滬深300etf基金投資價(jià)值分析-資料下載頁(yè)
2025-03-08 10:20本頁(yè)面
【正文】 倍獲利。比如客戶(hù)自有資金 100元，那么可以向證券公司借入 125元，這樣共有資金 225元可以買(mǎi)入 ETF指數(shù)基金，如果兩周內(nèi) ETF指數(shù)基金上漲了 3%，投資者可實(shí)現(xiàn)6%左右的收益率。而如果僅使用自有資金，只能實(shí)現(xiàn) 3%的收益率。 32HUATAI Securities 滬深 300ETF交易策略之三：融券賣(mài)空 ? 如果投資者認(rèn)為某個(gè)指數(shù)目前點(diǎn)位過(guò)高，將來(lái)很有可能下跌，那么就可以實(shí)施融券交易。投資者可以向證券公司借入相應(yīng)的 ETF基金，在二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出，未來(lái)待其價(jià)格下跌之后買(mǎi)回，還給證券公司即可。這樣，就可以在熊市的時(shí)候也實(shí)現(xiàn)了獲利。 33HUATAI Securities 深 300ETF交易策略之四：長(zhǎng)期持有 ? 滬深 300指數(shù)集中了兩市絕大多數(shù)的藍(lán)籌股，在目前的藍(lán)籌股中，不少公司的股息率為 4%至 5%，較高的持有期投資收益也降低了持股風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)長(zhǎng)期投資者來(lái)說(shuō)，滬深 300ETF是最好的投資 品種之一。 34HUATAI Securities 滬深 300ETF交易策略之五：量化投資策略 降低運(yùn)作成本，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者，這是投資管理永恒的主題。量化投資因其成本節(jié)約、績(jī)效不俗的優(yōu)勢(shì)，正在海外市場(chǎng)流行開(kāi)來(lái)。具體來(lái)說(shuō)，數(shù)量化投資的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1) 快速高效 2) 客觀理性 ? 這種基于計(jì)算機(jī)運(yùn)算的數(shù)量化方法很大的一個(gè)優(yōu)勢(shì)是客觀、公正而理性的去分析，完全的數(shù)量化分析過(guò)程將極大地減少投資者情緒的影響 3) 收益與風(fēng)險(xiǎn)并重 ? 數(shù)量化模型更注重風(fēng)險(xiǎn)管理，這也是個(gè)人投資者逐漸選擇數(shù)量化的原因之一。 35HUATAI Securities 我們開(kāi)發(fā)了多個(gè)針對(duì) ETF的量化策略 ? 我們開(kāi)發(fā)了多個(gè)針對(duì) ETF的量化策略，包括凈多頭的，可以融資融券的，短期的，長(zhǎng)期的。 ? 下面簡(jiǎn)單介紹一個(gè)凈多頭，換手率較低的，改良的均線量化策略，該策略適合長(zhǎng)期投資期限，操作較少的投資者。該量化策略具有如下特征： ① 換手率低，一般 40日才交易一次 ② 風(fēng)險(xiǎn)較低，最大單筆虧損率，最大連續(xù)虧損率都控制的較好 ③ 沒(méi)有做融資融券的放大，適合一般的中小投資者 ④ 可以很好抓住趨勢(shì)，最大單筆盈利率，最大連續(xù)盈利率都很可觀 36HUATAI Securities 量化策略模擬結(jié)果之一 37HUATAI Securities 證券代碼 SH000300 盈利交易次數(shù) 19 證券名稱(chēng) 滬深 300 虧損交易次數(shù) 30 開(kāi)始日期 20231009 盈利交易比例 % 結(jié)束日期 20230410 虧損交易比例 % 總的評(píng)估天數(shù) 2023 最大單筆盈利率 % 證券累計(jì)收益率 % 最大單筆虧損率 % 策略累計(jì)收益率 % 最大連續(xù)虧損次數(shù) 8 交易總次數(shù) 49 最大連續(xù)盈利次數(shù) 5 每次平均收益率 % 最大連續(xù)虧損率 % 平均交易一次天數(shù) 41 最大連續(xù)盈利率 % 量化策略模擬結(jié)果之二 38HUATAI Securities 證券代碼 SH000300 盈利交易次數(shù) 13 證券名稱(chēng) 滬深 300 虧損交易次數(shù) 28 開(kāi)始日期 20230221 盈利交易比例 % 結(jié)束日期 20230410 虧損交易比例 % 總的評(píng)估天數(shù) 1509 最大單筆盈利率 % 證券累計(jì)收益率 % 最大單筆虧損率 % 策略累計(jì)收益率 % 最大連續(xù)虧損次數(shù) 8 交易總次數(shù) 41 最大連續(xù)盈利次數(shù) 3 每次平均收益率 % 最大連續(xù)虧損率 % 平均交易一次天數(shù) 最大連續(xù)盈利率 % 39HUATAI Securities 謝謝大家！
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