巴塞爾協(xié)議的發(fā)展(編輯修改稿)
2025-03-23 12:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 》 銀行操作風(fēng)險度量 與風(fēng)險資本測定研究 主要內(nèi)容 ?商業(yè)銀行風(fēng)險類別 ?新巴賽爾協(xié)議與操作風(fēng)險 ?操作風(fēng)險是什么？我國的現(xiàn)狀 ?如何度量？為什么說度量是基礎(chǔ)，度量的困難在哪？ 商業(yè)銀行風(fēng)險的類型 ? 信用風(fēng)險 ? 流動性風(fēng)險 ? 經(jīng)營風(fēng)險 ? 競爭風(fēng)險 ? 操作風(fēng)險 ? 市場風(fēng)險 ? 法律風(fēng)險 ? 管理風(fēng)險 ? 國家風(fēng)險 2023年 6月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（ BIS）公布了最新的 “ 巴賽爾新資本協(xié)議 ” （ BASEL II ） ，決定于 2023年在十國集團實施。 新巴塞爾協(xié)議的重要特點之一就是在繼承舊協(xié)議的最低資本金要求、外部監(jiān)管、市場約束這三大支柱的同時，在 “ 最低資本金要求 ” 這第一支柱中， 獨立提出了操作風(fēng)險的概念， 并與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險一起，共同構(gòu)成銀行風(fēng)險資本的計量和監(jiān)管框架 。 《 巴塞爾協(xié)議 》 什么是操作風(fēng)險？ 1995年 2月 ，巴林銀行破產(chǎn) ——14億美元 ； 1995年 9月，日本大和銀行紐約分行雇員賬外交易 ——11億美元； 2023年 1月，澳大利亞國民銀行披露了外匯交易丑聞 —— 2023年 1月，法國興業(yè)銀行曝出丑聞 ——74億美元 ； …… 操作風(fēng)險定義 ? 定義操作風(fēng)險說起來容易做起來難 (Allen and Bali ,2023 ) ? 操作風(fēng)險與日常運營面臨的不確定性難以區(qū)分。 除了市場和信用風(fēng)險以外的所有風(fēng)險 就是經(jīng)營過程中出現(xiàn)的風(fēng)險 “操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。” ——BIS 操作風(fēng)險定義 BIS的定義正逐漸被金融業(yè)所認(rèn)可 排除了商業(yè)風(fēng)險，涵蓋了外部欺詐，安全漏洞，監(jiān)管的影響，以及自然災(zāi)害的影響，也包括了再交易具有法律上不可執(zhí)行時所產(chǎn)生的法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略和信譽風(fēng)險。 但： 無法提出操作風(fēng)險的具體組成部分或者它本身與別的風(fēng)險的之間內(nèi)在聯(lián)系？ 可以幫助你量化某些東西，但是如果你想知道什么導(dǎo)致銀行倒閉它就不能給你提供足夠的信息了 ？ 操作風(fēng)險定義 其它有代表性的有英國銀行家協(xié)會的定義以及全球風(fēng)險專業(yè)人員協(xié)會的定義等 2023年 5月 14日銀監(jiān)會日前發(fā)布了 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引 》 ，把操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。 操作風(fēng)險定義 ? 迄今為止，對操作風(fēng)險的概念仍然存在較大的爭議，不同的國家有不同的認(rèn)識，甚至同一國家的不同銀行的看法也不一致，這也是全球銀行業(yè)操作風(fēng)險管理水平遠不及信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的原因之一。 操作風(fēng)險定義多樣化的原因 ? 操作風(fēng)險的特征不同于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。 ? 操作風(fēng)險與從事業(yè)務(wù)活動的人員息息相關(guān)，這使得操作風(fēng)險具有很強的文化色彩 。 ? 操作風(fēng)險的風(fēng)險同一般金融理論中的風(fēng)險概念相比指的是指風(fēng)險發(fā)生損失的可能性。 ? 操作風(fēng)險是商銀行的內(nèi)源性風(fēng)險，主要出自銀行內(nèi)部，存在于商業(yè)銀行各項經(jīng)營管理活動之中 ，往往不易辨別 。 ? 操作風(fēng)險屬于非財務(wù)性風(fēng)險 2023年年初中國銀行黑龍江河松街支行行長高山卷款10億元 潛逃案； 2023年 2月，建設(shè)銀行吉林分行 金融詐騙案； 2023年 3月，農(nóng)行包頭分行重大違法經(jīng)營案件，涉案金額 ； 2023年 4月，中國銀行北京分行 爛尾樓騙貸大案曝光 ； 2023年初：中行黑龍江四馬路 4億元 存款失蹤 2023年中，北京騙貸案 —— 余元， ...... 下一個什么時候？在哪里？ 我國情況 2023年 3月中國銀監(jiān)會下發(fā)了 《 關(guān)于加強防范操作風(fēng)險工作力度的通知 》 ，標(biāo)志著操作風(fēng)險這個原本沒有引起太多關(guān)注的風(fēng)險開始進入我國金融界的視野。 銀監(jiān)會規(guī)定，中國大型銀行應(yīng)在 2023年年底 之前實施 《 新巴塞爾協(xié)議 》 監(jiān)管部門會要求國內(nèi)的商業(yè)銀行在 計算最低償付率 時考慮 操作風(fēng)險資本金 的因素。 我國情況 操作風(fēng)險管理過程 從以上操作風(fēng)險管理持續(xù)優(yōu)化過程來看， 如何合理地度量操作風(fēng)險 ，是最優(yōu)化管理操作風(fēng)險的基礎(chǔ)。 指標(biāo)趨勢分析和數(shù)據(jù)收集 操作風(fēng)險度量和資本金確定 操作風(fēng)險和監(jiān)管資本金 管理決策 分析趨勢和收集操作風(fēng)險數(shù)據(jù) ? 決定采取何種措施，以及如何做 監(jiān)管資本 Pillar 3 – Market discipline Pillar 2 – Supervisory review Pillar 1 – Minimum capital requirements Minimum capital ratio 8 % Capital RWA[credit risk + market risk +operational ] risk No change No change 變化較大 沒變化 新增 RWA = Risk Weighted Assets ? Minimum Capital Requirements = 8% of Riskweighted Assets Credit Riskweighting Market Riskweighting Operational Riskweighting + + Now variable more plex (3 approaches) Introduced 1997, small changes New and variable (also 3 approaches) 監(jiān)管資本 操作風(fēng)險究竟有多大？ 操作風(fēng)險所需要配備的監(jiān)管資本究竟要多少？ 8%的監(jiān)管資本中信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操
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