【正文】 份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。九、本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有人大會方面的聯(lián)系鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有人大會方面存在一定的聯(lián)系。本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會并參與表決。計(jì)算參會份額和計(jì)票時(shí)，其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF基金份額持有人大會的權(quán)益登記日本基金所持有的目標(biāo)ETF份額的總數(shù)乘以該持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會并參與表決。本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF份額持有人大會的，須先遵照本基金《基金合同》的約定召開本基金的基金份額持有人大會，本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標(biāo)ETF份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF份額持有人大會。十、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第八部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序一、基金管理人和基金托管人職責(zé)終止的情形（一） 基金管理人職責(zé)終止的情形有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：被依法取消基金管理資格；被基金份額持有人大會解任；依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他情形。（二） 基金托管人職責(zé)終止的情形有下列情形之一的，基金托管人職責(zé)終止：被依法取消基金托管資格；被基金份額持有人大會解任；依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他情形。二、基金管理人和基金托管人的更換程序（一） 基金管理人的更換程序提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨(dú)或合計(jì)代表10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人提名；決議：基金份額持有人大會在基金管理人職責(zé)終止后6個(gè)月內(nèi)對被提名的基金管理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上（含2/3）表決通過；臨時(shí)基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時(shí)基金管理人；核準(zhǔn)：基金份額持有人大會選任基金管理人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)生效后方可執(zhí)行；公告：基金管理人更換后，由基金托管人在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒體公告。交接：基金管理人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時(shí)向臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人應(yīng)及時(shí)接收。新任基金管理人應(yīng)與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值；審計(jì)：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計(jì)師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)中國證監(jiān)會備案；基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關(guān)的名稱字樣。（二） 基金托管人的更換程序提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨(dú)或合計(jì)代表10%以上（含10%）基金份額的基金持有人提名；決議：基金份額持有人大會在基金托管人職責(zé)終止后6個(gè)月內(nèi)對被提名的基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的2/3以上（含2/3）表決通過；臨時(shí)基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時(shí)基金托管人；核準(zhǔn)：基金份額持有人大會更換基金托管人的決議須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)生效后方可執(zhí)行；公告：基金托管人更換后，由基金管理人在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒體公告。交接：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，及時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時(shí)基金托管人應(yīng)當(dāng)及時(shí)接收。新任基金托管人與基金管理人核對基金資產(chǎn)總值； 審計(jì)：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計(jì)師事務(wù)所對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)中國證監(jiān)會備案。（三） 基金管理人與基金托管人的同時(shí)更換提名：如果基金管理人和基金托管人同時(shí)更換，由單獨(dú)或合計(jì)持有基金總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進(jìn)行；公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定予以公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。第九部分 基金的托管基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定訂立托管協(xié)議。訂立托管協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、投資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。第十部分 基金份額的注冊登記一、基金注冊登記業(yè)務(wù)本基金的注冊登記業(yè)務(wù)指本基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊、辦理非交易過戶業(yè)務(wù)等。二、基金注冊登記業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C(jī)構(gòu)辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理人簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代理機(jī)構(gòu)在投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊、辦理非交易過戶業(yè)務(wù)等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。三、基金注冊登記機(jī)構(gòu)的權(quán)利基金注冊登記機(jī)構(gòu)享有以下權(quán)利：取得注冊登記費(fèi)；建立和管理投資者基金賬戶；保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對注冊登記業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并依照有關(guān)規(guī)定于開始實(shí)施前在指定媒體上公告；法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。