[管理學(xué)]專題四_資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】專題四資本資產(chǎn)定價模型§1資本市場線§2資本資產(chǎn)定價模型§3β值的經(jīng)濟(jì)意義及計算§1資本市場線資產(chǎn)組合的總風(fēng)險=系統(tǒng)風(fēng)險+非系統(tǒng)風(fēng)險?通過增加投資項目可以分散與減少投資風(fēng)險（非系統(tǒng)風(fēng)險），但不能消除系統(tǒng)風(fēng)險。Markowitz證券組合選擇

2024-10-16 21:43

收益和風(fēng)險資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】第六講,收益和風(fēng)險：資本資產(chǎn)定價模型,,?,主要內(nèi)容,掌握風(fēng)險投資組合的收益與風(fēng)險的度量理解多元化投資的風(fēng)險分散原理理解資本資產(chǎn)定價模型的內(nèi)涵,,?,6.1單個證券的風(fēng)險和收益的度量,6.1.1收益與...

2024-10-28 11:57

資產(chǎn)定價-期權(quán)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】第一節(jié)期權(quán)簡介第九章期權(quán)定價模型退出返回目錄上一頁下一頁期權(quán)的概念期權(quán)（Option），又稱選擇權(quán)：是一種權(quán)利合約，給予其持有者在約定的時間，或在此時間之前的任何時刻，按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利基礎(chǔ)資產(chǎn)（UnderlyingAsset）：期權(quán)合約中的資產(chǎn)第一節(jié)期權(quán)

2024-10-18 20:51

金融經(jīng)濟(jì)學(xué)之五資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】金融經(jīng)濟(jì)學(xué)之五資本資產(chǎn)定價模型武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系潘敏學(xué)習(xí)目的和要求；；。一、資本資產(chǎn)定價基礎(chǔ)模型（一）資本市場線的經(jīng)濟(jì)含義在前述分析中已表明，資本市場線的方程為：它表明：（1）在市場均衡條件

2025-01-07 00:29

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第7章資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】1第三篇資產(chǎn)定價與市場有效性本部分我們將在資產(chǎn)組合理論的基礎(chǔ)上，導(dǎo)出資本市場的均衡模型——資本資產(chǎn)定價模型（capitalassetpricingmodel，CAPM），并以此為基礎(chǔ)，研究多因素模型和套利定價理論。此外，在前面各章中我們經(jīng)常遇到一個概念——市場有效性，本部分我們將對有效市場假說（effectivema

2024-12-23 12:41

投資學(xué)第9章資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】投資學(xué)第9章資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)2?資本資產(chǎn)定價模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）是由美國Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券投資組合理論基礎(chǔ)上提出的一種證券投資理論。?CAPM闡述了在投資者都采用馬科維茨的理論進(jìn)行投資管理的條件下市場均衡狀態(tài)的形成，資產(chǎn)的預(yù)期收益與預(yù)

2025-01-07 05:53

資本定價模型ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】9-1第9章資本資產(chǎn)定價模型TheCapitalAssetPricingModel9-2股票的需求與均衡價格資本資產(chǎn)定價模型資本資產(chǎn)定價模型的擴(kuò)展形式資本資產(chǎn)定價模型與流動性資本資產(chǎn)定價模型CapitalAssetPricingModel(

2025-05-12 13:23

資產(chǎn)定價-因素模型-資料下載頁

【總結(jié)】因素模型?第一節(jié)單因素模型?第二節(jié)多因素模型?第三節(jié)市場模型?第四節(jié)因素風(fēng)險和非因素風(fēng)險?第五節(jié)因素模型參數(shù)估計?第六節(jié)因素模型與資本資產(chǎn)定價模型比較?因素模型是一種生成資產(chǎn)期望收益率的統(tǒng)計模型，試圖找出影響所有資產(chǎn)收益率的共同因素。?因素模型認(rèn)為各個資產(chǎn)收益率之間之所以存在一定的相關(guān)

