【文章內(nèi)容簡介】 頁 20201221 影響）；對于在文檔中存在的數(shù)據(jù)，將視數(shù)量多少、存放的規(guī)范程度決定是否設(shè)計統(tǒng)一模板要求客戶經(jīng)理予以填寫或者統(tǒng)一將樣本復(fù)印件轉(zhuǎn)到總行集中錄入。 第三節(jié) 數(shù)據(jù)的收集管理策略 通過現(xiàn)狀診斷，浦發(fā)銀行的數(shù)據(jù)管理工作存在著完全手工化，無專業(yè)的信貸信息管理系統(tǒng)支持的問題。所有的客戶信息、貸款信息都是落于紙面的報告，在校對、保存、管理上都存在弊病。 而根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，要求 35年的有效數(shù)據(jù)。鑒于浦發(fā)銀行的特殊情況 (數(shù)據(jù)保有量未知 )建議浦發(fā)要盡力追溯 3 5年的有效數(shù)據(jù)，并且在未來的過程中 , 不斷補充 ,發(fā)展數(shù)據(jù) , 使其達(dá)到完善。對于一個典型的行業(yè)模型建設(shè)而言，原則上需要 1000 條有效數(shù)據(jù)。其中有效的違約數(shù)據(jù)記錄應(yīng)占數(shù)據(jù)記錄總量的 15%20%。 要在現(xiàn)實的條件下，滿足模型建設(shè)的數(shù)據(jù)需求，將是一個非常具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。為此，畢博建議浦發(fā)銀行為數(shù)據(jù)收集管理作一個完備并具有可操作性的指導(dǎo)計劃，以保證能夠采集到滿足模型建設(shè)需求的充足的、有效的數(shù)據(jù)。 根據(jù)畢博的經(jīng)驗，初步建議的數(shù)據(jù)收集管理建議方案將分為四個階段： 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 22頁 共 56 頁 20201221 數(shù)據(jù)分析 要進(jìn)行風(fēng)險度量模型的建設(shè)，其首要面對 的問題是：數(shù)據(jù)的存在性分析和數(shù)據(jù)的質(zhì)量分析。浦發(fā)目前的現(xiàn)有條件并不理想，在缺乏系統(tǒng)支持，并且所有的數(shù)據(jù)均保存于紙面文檔，分散在支行、分行、總行中的情況下，在進(jìn)行數(shù)據(jù)收集之前，畢博建議浦發(fā)銀行事先要進(jìn)行一次徹底的全行內(nèi)的數(shù)據(jù)分析行動，即：全面掌握全行的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)分布、數(shù)據(jù)保有狀況、數(shù)據(jù)質(zhì)量等。根據(jù)掌握的情況，制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)收集方案。 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)收集方案要明確以下四方面的問題： 明確數(shù)據(jù)收集的組織方式 數(shù)據(jù)收集的工作涉及到各級分支行，需要前線業(yè)務(wù)人員的大力配合。同時會有諸多細(xì)致的工作，包括大量的 協(xié)調(diào)和數(shù)據(jù)質(zhì)量的控制工作。建議設(shè)臵專門的數(shù)據(jù)收集小組，從總行 分行 支行，實行“垂直化”管理。數(shù)據(jù)收集小組在數(shù)據(jù)采集期內(nèi)以“項目制”的工作方式運作，負(fù)責(zé)從數(shù)據(jù)文檔的收集到電子化采集整個過程的工作。數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量和效率將作為關(guān)鍵的績效考核指標(biāo)納入數(shù)據(jù)采集小組成員的年度考核中。 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 23頁 共 56 頁 20201221 確定數(shù)據(jù)收集的周期 數(shù)據(jù)收集要在規(guī)定的期限內(nèi)完成，這牽涉到部分?jǐn)?shù)據(jù)的有效期限和模型建設(shè)的進(jìn)度。一次全行范圍內(nèi)的大型數(shù)據(jù)采集工作一般要耗時 36個月。