四、基金注冊登記機(jī)構(gòu)的義務(wù)基金注冊登記機(jī)構(gòu)承擔(dān)以下義務(wù)：配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金份額的注冊登記業(yè)務(wù)；嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的條件辦理本基金份額的注冊登記業(yè)務(wù)；保持基金份額持有人名冊及相關(guān)的認(rèn)購、申購與贖回等業(yè)務(wù)記錄15年以上；對基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對投資者或基金帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法強(qiáng)制檢查情形及法律法規(guī)規(guī)定的其他情形除外；按《基金合同》及招募說明書規(guī)定為投資者辦理非交易過戶業(yè)務(wù)、提供其他必要的服務(wù)；接受基金管理人的監(jiān)督；法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第十一部分 基金的投資一、投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，在正常市場情況下，%，年化跟蹤誤差不超過4%。二、投資范圍本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。三、投資理念本基金遵循指數(shù)化投資理念，通過投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股等，力求獲得與目標(biāo)ETF所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相近的平均收益率，滿足基金投資者的投資需求。四、投資策略本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，在正常市場情況下，%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴(kuò)大。在投資運(yùn)作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金投資股指期貨的，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。本基金投資于股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會的批準(zhǔn)。決策依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的決策依據(jù)。投資管理體制本基金管理人實(shí)行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)制。投資決策委員會負(fù)責(zé)決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項(xiàng)投資決策；基金經(jīng)理決定日常指數(shù)跟蹤維護(hù)過程中的組合構(gòu)建以及調(diào)整決策。投資程序研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（1）研究：指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺,整合內(nèi)部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展目標(biāo)ETF的申購贖回清單分析、目標(biāo)ETF流動(dòng) 性分析、標(biāo)的指數(shù)成份證券相關(guān)信息的搜集與分析等，作為基金投資決策的重要依據(jù)。（2）投資決策：投資決策委員會依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報(bào)告,定期召開或遇重大事項(xiàng)時(shí)召開投資決策會議，決策相關(guān)事項(xiàng)?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，每日進(jìn)行基金投資管理的日常決策。（3）交易執(zhí)行：集中交易室負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)。（4）投資績效評估：風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期和不定期對基金進(jìn)行投資績效評估,并提供相關(guān)報(bào)告?？冃гu估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略,進(jìn)而調(diào)整投資組合。（5）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤目標(biāo)ETF申購贖回清單特征、二級市場交易特征、標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)情況，并結(jié)合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動(dòng)性狀況、本基金申購和贖回的現(xiàn)金流量以及組合投資績效評估的結(jié)果等，對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)?；鸸芾砣嗽诖_保基金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對上述投資程序做出調(diào)整,并在基金招募說明書及其更新中公告。五、投資組合管理投資組合的建立在基金建倉期，為避免有可能在二級市場造成的價(jià)格沖擊，基金經(jīng)理將主要采取一級市場申購的方式建立聯(lián)接基金的初始投資組合。投資組合的日常管理（1）基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的指導(dǎo)意見確定具體的資產(chǎn)配置方案。（2）基金經(jīng)理每日根據(jù)本基金申購贖回情況及已有現(xiàn)金滯留，在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。（3）通常情況下，聯(lián)接基金的投資組合主要體現(xiàn)為持有目標(biāo)ETF基金份額；對于目標(biāo)ETF暫停申購、停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的現(xiàn)金，基金經(jīng)理將根據(jù)市場情況按照本基金的投資范圍約定的其他投資品種進(jìn)行投資。投資績效評估風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期對本基金的運(yùn)行情況和跟蹤偏離進(jìn)行量化評估并出具評估報(bào)告?；鸾?jīng)理根據(jù)評估報(bào)告分析投資操作、組合狀況和跟蹤誤差來源等情況，并相應(yīng)進(jìn)行組合調(diào)整。六、投資限制（一）投資組合限制本基金的投資組合將遵循以下限制： 基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：（1）本基金投資于中創(chuàng)400ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（3）本基金與基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和，不超過該證券的10%；（4）基金資產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過基金總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；（5） 本基金投資權(quán)證,在任何交易日買入的總金額,%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過該權(quán)證的10%。其它權(quán)證的投資比例，遵從法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定；（6）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40％；（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；（9）本基金從事股票指數(shù)期貨投資時(shí)，遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定: