國(guó)際金融監(jiān)管改革銀行業(yè)改革發(fā)展的影響(編輯修改稿)
2025-03-08 00:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?chē)?guó)際標(biāo)準(zhǔn) Ⅱ — 中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)化比例216。 凈穩(wěn)定融資比率（ Net Stable Funding Ratio， NSFR）? 關(guān)注銀行中長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)銀行減少資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配，多用穩(wěn)定的資金來(lái)源支持資產(chǎn)業(yè)務(wù)? 分子：銀行可用的穩(wěn)定資金來(lái)源。監(jiān)管當(dāng)局按資金來(lái)源的性質(zhì)和穩(wěn)定性設(shè)定五檔系數(shù)（ 100%、 85%、 70%、 50%、 0%），設(shè)定系數(shù)考慮的因素包括：存款是否加入存款保險(xiǎn)體系、銀行是否與存款客戶(hù)有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系、存款批發(fā)還是零售性質(zhì)等。? 分母：業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金來(lái)源。銀行從事資產(chǎn)（含表外）業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)用多少穩(wěn)定的融資來(lái)源予以支持，各類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的系數(shù)由各家銀行從嚴(yán)把握，提出建議方案，最終由監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)籌確定。? 2023年開(kāi)始實(shí)施，與中國(guó)特色相結(jié)合（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅰ216。 20世紀(jì) 70年代，國(guó)際清算銀行? 如果僅僅關(guān)注單一機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，很難確保金融穩(wěn)定，從而提出要從金融體系的整體來(lái)進(jìn)行金融監(jiān)管216。 2023年，時(shí)任國(guó)際清算銀行行長(zhǎng) Andrew Crockett演講? 闡述了宏觀審慎監(jiān)管的目標(biāo)和監(jiān)管政策含義216。 包瑞爾（ Borio）（ 2023年和 2023年）、奈特（ Knight）（ 2023）、懷特（ White）（ 2023）和國(guó)際清算銀行（ BIS） (2023)文獻(xiàn)? 均對(duì)宏觀審慎監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行了更詳細(xì)的論述216。 2023年， G20倫敦峰會(huì)決議? 《強(qiáng)化穩(wěn)健監(jiān)管，提高透明度》：將加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管作為 25項(xiàng)建議的首要 4條建議216。 2023年，巴塞爾委員會(huì)的定義? 金融監(jiān)管當(dāng)局為了降低金融危機(jī)發(fā)生的概率及其帶來(lái)的財(cái)政成本、產(chǎn)出損失和維護(hù)金融穩(wěn)定，從金融體系整體而非單一機(jī)構(gòu)角度實(shí)施的監(jiān)管（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅱ2. 宏觀審慎性監(jiān)管框架宏觀審慎框架宏觀審慎監(jiān)管宏觀審慎分析組織安排對(duì)系統(tǒng)脆弱性的識(shí)別、評(píng)估和檢測(cè)貨幣、財(cái)政和宏觀審慎監(jiān)管政策的協(xié)調(diào)內(nèi)在穩(wěn)定器 相機(jī)抉擇的政策工具（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅲ216。 FSB的金融脆弱性評(píng)估及 FSBIMF聯(lián)合早期預(yù)警機(jī)制? FSB成立了金融脆弱性評(píng)估常務(wù)委員會(huì)，準(zhǔn)備定期對(duì)全球金融體系的脆弱性進(jìn)行評(píng)估。? FSB擬與國(guó)際貨幣基金組織聯(lián)合建立早期預(yù)警體系，研究分析全球金融體系的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行預(yù)警。216。 IMF的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警方法? 評(píng)估金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性的定量模型n 網(wǎng)絡(luò)模型n CORISK模型n 危機(jī)依存度矩陣模型n 違約強(qiáng)度模型? 識(shí)別和預(yù)警系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法，包括指標(biāo)預(yù)警法、前瞻性市場(chǎng)數(shù)據(jù)方法和通過(guò)模擬影響金融機(jī)構(gòu)面臨風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)條件如投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的方法。（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅳ216。 各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法? 比利時(shí)、墨西哥、瑞典、德國(guó)、瑞士等國(guó)定期采用網(wǎng)絡(luò)分析法? 德國(guó)、新加坡、墨西哥采用共同因素法? 英格蘭銀行 RAMSI模型? 奧地利監(jiān)管當(dāng)局系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警模型中應(yīng)用了壓力測(cè)試技術(shù)216。 宏觀審慎分析的評(píng)價(jià)? 對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確分析、評(píng)估和預(yù)警存在很大的難度? 對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警不只意味著要建立指標(biāo)體系和用模型進(jìn)行量化分析，而是需要相關(guān)部門(mén)運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)判斷并共同進(jìn)行討論和分析，模型只能起到輔助和參考作用。? 對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警的困難也從一個(gè)側(cè)面證明了通過(guò)規(guī)則在金融監(jiān)管體系中設(shè)置內(nèi)在穩(wěn)定器的必要性。（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅴ216。 基于規(guī)則的監(jiān)管? 緩釋已有監(jiān)管規(guī)則的順周期性：新資本協(xié)議、公允價(jià)值會(huì)計(jì)規(guī)則等? 逆周期政策工具：動(dòng)態(tài)資本、前瞻性撥備以及逆周期信貸政策等? 其他工具和方法：杠桿率、壓力測(cè)試等216。 相機(jī)抉擇的監(jiān)管? 根據(jù)金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)銀行提出額外的資本、撥備和信貸管理要求等；? 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況要求銀行停止經(jīng)營(yíng)某些業(yè)務(wù)或提高抵押品或保證金要求等；（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅵ216。 規(guī)則與相機(jī)抉擇利弊分析? 長(zhǎng)期的金融實(shí)踐表明，相機(jī)抉擇容易受到政治因素的干預(yù)和市場(chǎng)觀點(diǎn)的左右，使監(jiān)管者不敢輕易采取行動(dòng)，容易造成一定程度的監(jiān)管寬容。? 此次金融危機(jī)之后，國(guó)際組織和各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局普遍傾向于引入簡(jiǎn)單、透明、易于實(shí)施的規(guī)則。? 在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)發(fā)展有限、分析預(yù)警準(zhǔn)確性和及時(shí)性難以保障的情況下，設(shè)計(jì)良好的監(jiān)管規(guī)則可以成為金融體系的內(nèi)在穩(wěn)定器（ builtin stabilizer），減少監(jiān)管措施對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性的依賴(lài)，避免相機(jī)抉擇可能帶來(lái)的決策失誤和遲緩。（七）發(fā)展宏觀審慎性監(jiān)管模式 Ⅶ項(xiàng)目項(xiàng)目 宏觀審慎監(jiān)管宏觀審慎監(jiān)管 微觀審慎監(jiān)管微觀審慎監(jiān)管監(jiān)管目標(biāo)監(jiān)管目標(biāo) 避免系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，避免系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，以減小給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)以減小給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)的成本的成本避免單一機(jī)構(gòu)的倒避
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