【總結(jié)】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險投資組合OptimalRiskyPortfolios2上章回顧:?無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)組合?資本配置線?最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)頭寸本章邏輯:?風(fēng)險資產(chǎn)組合與風(fēng)險分散化原理?風(fēng)險資產(chǎn)組合的優(yōu)化?從資本配置到證券選擇2*)(pfpA
2025-02-28 14:10
【總結(jié)】投資風(fēng)險與投資組合第6章本章內(nèi)容投資風(fēng)險與風(fēng)險溢價單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險的計量投資組合的風(fēng)險與收益:馬科維茲模型夏普單指數(shù)模式:市場模型以方差測量風(fēng)險的前提及其檢驗證券投資風(fēng)險的界定及類型什么是無風(fēng)險證券?無風(fēng)險證券一般有以下假定?假設(shè)其真實收益是事先可以準(zhǔn)確預(yù)測的,即其收益率是固定的;?不存在違約風(fēng)險及其它風(fēng)險(如通脹風(fēng)險)?,F(xiàn)
2025-02-08 20:44
【總結(jié)】必要收益率與財務(wù)估價原理,,?,,風(fēng)險與收益,,CAPM模型,,財務(wù)估價,,財務(wù)決策,,,,,本章要略,,?,第一節(jié)風(fēng)險與收益的衡量,一、收益的衡量,,收益,從Mary到SunnyforIvory始終...
2024-10-25 04:58
【總結(jié)】投資學(xué)(Investments)第1章投資概論2投資與投資學(xué)投資(Investment):為了獲得可能但并不確定的未來值(Futurevalue)而作出犧牲確定的現(xiàn)值(Presentvalue)的行為(William,1990年獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎)。?時間性:犧牲當(dāng)前消費(Reducedcurr
2025-05-09 22:29
【總結(jié)】投資學(xué)第9章習(xí)題及答案 篇一:投資學(xué)第九版課后習(xí)題答案--第10、11章 第10章 比照說明,這里有套現(xiàn)時機存在。例如,我們能創(chuàng)立一個投資組合G,其包含投資組合A和投資組合F,同時兩者有...
2025-03-30 05:22
【總結(jié)】?1964-1966年夏普(WilliamEsharp)林內(nèi)特、莫辛分別獨立提出,CAPM實質(zhì)上要解決的是,假定所有投資者都運用前一章的馬氏證券組合選擇方法,在有效邊界上尋求有效組合,從而在所有的投資者都厭惡風(fēng)險的情況,最終每個人都投資于一個有效組合,那么將如何測定組合中每單個證券的風(fēng)險,以及風(fēng)險與投資者們的預(yù)期和要求的收益率之間是什么關(guān)系???/span>
2025-05-09 11:42
【總結(jié)】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險投資組合2022/1/42廣東商學(xué)院2本章邏輯:?風(fēng)險資產(chǎn)組合與風(fēng)險分散化原理?風(fēng)險資產(chǎn)組合的優(yōu)化?從資本配置到證券選擇2022/1/433分散化與投資組合風(fēng)險?投資組合的風(fēng)險來源:–來自一般經(jīng)濟狀況的風(fēng)險(系統(tǒng)風(fēng)險,systematicr
2024-12-08 02:03
【總結(jié)】第十章衍生資產(chǎn)定價:期權(quán)定價理論及其應(yīng)用?期權(quán)定價的技巧被廣泛的應(yīng)用到許多金融領(lǐng)域和非金融領(lǐng)域,包括各種衍生證券定價、公司投資決策等。?學(xué)術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的巨大進步帶來了實際領(lǐng)域的飛速發(fā)展。期權(quán)定價的技巧對產(chǎn)生全球化的金融產(chǎn)品和金融市場起著最基本的作用。?近年來,從事金融產(chǎn)品的創(chuàng)造及定價的行業(yè)蓬勃發(fā)展,從而使得期權(quán)定價理論得
2024-08-10 15:21
【總結(jié)】第七章效率市場?MauriceKendall,Theanalysisofeconomictimeseries,PartI:Prices,JournaloftheRoyalstatisticalsociety96,1953.–Hecouldidentifynopredictablepatternsinstock
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學(xué)》第9章線性定價模型本章大綱?兩基金分離模型?資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)?因子定價模型兩基金分離模型兩基金分離的定義?如果證券市場中存在兩個前沿證券組合或者兩支共同基金和使得對任意的證券組合q存在一個標(biāo)量,使得下式
2025-02-08 13:35
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟學(xué)》第10章期權(quán)定價模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價公式?期權(quán)定價公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價原則?前提假設(shè):?經(jīng)濟行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場組成的假設(shè)?證券市場的均衡消費
2025-02-18 05:48
【總結(jié)】第六講,收益和風(fēng)險:資本資產(chǎn)定價模型,,?,主要內(nèi)容,掌握風(fēng)險投資組合的收益與風(fēng)險的度量理解多元化投資的風(fēng)險分散原理理解資本資產(chǎn)定價模型的內(nèi)涵,,?,6.1單個證券的風(fēng)險和收益的度量,6.1.1收益與...
2024-10-28 11:57
【總結(jié)】第十章資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)?第一節(jié)無風(fēng)險借貸的引入對有效邊界的影響?第二節(jié)假設(shè)與市場證券組合?第三節(jié)資本市場線?第四節(jié)證券市場線?資本市場理論CAPM第一節(jié)無風(fēng)險借貸的引入對有效邊界的影響?無風(fēng)險資產(chǎn)?存在無風(fēng)險借貸機會時組合的收益與風(fēng)險?
2025-01-07 00:17
【總結(jié)】南昌大學(xué)管理科學(xué)與工程系第七章資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)教材P197-204CAPM理論及其基本假設(shè)資本市場線分離定理證券市場線南昌大學(xué)管理科學(xué)與工程系?資本資產(chǎn)定價模型(CapitalAssetPricingModel,CAPM)是由美國Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券
2025-01-07 00:18