【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)及其策略主要內(nèi)容?期權(quán)的定義及特點(diǎn)?期權(quán)合約的種類(lèi)?期權(quán)的投資策略?期權(quán)的應(yīng)用?期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)(Option)的定義?期權(quán)是一種選擇權(quán),它表示在特定的時(shí)間、以特定的價(jià)格交易某種一定金融資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)交易就是“權(quán)錢(qián)交易”。?期權(quán)交易同任何金融交易一樣,都有買(mǎi)方和賣(mài)方,但這種買(mǎi)賣(mài)的劃分并不
2025-01-07 10:23
【總結(jié)】期權(quán)的定價(jià)和希臘字母國(guó)金期貨-投研部-何波CompanyLOGO一、期權(quán)的定義二、期權(quán)的定價(jià)方法三、影響期權(quán)價(jià)格的因素和希臘字母CompanyLOGO一、期權(quán)的定義CompanyLOGO股票市場(chǎng)外匯市場(chǎng)債券市場(chǎng)貨幣市場(chǎng)期權(quán)期貨期貨期權(quán)外匯互換
2025-02-18 05:08
【總結(jié)】二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型二叉樹(shù)模型的基本方法熟悉基本二叉樹(shù)方法的擴(kuò)展熟悉
2025-01-09 17:31
【總結(jié)】第20章基本數(shù)值方法二叉樹(shù)采用二叉樹(shù)對(duì)股指、貨幣與期貨期權(quán)定價(jià)對(duì)于支付股息股票的二叉樹(shù)模型構(gòu)造樹(shù)形的其他方法參數(shù)依賴(lài)于時(shí)間的情形蒙特卡羅模擬法方差縮減程序有限差分法第20章基本數(shù)值方法1、從開(kāi)始的上升到原先的倍,即到達(dá);
2025-02-18 05:07
【總結(jié)】方法介紹及期權(quán)定價(jià)在資產(chǎn)評(píng)估中的應(yīng)用期權(quán)定價(jià)目錄期權(quán)概述期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ)期權(quán)定價(jià)經(jīng)典模型實(shí)物期權(quán)一、期權(quán)概述?1、期權(quán)的概念與分類(lèi)?2、期權(quán)的到期日價(jià)值和凈損益?3、期權(quán)的基本構(gòu)成?4、影響期權(quán)價(jià)值的因素1、期權(quán)的概念與分類(lèi)(1)概念:期權(quán)指一種合約,該合約賦予持有人在未來(lái)某一特定
2025-02-18 04:45
2025-01-07 09:28
【總結(jié)】投資學(xué)第13章投資分析(4):Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型2022/8/222概述?Black、Scholes和Merton發(fā)現(xiàn)了看漲期權(quán)定價(jià)公式,Scholes和Merton也因此獲得1997年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?模型基本假設(shè)8個(gè)?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率已知,且為一個(gè)常數(shù),不隨時(shí)間變化。?
2024-08-13 17:03
【總結(jié)】1對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),鎖定賬面利潤(rùn)2?備兌看漲期權(quán)組合(CoveredCall)?何時(shí)使用:預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲,實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建:持有標(biāo)的股票,同時(shí)賣(mài)出該股票的看漲期權(quán)(通常為價(jià)外期權(quán))。?最大損失:購(gòu)買(mǎi)股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益:看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支
2025-01-09 17:40
【總結(jié)】第十三章??期權(quán)的定價(jià)第一節(jié)??期權(quán)價(jià)格的特性?一、?????內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值?期權(quán)價(jià)格等于期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值加上時(shí)間價(jià)值。???(一)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值?期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值(Intrinsic?Value)是指多方行使期權(quán)時(shí)可以獲
2025-02-18 04:46
【總結(jié)】第一節(jié)期權(quán)簡(jiǎn)介第九章期權(quán)定價(jià)模型退出返回目錄上一頁(yè)下一頁(yè)期權(quán)的概念期權(quán)(Option),又稱(chēng)選擇權(quán):是一種權(quán)利合約,給予其持有者在約定的時(shí)間,或在此時(shí)間之前的任何時(shí)刻,按約定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)(UnderlyingAsset):期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)
2024-10-18 20:51
【總結(jié)】期權(quán)、期權(quán)定價(jià)(補(bǔ)充材料)1什么是期權(quán)?2例1財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè):火與冰之歌?入學(xué)質(zhì)量排名畢業(yè)質(zhì)量排名對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)1165中央財(cái)經(jīng)大學(xué)1241上海財(cái)經(jīng)大學(xué)1431北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)1544西南財(cái)經(jīng)大學(xué)3887中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)4169四川大學(xué)4529東北財(cái)經(jīng)大學(xué)47
2025-01-13 08:45
【總結(jié)】1第六章:期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹(shù)模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/3/82
【總結(jié)】期權(quán)交易與期權(quán)定價(jià)主講:韋國(guó)照組員:謝永康、饒業(yè)武、潘星德陳宗凡、黃偉鵬第一節(jié)期權(quán)交易概述一、選擇權(quán)交易它是以對(duì)一定標(biāo)的物或其合約的選擇性買(mǎi)賣(mài)權(quán)利為核心,賦予買(mǎi)方在將來(lái)一定時(shí)間內(nèi)以事先商定的價(jià)格選擇是否買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量和規(guī)格的某種標(biāo)的物其合約的權(quán)利,而賣(mài)方有義務(wù)按規(guī)定滿(mǎn)足買(mǎi)方未來(lái)買(mǎi)
2025-02-17 18:25
【總結(jié)】期權(quán)估值理論鄧偉中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院主要內(nèi)容?期權(quán)的概念?期權(quán)價(jià)值構(gòu)成?期權(quán)交易的基本策略?期權(quán)估值方法(optionPricing)第一節(jié)期權(quán)的基本概念?期權(quán)(option),又叫選擇權(quán),是買(mǎi)賣(mài)雙方達(dá)成的一種可轉(zhuǎn)讓的標(biāo)準(zhǔn)化合約,它賦予期權(quán)合約的持有人(購(gòu)買(mǎi)者)具有
【總結(jié)】期權(quán)定價(jià)理論?第六章期權(quán)定價(jià)理論第一節(jié)BSM期權(quán)定價(jià)模型的思路第二節(jié)股票與證券價(jià)格的變化第三節(jié)BSM期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)第四節(jié)BSM模型的評(píng)價(jià)與應(yīng)用?1973年,美國(guó)芝加哥大學(xué)教授FischerBlack(費(fèi)雪.布萊克)和MyronScholes(梅隆.舒爾斯)
2025-02-18 04:54