【正文】 位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 =業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 =業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 ，第一種方案是選取置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪種方案計算出來的風(fēng)險價值更大？ （ ） ( )。 A．交易限額 B．風(fēng)險限額 C．止損限額 D．定價限額 106．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員 (或業(yè)務(wù)部門 )的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以 ( )為參照基準(zhǔn)。 A． 2 B． 3 C． 4 D． 5 ，可用于計量市場風(fēng)險的是 ( )。 A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高 B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高 C．久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系 D．久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析 為 100 億，總負(fù)債為 80 億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為 60 億，利率敏感性負(fù)債為 50 億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為 20 億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為 （ ） 。 A． 700萬美元 B． 300萬美元 C． 600萬美元 D． 500萬美元 100．某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭 90，日元空頭 40，英鎊空頭 60，瑞士法郎多 頭 40，加拿大元空頭 l0，澳元空頭 20，美元多頭 160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是 ( )。 A．在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值 B．市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值 C．與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括 D．在大多數(shù)情況下，市 場價值可以代表公允價值 98．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括 ( )。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 96．下列關(guān)于市值重估的說法， 錯誤 的是 ( )。 A．代理外匯買賣 B． 買入外匯與賣出外匯頭寸不對稱 C．即期外匯買賣 D．銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 ， 錯誤 的是 ( )。 A．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D．以上都不對 92．最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是 ( )。 A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用聯(lián) 系 票據(jù) D．信用價差 期權(quán) 90．貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是 ( )。 ，下列說法正確的是（ ）。 A．限額是指對某一客戶 (單一法人或集團(tuán)法人 )所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B．在限額管理中，給予客戶的授信額度只 包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C．限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋 D．商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 86．貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指 ( )。 A．單一客戶風(fēng)險限額 B．組合風(fēng)險限額 C．集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D．以上都對 84．關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是 ( )。 A．行業(yè) B．產(chǎn)品 C．擔(dān)保 D． 授信期限 ，需要考慮 4個因素設(shè)定資本分配權(quán)重，下列不屬于這四個因素的是（ ）。 A．實際匯率變量 B．該國通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長率 （ ）。 A．信用等級 B．資產(chǎn)規(guī)模 C．盈利水平 D．還款能力 78．國際收支逆差與國際儲備之比超過限度 ( )時，說明風(fēng)險較大。 LGD 值 Credit Risk+模型，下列說法錯誤的是（ ）。 Monitor 模型 Metrics 模型 Risk+模型 Portfolio View 模型 Risk+模型計算出來的值表示（ ）。 模型 ，如果該貸款組合的 平均 違約率是 5%，那么該貸款組合中有 10 筆貸款違約的概率是 ( )。 A. B. C. D. 1 ，然后借助期權(quán)公式計量信用風(fēng)險的模型是（ ）。 ，對個人客戶采用評級方法 ，對個人客戶采用評分方法 Risk Calc 模型，下列說法正確的是 （ ）。 ，下列說法 錯誤 的是（ ）。 A．表外項目已承諾未提取金額 B．表外項目已提取金額 C．表外項目已提取金額 +信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 已承諾未提取金額 D．表 外 項目 賬面價值 +信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 已承諾未提取金額 的發(fā)展過程是 ( )。 、乙內(nèi)部評級 1 年期違約概率分別為 %和 %，則 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的兩者的違約概率分別為（ ）。 60．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是 ( )。 、資產(chǎn)重組或可能不按公允價值原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使 授信申請人償債能力受到較大影響，可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體。 ，其還本付息是否正常 現(xiàn)金流是否足夠及時和足額償還貸款 59. 關(guān)于集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（ ）。買賣其他公司的股票等投資行為屬于 ( )。 ，通常首先分析（ ）。 A．系統(tǒng)性風(fēng)險 B．非系統(tǒng)性風(fēng)險 C．既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 D．不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 54．單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中 財務(wù)報表分析主要是對 ( )進(jìn)行分析。 52.（ ）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。 ，強化激勵約束機(jī)制 商業(yè)銀行風(fēng)險文化，下列說法錯誤的是（ ）。 還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性指的是（ ）。 A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 B．風(fēng)險補償是指事前 (損失發(fā)生以前 )以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險 D．風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī) 避和非保險規(guī)避 ，商業(yè)銀行通常采取提前損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對（ ）。 ，商業(yè)銀行通常采用（ ）來轉(zhuǎn)移。 ，對于那些信用等級高、與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，給予優(yōu)惠利率；而對于信用等級低的客戶，在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上上浮。 ，以避免 承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。