5商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及量化管理(編輯修改稿)
2025-09-07 01:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的幾個(gè)階段 對(duì)任何風(fēng)險(xiǎn)的管理都應(yīng)當(dāng)是一個(gè)有序的管理過(guò)程，銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理也不例外。通常來(lái)說(shuō)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理可以劃分為四個(gè)階段：識(shí)別、量化和追蹤、計(jì)量以及整合管理。 識(shí)別階段 這一階段的任務(wù)是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，應(yīng)當(dāng)使用許多人力資源進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集，在根據(jù)整理后的數(shù)據(jù)劃分出風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先次序。在這一階段，需要銀行的整個(gè)組織機(jī)構(gòu)都有不同層次的參與，建立起操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。 量化和追蹤階段 這一階段要求執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)的團(tuán)隊(duì)不斷試驗(yàn)以找 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 出量化風(fēng)險(xiǎn)的方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤觀(guān)測(cè)；建立能夠?qū)⒆R(shí)別階段的數(shù)據(jù)收集和整理工作自動(dòng)化的電子系統(tǒng)；并建立系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的匯報(bào)傳達(dá)機(jī)制。 計(jì)量階段 這一階段需要對(duì)在量化和追蹤階段是探索的操作風(fēng)險(xiǎn)量化模型和方法進(jìn)行繼續(xù)的開(kāi)發(fā)和提升，建立相應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)并加大對(duì)相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。該階段的大部分工作應(yīng)當(dāng)由操作風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)來(lái)完成，減少人力資源的投入。 整合管理階段 這一階段應(yīng)當(dāng)建立起管理操作 風(fēng)險(xiǎn)的軟件程序，所需的技術(shù)和人力資源較前面幾個(gè)階段有所減少；該階段需要做到能夠?qū)⒊谛圆僮黠L(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合到管理過(guò)程之中，并能夠運(yùn)用保險(xiǎn)等類(lèi)似的避險(xiǎn)方法對(duì)敞口性操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。 4 操作風(fēng)險(xiǎn)的量化管理 從上面提到的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的階段分析可以看出，從操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第二個(gè)階段開(kāi)始，風(fēng)險(xiǎn)的量化就作為整個(gè)管理過(guò)程的重要組成部分出現(xiàn)，是整個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的決定性環(huán)節(jié)。對(duì)于這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國(guó)外的商業(yè)銀行在過(guò)去的數(shù)十年間做出過(guò)不少有益的嘗試，除此之外，巴塞爾新資本協(xié)議當(dāng)中對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的量化方法也給出了較為明 確的建議。 國(guó)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 首先是由上至下法。這種方法是根據(jù)傳統(tǒng)的假定（資產(chǎn)或非利息收入越多，操作風(fēng)險(xiǎn)越大）以資產(chǎn)和非利息收入等財(cái)務(wù)指標(biāo)為基礎(chǔ)分派操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。但是大多數(shù)國(guó)外銀行并不采用這種方法管理操作風(fēng)險(xiǎn)，原因是該方法不能反映出操作風(fēng)險(xiǎn)管理的真實(shí)水平。在這種方法下，即使某種業(yè)務(wù)流程已經(jīng)擁有很高的操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，但只要他的資產(chǎn)或者是非利息收入
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