【導讀】券投資基金的運作，保護基金份額持有人的合法權益。訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人的合法權益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關法律法規(guī)規(guī)定募集，中國證監(jiān)會對本基金募集的。突，均以本基金合同為準?；鹜顿Y者自依本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合。同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認和接受。有人作為本基金合同當事人并不以在本基金合同上書面簽章為必要條件。增值混合證券投資基金轉型而來；

　　

【正文】 新的基金管理人和基金托管人； （ 2） 基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進行； （ 3） 公告：新任基金管理人和新任基金托管人 應 在 更換基金管理人和基金托管人的 基金份額持有人大會決議 獲得中國證監(jiān)會核準后 2日內在 指定媒體 上聯(lián)合公告。 新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金財產和基金托管業(yè)務前，原基金管理人或基金托管人應依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履行相關職責，并保證不對基金份額持有人的利益造成損害。原基金管理人或基金托管人在繼續(xù)履行相關職責期間，仍有權按照本合同的規(guī)定收取基金管理費或基金托管費。 十一、基金的托管 本基金財產由基金托管人依法保管?；鸸芾砣藨c基金托管人按照《基金法》、本基金合同及其他有關法律法規(guī)規(guī)定訂立《國泰滬深 300指數證券投資 基金托管協(xié)議》，以明確基金管理人與基金托管人之間在基金份額持有人名冊登記、基金財產的保管、基金財產的管理和運作及相互監(jiān)督等相關事宜中的權利、義務及職責，確?；鹭敭a的安全，保護基金份額持有人的合法權益。 27 十二、基金的銷售 （一）本基金的銷售業(yè)務指接受投資者申請為其辦理的本基金的認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管、定期定額投資和客戶服務等業(yè)務。 （二）本基金的銷售業(yè)務由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的機構辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C構辦理本基金認購、申購、贖回業(yè)務的，應與代理機構簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代銷機構之間在基金份額認購、申購、贖回等事宜中的權利和義務，確?；鹭敭a的安全，保護基金投資者和基金份額持有人的合法權益。銷售機構應嚴格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的銷售業(yè)務。 十三、基金份額的注冊登記 （一）本基金基金份額的注冊登記業(yè)務指本基金登記、存管、過戶、清算和交收業(yè)務，具體內容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。 （二）本基金的注冊登記業(yè)務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構辦理。基金管理人委托其他機構辦理本基金注冊登記業(yè)務的，應與代理機構簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機構在投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權利和義務，保護基金投資者和基金份額持有人的合法權益。 （三）注冊登記機構履行如下職責： 建立和保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等； 配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的注冊登記業(yè)務； 嚴格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的注冊登記業(yè)務； 接受基 金管理人的監(jiān)督； 保持基金份額持有人名冊及相關的申購與贖回等業(yè)務記錄 15年以上； 對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對投資者或基金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但按照法律法規(guī)的規(guī)定進行披露的情形除外； 按本基金合同及招募說明書、定期更新的招募說明書的規(guī)定，為投資者辦理非交易過戶、轉托管等業(yè)務、提供 基金收益分配等 其他必要的服務； 在法律、法規(guī)允許的范圍內，對注冊登記業(yè)務的辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前 3 個工作日在至少一種指定媒體上公告； 28 法律法規(guī)規(guī)定的 其他職責。 （四）注冊登記機構履行上述職責后，有權取得注冊登記費。 十四、 基金的投資 （一）投資目標 本基金運用以完全復制為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段， 力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過%，實現(xiàn)對滬深 300指數的有效跟蹤 。 （二）投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深 300指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發(fā)行或增發(fā)）等， 股票資產投資比例不低于基 金資產的 90%， 投資于 滬深 300指數成份股和備選成份股的資 產 不低于股票資產的 80%， 其中備選成份股投資比例不高于 15%。本基金投資于 現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值 5%。 本基金還可以投資于經中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其它金融工具，在履行適當程序后，本基金 可以將其納入投資范圍。 （三）投資理念 本基金采取被動式指數化投資管理方式，實現(xiàn)與市場的同步增長，獲取中國經濟增長的長期穩(wěn)定回報。 （四）投資策略 本基金為以完全復制為目標的指數基金， 按照成份股在滬深 300指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分 紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 （五）股 票組合的構建與調整方法 本基金采用以完全復制為目標的指數跟蹤方法，原則上按照成份股在滬深 300指數中的基準權重構建股票投資組合。在發(fā)生以下情況時，基金管理人將對資產組合進行適當變通和調整，使跟蹤誤差控制在限定的范圍內： (1)因受成份股股票停牌限制、股票流動性等其他市場因素的影響或因受法律法規(guī)、基金合同等合規(guī)因素限制，使基金管理人無法依據指數購買某成份股； 29 (2)預期標的指數的成份股發(fā)生新增、剔除或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為，或因公司行為導致指數權重發(fā)生變化； (3)其他可能影響指數復制的因素，如基金分紅、大額申購或贖回等在發(fā)生以下情況時。 （六）投資決策過程 投資依據 （ 1）有關法律、法規(guī)、基金合同等的相關規(guī)定； （ 2）經濟運行態(tài)勢和證券市場走勢。 投資管理體制 本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責制定基金投資方面的整體投資計劃與投資原則；決定有關基準指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以 及重大的單項投資決策；基金經理根據投資決策委員會的決策，負責投資組合的構建、調整和日常管理等工作。 