【正文】 C ? C. 經(jīng)濟資本 非預(yù)期損失收益 RA RO C ? D. 預(yù)期損失 非預(yù)期損失收益 RA RO C ? 37．經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率 (RAROC)的計算公式是 ( )。 % % % % （ ）。 41.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明的風險管理策略是（ ）。這種做法體現(xiàn)的是（ ）。這種說法體現(xiàn)的是（ ）。 45．下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是 ( )。 （ ）。 ，下列說法錯誤的是（ ）。 ，不能通過短期突擊達到目的 ，將風險文化融入每一位員工的日常行為中 51.（ ）的主要職責是執(zhí)行風險 管理 政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，確保商業(yè)銀行有效進行風險管理。 53．信用風險很大程度上是一種 ( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所 降低。 A．資產(chǎn)負債表和損益表 B．財務(wù)報表和損益表 C．財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表 D．資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表 ，商業(yè)銀行的客戶可分為（ ）。 57．現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。 A．經(jīng)營活動的現(xiàn)金流 B．投資活動的現(xiàn)金流 C．融資活動的現(xiàn)金流 D．銷售活動的現(xiàn)金流 58. 對于短期貸款，在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析時，更多地關(guān)心（ ）。 ，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三 方所控制的企事業(yè)法人群體。 ，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資者和關(guān)鍵管理人 員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔保十分普遍 C． 非 系統(tǒng)性風險較高 D． 真實財務(wù)狀況難以掌握 61. 下列關(guān)于違約概率的說法中，正確的是（ ）。 %， % %， % %， % %， % 63．若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為 ( )。 → 專家判斷法 → 信用評分法 → 專家判斷法 → 違約概率模型 → 信用評分法 → 違約概率模型 → 違約概率模型 → 信用評分法 65.“ 5C”方法屬于（ ）評級方法。 ，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化 ，下列說法正確的是（ ）。 Logit/Probit 回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率 ％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù) KPMG 風險中性定價模型得出的違約概率是 （ ）。 Monitor 模型 Metrics 模型 Risk+模型 Portfolio View 模型 模型本質(zhì)上是一個 ( )。 . 030 ，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型參數(shù)值的模型稱為（ ）。 筆貸款同時違約的損失率 Risk+模型用（ ）描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。 77． Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的 ( )。 A． 75% B． 80% C． 100% D． 150% 79．一般認為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括 ( )。 81． 授信集中度限額可按不同維度進行設(shè)定，其中 ( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 83．可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是 ( )。 A．資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B．某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C．同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高 D．通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額 85．商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法， 錯誤 的是 ( )。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．預(yù)期和非預(yù)期損失 D．以上都不對 ，商業(yè)銀行對原貸款合同要素進行調(diào)整的行為屬于（ ）。 89．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是 ( )。 A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金 B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率 C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣 91．信用風險經(jīng)濟資本是指 ( )。 A．收益率曲線風險 B．期權(quán)性風險 C．基準風險 D．重新定價風險 93．外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于 ( )。 ，在短期內(nèi)有目的地持有 以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸 (MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值 ，此后一般不能隨意更改 95． ( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。 A．商業(yè)銀行應(yīng)當對交易 賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值 B．按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值 C．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值 D．商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法 97．以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法， 錯誤 的是 ( )。 A．即期凈敞口頭寸 B．遠期凈敞口頭寸 C．期權(quán)敞口頭寸 D．總敞口頭寸 99．如果某商業(yè)銀行持有 l000 萬美元即期資產(chǎn)， 700 萬美元即期負債，美元遠期多頭 500萬，美元遠期空頭 300 萬．那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為 ( )。 A． 160 B． 150 C． 130 D． 230 101．以下關(guān)于久期的論述，正確的是 ( )。 億 億 億 億 103．用 VaR 計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于 ( )。 Metrics 模型 模型 105．下列不屬于常用的市場限額風險的是 ( )。 A．風險價值 B．經(jīng)濟增加值 C．經(jīng)濟資本 D．市場價值 （ ） 。 95%的單尾置信區(qū)間 10 個營業(yè)日 6個月更新一次數(shù)據(jù) 二、多選題（ 以下各小題所給出的五個選項中．有兩項或兩項以上符合題目的要求。 ） ，其中包括 ( )。 A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額 B．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu) C．核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型 D．協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估 E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況 3．下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是 ( )。 A．正態(tài)分布是描述離散型隨機變量的一種重要概率分 布 B．整個曲線