【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性:未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過去無關(guān)2.
2025-02-18 04:45
【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下,但沒有一個(gè)人因此而富甲天下。符號(hào)說明?C:歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p:歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0:當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St:t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看跌期權(quán)價(jià)格?ST:期權(quán)存續(xù)期內(nèi)股價(jià)?
2025-02-18 04:55
【總結(jié)】第八章期權(quán)和期權(quán)定價(jià)?本章主要討論期權(quán)和期權(quán)的定價(jià)問題.主要包括:?不支付紅利的歐式看漲和看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系;不支付紅利的美式看漲和看跌期權(quán)的價(jià)格關(guān)系;歐式和美式期權(quán)之間的關(guān)系;?用二叉樹模型對離散狀況的期權(quán)定價(jià)(單期、二期及N期);?用B-S公式對連續(xù)狀況的期權(quán)定價(jià)。?一、基本概念
【總結(jié)】二叉樹期權(quán)定價(jià)模型二叉樹模型的基本方法熟悉基本二叉樹方法的擴(kuò)展熟悉
【總結(jié)】第12章期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法第一節(jié)二叉樹期權(quán)定價(jià)模型Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity一、二叉樹模型的基本方法pSuS1-pSd(一)單步二叉樹模型Co
2025-08-04 07:34
【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點(diǎn)?期權(quán)合約的種類?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)(Option)的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán),它表示在特定的時(shí)間、以特定的價(jià)格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣,都有買方和賣方,但這種買賣的劃分并不
2025-01-07 10:23
2025-01-09 17:31
【總結(jié)】有很多人因研究證券而名聞天下,但沒有一個(gè)人因此而富甲天下。?符號(hào)說明?C:歐式看漲期權(quán)價(jià)格?p:歐式看跌期權(quán)價(jià)格?S0:當(dāng)前股價(jià)?X、K:執(zhí)行價(jià)格?T:到期期限??:股價(jià)波動(dòng)率?St:t時(shí)的股價(jià)?C:美式看漲期權(quán)價(jià)格?P:美式看
2025-02-18 04:47
【總結(jié)】本資料來源第五章期權(quán)市場第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價(jià)一、期權(quán)的概念?(一)概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進(jìn)”標(biāo)的物,則稱為買權(quán),也稱為看漲期權(quán);?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物,則稱為賣權(quán),也稱為看跌期權(quán)。(二)期權(quán)交易的4
2025-01-07 10:21
【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過程2.BSM隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.B-S期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過程(Markovprocess)1.無記憶性:未來的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過去無關(guān)2.
【總結(jié)】期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)主講:韋國照組員:謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買賣權(quán)利為核心,賦予買方在將來一定時(shí)間內(nèi)以事先商定的價(jià)格選擇是否買入或賣出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利,而賣方有義務(wù)按規(guī)定滿足買方未來買
2025-03-08 05:52
【總結(jié)】實(shí)物期權(quán)與金融期權(quán)【作者名稱?】:中國礦業(yè)大學(xué)(北京)??理學(xué)?2007-2 周艷【摘要?】:在公司面臨不確定性的市場環(huán)境下,實(shí)物期權(quán)的價(jià)值來源于公司戰(zhàn)略決策的相應(yīng)調(diào)整。金融?期權(quán)既能有效地轉(zhuǎn)移金融風(fēng)險(xiǎn),又能保護(hù)投資者的資金安全,使其立于不敗之地,因此是一種最具特色和最有發(fā)展前途的金融創(chuàng)新工具。期權(quán)的定價(jià)模型,一
2025-06-28 14:00
【總結(jié)】1第六章:期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/3/82
2025-02-18 05:08
2025-03-04 20:22
【總結(jié)】Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)1?1973年,美國芝加哥大學(xué)教授FischerBlack和MyronScholes發(fā)表《期權(quán)定價(jià)與公司負(fù)債》一文,提出了著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型,在學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界引起強(qiáng)烈的反響,Scholes并由此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。這個(gè)公式的出現(xiàn)也被稱為是華爾街第二次革
2025-02-18 05:07