【導(dǎo)讀】券投資基金的運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的。突，均以本基金合同為準(zhǔn)。基金投資者自依本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合。同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)本基金合同的承認(rèn)和接受。有人作為本基金合同當(dāng)事人并不以在本基金合同上書(shū)面簽章為必要條件。增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)；

　　

【正文】 新的基金管理人和基金托管人； （ 2） 基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進(jìn)行； （ 3） 公告：新任基金管理人和新任基金托管人 應(yīng) 在 更換基金管理人和基金托管人的 基金份額持有人大會(huì)決議 獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后 2日內(nèi)在 指定媒體 上聯(lián)合公告。 新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)前，原基金管理人或基金托管人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)，并保證不對(duì)基金份額持有人的利益造成損害。原基金管理人或基金托管人在繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)期間，仍有權(quán)按照本合同的規(guī)定收取基金管理費(fèi)或基金托管費(fèi)。 十一、基金的托管 本基金財(cái)產(chǎn)由基金托管人依法保管?；鸸芾砣藨?yīng)與基金托管人按照《基金法》、本基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定訂立《國(guó)泰滬深 300指數(shù)證券投資 基金托管協(xié)議》，以明確基金管理人與基金托管人之間在基金份額持有人名冊(cè)登記、基金財(cái)產(chǎn)的保管、基金財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)作及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 27 十二、基金的銷(xiāo)售 （一）本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指接受投資者申請(qǐng)為其辦理的本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資和客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)。 （二）本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)之間在基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。 十三、基金份額的注冊(cè)登記 （一）本基金基金份額的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)指本基金登記、存管、過(guò)戶、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊(cè)登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等。 （二）本基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C(jī)構(gòu)辦理本基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機(jī)構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額注冊(cè)登記、清算及基金交易確認(rèn)、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。 （三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)履行如下職責(zé)： 建立和保管基金份額持有人開(kāi)戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊(cè)等； 配備足夠的專(zhuān)業(yè)人員辦理本基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)； 嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)； 接受基 金管理人的監(jiān)督； 保持基金份額持有人名冊(cè)及相關(guān)的申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)記錄 15年以上； 對(duì)基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對(duì)投資者或基金帶來(lái)的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行披露的情形除外； 按本基金合同及招募說(shuō)明書(shū)、定期更新的招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，為投資者辦理非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)、提供 基金收益分配等 其他必要的服務(wù)； 在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并最遲于開(kāi)始實(shí)施前 3 個(gè)工作日在至少一種指定媒體上公告； 28 法律法規(guī)規(guī)定的 其他職責(zé)。 （四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)履行上述職責(zé)后，有權(quán)取得注冊(cè)登記費(fèi)。 十四、 基金的投資 （一）投資目標(biāo) 本基金運(yùn)用以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)化投資方法，通過(guò)嚴(yán)格的投資約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)控制手段， 力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差不超過(guò)%，實(shí)現(xiàn)對(duì)滬深 300指數(shù)的有效跟蹤 。 （二）投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深 300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股（一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行或增發(fā)）等， 股票資產(chǎn)投資比例不低于基 金資產(chǎn)的 90%， 投資于 滬深 300指數(shù)成份股和備選成份股的資 產(chǎn) 不低于股票資產(chǎn)的 80%， 其中備選成份股投資比例不高于 15%。本基金投資于 現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值 5%。 本基金還可以投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具，在履行適當(dāng)程序后，本基金 可以將其納入投資范圍。 （三）投資理念 本基金采取被動(dòng)式指數(shù)化投資管理方式，實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)的同步增長(zhǎng)，獲取中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。 （四）投資策略 本基金為以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)基金， 按照成份股在滬深 300指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分 紅等行為時(shí)，以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，基金管理人會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。 （五）股 票組合的構(gòu)建與調(diào)整方法 本基金采用以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)跟蹤方法，原則上按照成份股在滬深 300指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。在發(fā)生以下情況時(shí)，基金管理人將對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，使跟蹤誤差控制在限定的范圍內(nèi)： (1)因受成份股股票停牌限制、股票流動(dòng)性等其他市場(chǎng)因素的影響或因受法律法規(guī)、基金合同等合規(guī)因素限制，使基金管理人無(wú)法依據(jù)指數(shù)購(gòu)買(mǎi)某成份股； 29 (2)預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股發(fā)生新增、剔除或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為，或因公司行為導(dǎo)致指數(shù)權(quán)重發(fā)生變化； (3)其他可能影響指數(shù)復(fù)制的因素，如基金分紅、大額申購(gòu)或贖回等在發(fā)生以下情況時(shí)。 （六）投資決策過(guò)程 投資依據(jù) （ 1）有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同等的相關(guān)規(guī)定； （ 2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和證券市場(chǎng)走勢(shì)。 投資管理體制 本基金管理人實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)制。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)制定基金投資方面的整體投資計(jì)劃與投資原則；決定有關(guān)基準(zhǔn)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對(duì)決策、其他重大組合調(diào)整決策以 及重大的單項(xiàng)投資決策；基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決策，負(fù)責(zé)投資組合的構(gòu)建、調(diào)整和日常管理等工作。 投資程序 （ 1） 金融工程部運(yùn)用 數(shù)量化 模型以及各種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，結(jié)合 研究開(kāi)發(fā)部的 研究報(bào)告，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和指數(shù)化投資組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算與歸因分析，提出研究分析報(bào)告。 （ 2） 投資決策委員會(huì)依據(jù)金融工程部等部門(mén)提供的研究 分析 報(bào)告，定期召開(kāi)或遇重大事項(xiàng)時(shí)召開(kāi)投資決策會(huì)議，決策相關(guān)事項(xiàng)?