巴塞爾協(xié)議的發(fā)展-wenkub.com
2025-03-03 12:27 本頁面
【正文】 中科院的度量模型 ???m 超限數(shù) 方法 Mento Carlo模擬 — — — — 923499 4002370 +8 基于 POT法的極值法 20230 19074 6 38 141833 +6 +8 基于HKKP估計的極值法 15000 43624 8 42 269391 +6 +8 ?操作風(fēng)險的 在險值 （萬元） 一些結(jié)果 一些結(jié)果 ?中國的銀行操作風(fēng)險損失的穩(wěn)定分布的在險值（ stable方法） 樣本選取 946 917 908 898 VaR95 +6 +6 +6 +5 VaR99 E+7 +7 +7 +6 +9 +8 +8 +8 VaR95= (萬億 )； VaR99= (萬億 )； =(萬億 )。 可靠性模型 采用可靠性理論對操作程序中的故障或錯誤進行度量，采用可靠性函數(shù)對操作程序生命周期的形態(tài)和規(guī)模進行建模。 操作清單 定性方法，通過回答一系列問題，發(fā)現(xiàn)什么可能會出錯、這些錯誤會發(fā)生在什么地方、它的重要性以及如何處理它。 隨機模型 把歷史損失數(shù)據(jù)和主觀對損失事件的因果關(guān)系假設(shè)結(jié)合，估計當(dāng)某一事件發(fā)生時特定損失事件發(fā)生的條件概率。 開支 模型 將企業(yè)開支數(shù)據(jù)波動率作為操作風(fēng)險值；簡單易行；只反映部分操作風(fēng)險，未考慮信譽風(fēng)險、機會成本及影響收入的損失。 收入 模型 目標(biāo)變量：企業(yè)歷史收入；解釋變量：企業(yè)外部風(fēng)險因素如市場因素、行業(yè)因素、信用因素等；將外部因素不能解釋的收入的方差值作為企業(yè)的操作風(fēng)險。 其它度量模型 模型 特點 優(yōu)缺點 由上至下法 CAPM模型：考慮各風(fēng)險因素對目標(biāo)變量的影響。 ? 數(shù)據(jù)問題 : ? 內(nèi)部數(shù)據(jù)太少，操作風(fēng)險事件的特點一般是低頻率，高損失。 高級衡量法 —損失分布法 ? LDA( Loss Distribution Approach):一種計算總損失的統(tǒng)計方法，最早應(yīng)用于保險精算中。 計算更有針對性，更為準(zhǔn)確。 ?其中， i代表業(yè)務(wù)類別， j代表風(fēng)險類型。 ? 計算比較簡單，沒有考慮到風(fēng)險的分散化，另外“一刀切”做法，不甚合理。 GIK *??? %20??標(biāo)準(zhǔn)法 ? 這里 EI是暴露指標(biāo)，對于商業(yè)銀行來說， EI=GI,為各業(yè)務(wù)過去三年的平均總收入。 銀監(jiān)會規(guī)定，中國大型銀行應(yīng)在 2023年年底 之前實施 《 新巴塞爾協(xié)議 》 監(jiān)管部門會要求國內(nèi)的商業(yè)銀行在 計算最低償付率 時考慮 操作風(fēng)險資本金 的因素。 ? 操作風(fēng)險與從事業(yè)務(wù)活動的人員息息相關(guān)，這使得操作風(fēng)險具有很強的文化色彩 ?！?——BIS 操作風(fēng)險定義 BIS的定義正逐漸被金融業(yè)所認(rèn)可 排除了商業(yè)風(fēng)險，涵蓋了外部欺詐，安全漏洞，監(jiān)管的影響，以及自然災(zāi)害的影響，也包括了再交易具有法律上不可執(zhí)行時所產(chǎn)生的法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略和信譽風(fēng)險。 《 新巴塞爾協(xié)議 》 銀行操作風(fēng)險度量 與風(fēng)險資本測定研究 主要內(nèi)容 ?商業(yè)銀行風(fēng)險類別 ?新巴賽爾協(xié)議與操作風(fēng)險 ?操作風(fēng)險是什么？我國的現(xiàn)狀 ?如何度量？為什么說度量是基礎(chǔ)，度量的困難在哪？ 商業(yè)銀行風(fēng)險的類型 ? 信用風(fēng)險 ? 流動性風(fēng)險 ? 經(jīng)營風(fēng)險 ? 競爭風(fēng)險 ? 操作風(fēng)險 ? 市場風(fēng)險 ? 法律風(fēng)險 ? 管理風(fēng)險 ? 國家風(fēng)險 2023年 6月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（ BIS）公布了最新的 “ 巴賽爾新資本協(xié)議 ” （ BASEL II ） ，決定于 2023年在十國集團實施。新協(xié)議還將披露劃分為核心披露與補充披露。 （ 3）監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的其它內(nèi)容包括監(jiān)督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風(fēng)險的處理。 （ 2）監(jiān)管當(dāng)局檢查各項最低標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。 原則二： 監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況及其戰(zhàn)略，以及銀行監(jiān)測和確保滿足監(jiān)管資本比率的能力。類似的，在計量市場風(fēng)險和操作風(fēng)險方面，委員會也提供了不同層次的方案以備選擇。新協(xié)議提出了兩種基本方法。 高級法 則允許銀行使用多項自己計算的風(fēng)險要素值。 《 新巴塞爾協(xié)議 》 ? 將內(nèi)部評級法用于資本監(jiān)管是新資本協(xié)議的核心內(nèi)容。發(fā)展中國家國 內(nèi)的評級公司數(shù)量很少，也難以達到國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)；已獲得評級的銀行和企業(yè)數(shù)量有限；評級的成本較高，評出的結(jié)果也不一定客觀可靠。 《 新巴塞爾協(xié)議 》 ? 新資本協(xié)議提出了兩種處理信用風(fēng)險辦法： 標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi) 部評級法。 ? 巴塞爾委員會徹底修改資本協(xié)議的工作是從 1998年開始的。 盡管這個文件主要解決監(jiān)管原則問題 ， 未能提出更具操作性的監(jiān)管辦法和完整的計量模型 ， 但它為此后巴塞爾協(xié)議的完善提供了一個具有實質(zhì)性意義的監(jiān)管框架 。 ? 1997年 7月 全面爆發(fā)的東南亞金融風(fēng)暴更是引發(fā)了巴塞爾委員會對金融風(fēng)險的全面而深入的思考 。 2. 協(xié)議的補充完善（ 3） 第二， 初步認(rèn)識到除 OECD成員國與非成員國之間存在國別風(fēng)險之外， OECD成員國之間同樣也存在國別風(fēng)險，因而一改《巴塞爾報告》中對所有經(jīng)合組織成 員國均確定零主權(quán)風(fēng)險權(quán)重這一極其簡單化的衡量方法，于 1994年 6月重新規(guī)定對 OECD成員國資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重 ，并調(diào)低了墨西哥、土耳其、韓國等國家的信 用等級。 2. 協(xié)議的補充完善（ 1） 隨著世界經(jīng)濟一體化、金融國際化浪潮的涌動，金融領(lǐng)域的競爭尤其是跨國銀行間的競爭日趨激烈，金融創(chuàng)新日新月異使銀行業(yè)務(wù)趨于多樣化和復(fù)雜化，銀行經(jīng)營 的國內(nèi)、國際環(huán)境及經(jīng)營條件發(fā)生了巨大變化，銀行規(guī)避管制的水平和能力也大為提高。其次， 監(jiān)管重心 從母國與東道國監(jiān)管責(zé)權(quán)的分配轉(zhuǎn)移到對銀行資本
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