本 8．我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類(lèi)包含 ( )等級(jí)的貸款。 A．提取損失準(zhǔn)備金 B．沖減利潤(rùn) C．保險(xiǎn)手段 D．資本金 E．核心資本 6．收益率曲線(xiàn) 圖 中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示 ( )。 A．情景分析是一種多因素分析方法 B．情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景 C．情景分析中的情景包括最好的情景 D．情景分析中的情景包括一般的情景 E．情景分析中的情景包括最壞的情景 4．下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說(shuō)法，正確的是 ( )。 2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括 ( )。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 =業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 =業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益 ／業(yè)務(wù)單