2025-01-07 00:07

數(shù)理金融學(xué)第3章資本資產(chǎn)定價模型-資料下載頁

【總結(jié)】數(shù)理金融學(xué)第3章資本資產(chǎn)定價模型投資學(xué)第6章2資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）?資本資產(chǎn)定價模型（CapitalAssetPricingModel，CAPM）是由美國Stanford大學(xué)教授夏普等人在馬克維茨的證券投資組合理論基礎(chǔ)上提出的一種證券投資理論。?CAPM解決了所有的人按照組合理論投資下，資產(chǎn)的收益

2025-01-08 18:32

資本資產(chǎn)定價ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】資本資產(chǎn)定價理論1投資組合理論的主要貢獻(xiàn)?1）提出了如何定量計算股票投資的收益和風(fēng)險以及投資組合的收益和風(fēng)險；?2）用模型揭示出,股票投資收益和風(fēng)險成正比；?3）說明股票投資風(fēng)險由系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險兩部分構(gòu)成,通過適當(dāng)?shù)耐顿Y組合,可以避免非系統(tǒng)性風(fēng)險；?4）提出有效投資組合的概念。有效投資組合具有如下要求：在相同的風(fēng)險水平下

2025-01-07 20:20

國內(nèi)資本資產(chǎn)定價模型的分析報告-資料下載頁

【總結(jié)】5/5對中國國內(nèi)上市公司的資本資產(chǎn)定價模型的分析報告一、理論介紹資本資產(chǎn)定價模型,即Sharpe（1964），Lintner（1965）和Black（1972）建立的簡捷、完美的線性資產(chǎn)定價模型CAPM（又稱SLB模型），是金融學(xué)和財務(wù)學(xué)的最重要的理論基石之一。CAPM模型假定投資者能夠以無風(fēng)險收益率借貸，其形式為：E［R[,i]］＝R[,f]＋β[,im]（E［R[,m

2024-08-12 02:10

投資學(xué)講義第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論（9-11）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632CH9資本資產(chǎn)定價模型??CAPM的擴(kuò)展形式?不含無風(fēng)險資產(chǎn)情形的零貝塔模型?CAPM模型與流動性（CAPM)——投資學(xué)的基礎(chǔ)?

2024-10-18 15:18

資本資產(chǎn)定價capm理論-資料下載頁

【總結(jié)】第五章資本資產(chǎn)定價（CAPM）理論?CAPM是現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的中心之一。?CAPM給出了資產(chǎn)的風(fēng)險和收益之間關(guān)系的一種精確預(yù)測–為評估可行投資提供了一個基準(zhǔn)收益率–幫助我們對沒上市證券的回報率作出預(yù)測?AlthoughtheCAPMdoesnotfullywithstandempiricaltests,itisw

2025-01-08 19:06

資本資產(chǎn)定價(capm)理論-資料下載頁

【總結(jié)】第六章資本資產(chǎn)定價（CAPM）理論?CAPM是現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的中心之一。–CAPM給出了資產(chǎn)的風(fēng)險和收益之間關(guān)系的一種精確預(yù)測–為評估可行投資提供了一個基準(zhǔn)收益率–幫助我們對沒上市證券的回報率作出預(yù)測Idea?每一個投資者首先估計所有可投資證券的期望回報率、方差以及相互之間的協(xié)方差。估計無風(fēng)險利率。

2025-01-07 00:18

第9章資本資產(chǎn)定價模型-第九章-資料下載頁

【總結(jié)】INVESTMENTS|BODIE,KANE,MARCUSCopyright?2020byTheMcGraw-HillCompanies,Inc.Allrightsreserved.McGraw-Hill/Irwin第九章資本資產(chǎn)定價模型INVESTMENTS|BODIE,KANE,MARCUS9-2?是一

2024-10-11 13:22

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