商業(yè)銀行管理第七章流動性管理(編輯修改稿)
2025-02-10 20:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總存款 （ 百萬元 ） 需求 月份 長期流動性需求（續(xù)） 總貸款 （ 百萬元 ) 圖 (B)商業(yè)銀行貸款變動圖 趨勢上限 需求 3 3 6 6 9 9 12 12 月份 0 100 200 300 400 實際值 （ 2023年 ） 預(yù)測值 （ 2023年 ） ?圖（ B）是貸款變動圖。將不同時期貸款需求最高點連接成線，這是商業(yè)銀行長期貸款趨勢線，表示長期貸款的上限，低于貸款趨勢線的曲線部分，表示季節(jié)性貸款變化引起的現(xiàn)金需求。 長期流動性需求（續(xù)） ?圖（ C）是前兩個圖的合成圖，代表商業(yè)銀行的流動性需求變化。本圖中因長期貸款趨勢線的幅度高于長期存款趨勢線的幅度，故存在一定的長期流動性需求。 流動性需求 （ 百萬元 ) 圖 (C) 商業(yè)銀行流動性需求圖 3 3 6 6 9 9 12 12 月份 0 100 200 300 400 實際值 （ 2023年 ） 預(yù)測值 （ 2023年 ） 季節(jié)性流動性需求 趨勢性流動性需求 二、商業(yè)銀行流動性需求的供給 ?流動性供給的渠道 ?庫存現(xiàn)金 ?存放于中央銀行的超額準備金 ?短期證券 ?證券回購協(xié)議 ?從中央銀行借入資金 ?向其他商業(yè)銀行拆借資金 ?發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 ?國外借款 ?其他形式的負債 商業(yè)銀行流動性需求的供給（續(xù)） ?影響流動性供給的渠道 ?流動性需求的不同種類 ?商業(yè)銀行的管理哲學(xué) ?籌資的成本 ?商業(yè)銀行的流動性計劃 ?外部環(huán)境的變化 三、商業(yè)銀行流動性需求預(yù)測 ?流動性預(yù)測的方法 ?資金來源與運用法 ?資金結(jié)構(gòu)法 ?概率分析法 資金來源與運用法 ?基本步驟為 ?存貸款趨勢預(yù)測 ?存貸款季節(jié)性因素預(yù)測 ?存貸款周期性因素預(yù)測 ?存貸款預(yù)測值為趨勢性存貸款、季節(jié)性因素與周期性因素之和： 存（貸）款預(yù)測值 =趨勢預(yù)測 +季節(jié)性因素 +周期性因素 ?流動性需求預(yù)測 =貸款變化的預(yù)測值 +法定準備金變化值 存款變化的預(yù)測值 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行的存款和其他資金來源可以分為 ?游資負債。 ?易變負債。 ?穩(wěn)定資金。 ?根據(jù)三類負債的穩(wěn)定性程度，相應(yīng)提取不同比例的流動性準備。 ?例如，對游資負債提取 95%的流動性準備，對易變負債持有 30%的流動性準備，對于穩(wěn)定資金持有不超過 15%的流動性準備。 資金結(jié)構(gòu)法（續(xù)） ?在上述假定條件下，則負債流動性準備公式如下： 負債流動性準備 =95%（游資負債 法定準備）
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