【總結(jié)】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合OptimalRiskyPortfolios2上章回顧:?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合?資本配置線?最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)頭寸本章邏輯:?風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)分散化原理?風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的優(yōu)化?從資本配置到證券選擇2*)(pfpA
2025-02-28 14:10
【總結(jié)】投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合第6章本章內(nèi)容投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益:馬科維茲模型夏普單指數(shù)模式:市場(chǎng)模型以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的界定及類型什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券一般有以下假定?假設(shè)其真實(shí)收益是事先可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的,即其收益率是固定的;?不存在違約風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)(如通脹風(fēng)險(xiǎn))。現(xiàn)
2025-02-08 20:44
【總結(jié)】必要收益率與財(cái)務(wù)估價(jià)原理,,?,,風(fēng)險(xiǎn)與收益,,CAPM模型,,財(cái)務(wù)估價(jià),,財(cái)務(wù)決策,,,,,本章要略,,?,第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量,一、收益的衡量,,收益,從Mary到SunnyforIvory始終...
2024-10-25 04:58
【總結(jié)】投資學(xué)(Investments)第1章投資概論2投資與投資學(xué)投資(Investment):為了獲得可能但并不確定的未來(lái)值(Futurevalue)而作出犧牲確定的現(xiàn)值(Presentvalue)的行為(William,1990年獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng))。?時(shí)間性:犧牲當(dāng)前消費(fèi)(Reducedcurr
2025-05-09 22:29
【總結(jié)】投資學(xué)第9章習(xí)題及答案 篇一:投資學(xué)第九版課后習(xí)題答案--第10、11章 第10章 比照說(shuō)明,這里有套現(xiàn)時(shí)機(jī)存在。例如,我們能創(chuàng)立一個(gè)投資組合G,其包含投資組合A和投資組合F,同時(shí)兩者有...
2025-03-30 05:22
【總結(jié)】?1964-1966年夏普(WilliamEsharp)林內(nèi)特、莫辛分別獨(dú)立提出,CAPM實(shí)質(zhì)上要解決的是,假定所有投資者都運(yùn)用前一章的馬氏證券組合選擇方法,在有效邊界上尋求有效組合,從而在所有的投資者都厭惡風(fēng)險(xiǎn)的情況,最終每個(gè)人都投資于一個(gè)有效組合,那么將如何測(cè)定組合中每單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn),以及風(fēng)險(xiǎn)與投資者們的預(yù)期和要求的收益率之間是什么關(guān)系???/span>
2025-05-09 11:42
【總結(jié)】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合2022/1/42廣東商學(xué)院2本章邏輯:?風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)分散化原理?風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的優(yōu)化?從資本配置到證券選擇2022/1/433分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源:–來(lái)自一般經(jīng)濟(jì)狀況的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),systematicr
2024-12-08 02:03
【總結(jié)】第十章衍生資產(chǎn)定價(jià):期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用?期權(quán)定價(jià)的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域,包括各種衍生證券定價(jià)、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進(jìn)步帶來(lái)了實(shí)際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價(jià)的技巧對(duì)產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場(chǎng)起著最基本的作用。?近年來(lái),從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)造及定價(jià)的行業(yè)蓬勃發(fā)展,從而使得期權(quán)定價(jià)理論得
2024-08-10 15:21
【總結(jié)】第七章效率市場(chǎng)?MauriceKendall,Theanalysisofeconomictimeseries,PartI:Prices,JournaloftheRoyalstatisticalsociety96,1953.–Hecouldidentifynopredictablepatternsinstock
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第9章線性定價(jià)模型本章大綱?兩基金分離模型?資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)?因子定價(jià)模型兩基金分離模型兩基金分離的定義?如果證券市場(chǎng)中存在兩個(gè)前沿證券組合或者兩支共同基金和使得對(duì)任意的證券組合q存在一個(gè)標(biāo)量,使得下式
2025-02-08 13:35
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè):?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)
2025-02-18 05:48
【總結(jié)】第六講,收益和風(fēng)險(xiǎn):資本資產(chǎn)定價(jià)模型,,?,主要內(nèi)容,掌握風(fēng)險(xiǎn)投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量理解多元化投資的風(fēng)險(xiǎn)分散原理理解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的內(nèi)涵,,?,6.1單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益的度量,6.1.1收益與...
2024-10-28 11:57
【總結(jié)】第十章資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)?第一節(jié)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸的引入對(duì)有效邊界的影響?第二節(jié)假設(shè)與市場(chǎng)證券組合?第三節(jié)資本市場(chǎng)線?第四節(jié)證券市場(chǎng)線?資本市場(chǎng)理論CAPM第一節(jié)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸的引入對(duì)有效邊界的影響?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)?存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸機(jī)會(huì)時(shí)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)?
2025-01-07 00:17
【總結(jié)】南昌大學(xué)管理科學(xué)與工程系第七章資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)教材P197-204CAPM理論及其基本假設(shè)資本市場(chǎng)線分離定理證券市場(chǎng)線南昌大學(xué)管理科學(xué)與工程系?資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CapitalAssetPricingModel,CAPM)是由美國(guó)Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券
2025-01-07 00:18