商業(yè)銀行全面風險管理研究(編輯修改稿)
2025-03-28 11:03 本頁面
【文章內容簡介】 期限、擔保 物及如何還款。 信用等級評定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風險管理 — 信貸產品 ? 信貸產品組合管理 資產之間的不相關性會減少資產收益的波動性，分散資產 以減少集中度風險。 貸款持有 分銷、銀團貸款、貸款轉讓 信貸資產證券化 ? 信用衍生工具運用 信用違約互換（ CDS） 由信用保護買方（銀行）向信用保護賣方支付一定費用，如果約定的 標的資產出現信用違約，則賣方須向買方支付相應款項。轉移信用風險， 相當于銀行購買信用保險。 2023年， 59家機構發(fā)行 ABS產品 2900億。 信用違約互換 公司客戶標的信貸資產 貸款 +50bp 銀行信用 保護買方 信用保護費用+30bp 貸款違約損失補償 互換對手 信用保護賣方 信用事件： 貸款客戶違約 交易流程： 次貸危機 銀行信用風險管理架構 ? 前中后臺分離 ? 統(tǒng)一信用風險標準 ? 實行信貸全流程控制 ? 健全貸后管理 信用風險戰(zhàn)略 銀行整體風險狀況 信貸政策 、 行業(yè)與區(qū)域風險 銀行整體風險狀況 信貸政策 銀行成體風險狀況 風險報告 （ 反饋 ） 信 貸 管 理 與 戰(zhàn) 略 制 定 銀行內部授信 客戶申請 客戶評級 限額授信 審批層次 信貸審查審批 審批決策 發(fā)放信貸 貸后管理與監(jiān)測 風險處置 是否有權限 報 有 權 行 退 回 申 請 信 用 收 回 否 正常 形成風險 一級審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務流程 流動性風險 商業(yè)銀行的流動性風險具有極強的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風險之一。商業(yè)銀行一旦由于某種原因發(fā)生流 動性風險，就會加劇銀行資金周轉失靈，不但影響其盈利水 平，極端情況下還會導致商業(yè)銀行破產倒閉。 流動性風險 — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產負債結構不匹配 ? 債務人延期支付 ? 資產變現困難 ? 經營損失、衍生品交易風險 ? 不良貸款上升 流動性風險案例 ? 2023年全球金融危機 ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢荒 ” ? 阿里、京東、東方財富等互聯網金融巨頭 “ 搶錢 ” 狂潮 ? 資本市場、理財產品火爆 英國諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產負債利率缺口過大 融資渠道單一 投資次級債造成損失 流動性風險度量－ 缺口管理 ? 流動性缺口 = 流動性供給 流動性需求 流動性供給 流動性需求 存款 貸款
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