投資程序 （ 1） 金融工程部運用 數量化 模型以及各種風險監(jiān)控指標，結合 研究開發(fā)部的 研究報告，對市場預期風險和指數化投資組合風險進行風險測算與歸因分析，提出研究分析報告。 （ 2） 投資決策委員會依據金融工程部等部門提供的研究 分析 報告，定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，進行基金投資管理的日常決策。 （ 3） 基金經理根據標的指數，結合研究 分析 報告，原則上依據指數成份股的權重構建資產 組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經理將采取適當的 技術和 方法，降低交易成本 ， 控制投資風險。 （ 4）中央 交易 室 根據基金經理下達的交易指令制定交易策略，完成具體證券品種的交易。 （ 5） 金融工程部等部門根據市場變化 ， 定期和不定期 地 對基金投資績效進行評估，并提供相關績效評估報告。稽核監(jiān)察部對 基金 投資計劃的執(zhí)行進行日常監(jiān)督和實時風險控制。 （ 6） 基金經理 密切 跟蹤標的指數 的 變動，結合成份股情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況、金融工程部和稽 核監(jiān)察部的績效評估報告和對各種風險的監(jiān)控和評估結果，對投資組合進行監(jiān)控和調整， 以實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制 。 （ 7） 本基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下 ， 有權根據市場環(huán)境變化和實際需要調整上述投資程序，并予以公告。 30 關于交易過程的說明 本基金管理人所管理的各基金將獨立、平等地使用公司統(tǒng)一的中央交易平臺。中央交易室公平、及時地處理所有投資產品的交易指令，并保護不同產品之間的交易秘密?；鸾浝硇〗M必須遵守投資組合決定權和交易下單權嚴格分離的規(guī)定，經由中央交易室統(tǒng)一下達交易指令。 （七）業(yè)績比較基準 業(yè)績基準 = 90%*滬深 300 指數收益率 +10%*銀行同業(yè)存款收益率 滬深 300指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所共同開發(fā)的中國 A股市場指數，它是中國第一支由權威機構編制、發(fā)布的全市場指數，流動性高，可投資性強，綜合反映了中國證券市場最具市場影響力的一批優(yōu)質大盤企業(yè)的整體狀況，其中包括的上市公司對中國經濟的發(fā)展具有舉足輕重的作用，能夠作為指數基金的跟蹤標的 。 如果基金所跟蹤的目標指數被中證指數有限公司停止發(fā)布、或由其他指數替代、或由于指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續(xù)作為目標指數，或者證券市場有其 他代表性更強、更適合投資的指數推出，本基金管理人在履行適當程序后，可以變更基金的跟蹤目標和投資對象 ，并在變更前提前 2個工作日在中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。 中證系列指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司將采取一切必要措施以確保指數的精確性。但無論因為疏忽或其他原因，中證指數有限公司，上海證券交易所，深圳證券交易所不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。關于指數值和成分股名單的所有版權歸屬中證指數有限公司。 （八）風險收益特征 本基金屬于中高風險的證券投資基金品種。 （九 ）投資禁止行為與限制 基金財產不得用于下列投資或者活動： 承銷證券； 向他人貸款或者提供擔保； 從事承擔無限責任的投資； 買賣其他基金份額，但是 國務院 另有規(guī)定的除外； 向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票31 或者債券； 買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券； 從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正 當的證券交易活動； 依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定，由國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定禁止的其他活動。 若將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的相關規(guī)定發(fā)生修改或變更，致使本款前述約定的投資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消， 基金管理人在履行適當程序后，本基金可相應調整禁止行為和投資限制規(guī)定。 對于因上述 5－ 6項情形導致無法投資的滬深 300 指數成份股，基金管理人將在嚴格控制跟蹤誤差的前提下，將結合使用其他合理方法進行適當替代。 （十）投資組合比例調整 基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合 比例符合基金合同的約定。因滬深 300指數成分股調整、上市公司合并、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 十五、基金的融資、融券 本基金可以按照國家的有關法律法規(guī)規(guī)定進行融資、融券。 十六、基金的財產 （一）基金資產總值 本基金基金資產總值包括基金所持有的各類有價證券、銀行存款本息、基金的應收款項和其他投資所形成的價值總和。 （二）基金資產凈值 本基金基金資產凈值是指基金資產總值 減去負債后的價值。 （三）基金財產的賬戶 本基金根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件開立基金資金賬戶以及證券賬戶，與基金管理人和基金托管人自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶獨立。 （四）基金財產的保管及處分 32 本基金財產獨立于基金管理人及基金托管人的固有財產，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益，歸入基金財產。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算范圍。 基金財產的債權不得與基金 管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷；不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷。 非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。 十七、基金資產估值 （一）估值目的 基金估值的目的是為了準確、真實地反映基金相關金融資產和金融負債的公允價值。開放式基金份額申購、贖回價格應按基金估值后確定的基金份額凈值計算。 （二）估值日 本基金合同生效后，每個交易日對基金財產進行估值。 （三）估值對象 基金所持有的金融資產和金融負債 。 （四）估值方法 股票估值方法 （ 1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在 證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。 （ 2）未上市股票的估值 送股、轉增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最 近交易市價，確定公允價格。 首次發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量的情況下，按成本估值。 33 （ 3）有明確鎖定期股票的估值 首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盤價估值；非公開發(fā)行且處于明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會的有關