巴塞爾協(xié)議主要內(nèi)容、優(yōu)缺點(diǎn)(編輯修改稿)
2025-06-10 07:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 穩(wěn)定資金之比 三大支柱修改u 危機(jī)暴露出第二版資本協(xié)議的缺陷 216。 對資產(chǎn)證券化交易計(jì)提資本嚴(yán)重不足216。 VaR值不能充分反映交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)216。 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量存在缺陷216。 銀行通過表外業(yè)務(wù)和復(fù)雜結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品規(guī)避資本要求第一支柱修改（1）216。 提高“再證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露”的資本要求，充分反映其內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)216。 提高流動(dòng)性便利的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)216。 提高外部評級機(jī)構(gòu)的合格標(biāo)準(zhǔn)216。 要求銀行對基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查，充分了解信息和風(fēng)險(xiǎn)特征216。 要求交易賬戶中的資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露適用與銀行賬戶相同的資本要求，且不允許采用內(nèi)部模型法計(jì)量資本u 定量測算表明，國際大型銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)平均上升近2%216。 資本要求同時(shí)覆蓋正常市場條件和壓力情況下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值u 壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（stressed VaR）是指銀行應(yīng)選用對其造成重大損失的連續(xù)12個(gè)月作為壓力情景，計(jì)算該情景下資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值216。 對交易業(yè)務(wù)新增風(fēng)險(xiǎn)提出明確的資本要求，包括違約風(fēng)險(xiǎn)和信用遷徙風(fēng)險(xiǎn)u 新增風(fēng)險(xiǎn)（incremental risk）是指資本計(jì)劃期一年、%的非證券化信用產(chǎn)品的違約風(fēng)險(xiǎn)和信用遷移風(fēng)險(xiǎn)u 定量測算表明，國際大型銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)平均上升近8% 3. 提高交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)（CCR）的資本要求216。 資本應(yīng)覆蓋信用估值調(diào)整（CVA）導(dǎo)致的損失216。 審慎計(jì)量有效預(yù)期正暴露（effective, EPE)216。 將金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)（AVC）提高至25%216。 延長保證金期限216。 強(qiáng)化抵押品管理標(biāo)準(zhǔn)216。 提高雙邊結(jié)算衍生品交易的資本要求216。 建立合格的中
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1