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，進(jìn)行基金投資管理的日常決策。 （ 3） 基金經(jīng)理根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究 分析 報(bào)告，原則上依據(jù)指數(shù)成份股的權(quán)重構(gòu)建資產(chǎn) 組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當(dāng)?shù)?技術(shù)和 方法，降低交易成本 ， 控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）中央 交易 室 根據(jù)基金經(jīng)理下達(dá)的交易指令制定交易策略，完成具體證券品種的交易。 （ 5） 金融工程部等部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)變化 ， 定期和不定期 地 對(duì)基金投資績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，并提供相關(guān)績(jī)效評(píng)估報(bào)告?；吮O(jiān)察部對(duì) 基金 投資計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行日常監(jiān)督和實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制。 （ 6） 基金經(jīng)理 密切 跟蹤標(biāo)的指數(shù) 的 變動(dòng)，結(jié)合成份股情況、流動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況、金融工程部和稽 核監(jiān)察部的績(jī)效評(píng)估報(bào)告和對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整， 以實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制 。 （ 7） 本基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下 ， 有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化和實(shí)際需要調(diào)整上述投資程序，并予以公告。 30 關(guān)于交易過(guò)程的說(shuō)明 本基金管理人所管理的各基金將獨(dú)立、平等地使用公司統(tǒng)一的中央交易平臺(tái)。中央交易室公平、及時(shí)地處理所有投資產(chǎn)品的交易指令，并保護(hù)不同產(chǎn)品之間的交易秘密。基金經(jīng)理小組必須遵守投資組合決定權(quán)和交易下單權(quán)嚴(yán)格分離的規(guī)定，經(jīng)由中央交易室統(tǒng)一下達(dá)交易指令。 （七）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) = 90%*滬深 300 指數(shù)收益率 +10%*銀行同業(yè)存款收益率 滬深 300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所共同開(kāi)發(fā)的中國(guó) A股市場(chǎng)指數(shù)，它是中國(guó)第一支由權(quán)威機(jī)構(gòu)編制、發(fā)布的全市場(chǎng)指數(shù)，流動(dòng)性高，可投資性強(qiáng)，綜合反映了中國(guó)證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤(pán)企業(yè)的整體狀況，其中包括的上市公司對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有舉足輕重的作用，能夠作為指數(shù)基金的跟蹤標(biāo)的 。 如果基金所跟蹤的目標(biāo)指數(shù)被中證指數(shù)有限公司停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標(biāo)指數(shù)，或者證券市場(chǎng)有其 他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以變更基金的跟蹤目標(biāo)和投資對(duì)象 ，并在變更前提前 2個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。 中證系列指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和計(jì)算。中證指數(shù)有限公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的精確性。但無(wú)論因?yàn)槭韬龌蚱渌?，中證指數(shù)有限公司，上海證券交易所，深圳證券交易所不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)，也無(wú)義務(wù)對(duì)任何人和任何錯(cuò)誤給予建議。關(guān)于指數(shù)值和成分股名單的所有版權(quán)歸屬中證指數(shù)有限公司。 （八）風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種。 （九 ）投資禁止行為與限制 基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)： 承銷(xiāo)證券； 向他人貸款或者提供擔(dān)保； 從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資； 買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是 國(guó)務(wù)院 另有規(guī)定的除外； 向其基金管理人、基金托管人出資或者買(mǎi)賣(mài)其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票31 或者債券； 買(mǎi)賣(mài)與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券； 從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正 當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)； 依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。 若將來(lái)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生修改或變更，致使本款前述約定的投資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消， 基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可相應(yīng)調(diào)整禁止行為和投資限制規(guī)定。 對(duì)于因上述 5－ 6項(xiàng)情形導(dǎo)致無(wú)法投資的滬深 300 指數(shù)成份股，基金管理人將在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的前提下，將結(jié)合使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)替代。 （十）投資組合比例調(diào)整 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合 比例符合基金合同的約定。因滬深 300指數(shù)成分股調(diào)整、上市公司合并、證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 十五、基金的融資、融券 本基金可以按照國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行融資、融券。 十六、基金的財(cái)產(chǎn) （一）基金資產(chǎn)總值 本基金基金資產(chǎn)總值包括基金所持有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金的應(yīng)收款項(xiàng)和其他投資所形成的價(jià)值總和。 （二）基金資產(chǎn)凈值 本基金基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值 減去負(fù)債后的價(jià)值。 （三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶 本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件開(kāi)立基金資金賬戶以及證券賬戶，與基金管理人和基金托管人自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶獨(dú)立。 （四）基金財(cái)產(chǎn)的保管及處分 32 本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人及基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入基金財(cái)產(chǎn)。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算范圍。 基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金 管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷(xiāo)；不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷(xiāo)。 非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。 十七、基金資產(chǎn)估值 （一）估值目的 基金估值的目的是為了準(zhǔn)確、真實(shí)地反映基金相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值。開(kāi)放式基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格應(yīng)按基金估值后確定的基金份額凈值計(jì)算。 （二）估值日 本基金合同生效后，每個(gè)交易日對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值。 （三）估值對(duì)象 基金所持有的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債 。 （四）估值方法 股票估值方法 （ 1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在 證券交易所的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。 （ 2）未上市股票的估值 送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最 近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。 首次發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量的情況下，按成本估值。 33 （ 3）有明確鎖定期股票的估值 首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盤(pán)價(jià)估值；非公開(kāi)發(fā)行且處于明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)