這取決于現(xiàn)有的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、采集管理效率、前線人員動員情況等多方面的因素。畢博的初步建議 是：鑒于內(nèi)部評級模型在風(fēng)險管理中的重要的基礎(chǔ)性地位，應(yīng)盡快進(jìn)行模型開發(fā)的數(shù)據(jù)收集工作。在準(zhǔn)備充分，方案完備，并在有經(jīng)驗支持的前提下，將數(shù)據(jù)收集的工作周期盡可能控制在 3個月左右的時間內(nèi)。 確定數(shù)據(jù)收集范圍 數(shù)據(jù)收集的范圍要根據(jù)數(shù)據(jù)存在性分析和質(zhì)量分析的結(jié)果來確定。畢博根據(jù)項目經(jīng)驗，對此提出的初步建議是：客戶數(shù)據(jù)和貸款數(shù)據(jù)收集的范疇要包含連續(xù) 5年的數(shù)據(jù)（最近 5年）。數(shù)據(jù)收集的范圍要包括：正?？蛻簟⑦`約客戶、已核銷客戶的資料。這些客戶的類型應(yīng)該涵蓋： 企業(yè)客戶（包括新建企業(yè)）、特殊單位（機關(guān)、醫(yī)療、教育等）。 明確數(shù)據(jù)收集的方式 根據(jù)畢博的經(jīng)驗，數(shù)據(jù)采集小組的工作流程要根據(jù)既定的《數(shù)據(jù)采集操作手冊》來執(zhí)行。畢博初步建議：浦發(fā)在實施數(shù)據(jù)采集行動之前，必須制定相關(guān)的操作手冊，明確不同的模型建設(shè)所需數(shù)據(jù)的采集操作方案。浦發(fā)銀行具體的數(shù)據(jù)收集方案必須在成立專門的數(shù)據(jù)采集小組的基礎(chǔ)上，詳細(xì)研究具體情況而定。 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 24頁 共 56 頁 20201221 數(shù)據(jù)清理 數(shù)據(jù)清理是降低數(shù)據(jù)收集、錄入錯誤的必要步驟。建議可以通過數(shù)據(jù)清理規(guī)則、數(shù)據(jù)清理技術(shù)來完成數(shù)據(jù)清理工作。例如：通過質(zhì)量抽查檢驗、 OCR 技術(shù)、由外購的流程系統(tǒng)對報表的基本邏輯進(jìn)行校驗、設(shè)定特定的標(biāo)志以作 識別、數(shù)據(jù)倉庫對進(jìn)入系統(tǒng)的電子化數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯校驗等手段來進(jìn)行數(shù)據(jù)清理的工作。數(shù)據(jù)清理工作一般需要 12個月。畢博的經(jīng)驗是：清理工作可以采用疊加式工作模式，與數(shù)據(jù)采集工作同步展開，爭取在既定的時間采集周期內(nèi)完成工作。 數(shù)據(jù)錄入 /保存 數(shù)據(jù)的錄入和保存是數(shù)據(jù)收集工作成果的最終體現(xiàn)階段。數(shù)據(jù)錄入的方案一般有兩種選擇： 采用總行集中培訓(xùn)，并提供電子化錄入工具，由前線人員自行實施電子化錄入方式。 由前線人員采集書面的數(shù)據(jù)，以復(fù)印件或者填寫表單的形式匯總到總行，后由總行集中錄入系統(tǒng)（也可以考慮在隱去關(guān)鍵客戶 識別信息的前提下，集中外包錄入公司操作）。 根據(jù)畢博的經(jīng)驗，初步建議是采用上述的第二種方案，即集中錄入的方案。這種方案在實際操作過程中比較容易控制數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時較第一種方案來看，前線業(yè)務(wù)人員的工作量也相對較輕，便于總行和分支行數(shù)據(jù)采集人員更和諧的合作。 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 25頁 共 56 頁 20201221 錄入系統(tǒng)后的數(shù)據(jù)將采用 ETL 的技術(shù)被倒入數(shù)據(jù)庫保存、維護(hù)和管理。 第四節(jié) 評級模型建設(shè)策略 針對浦發(fā)銀行的現(xiàn)狀，目前雖然有一套客戶信用評分體表和擔(dān)保評分表，但它們?nèi)源嬖谝恍┚窒扌?，包括：評分結(jié)果未和客戶的違約率以及債項的預(yù)期損失建立映射關(guān)系、客戶評估未區(qū)分大 型客戶和中小客戶、評分表的開發(fā)和使用過程中缺乏必要的檢驗、依據(jù)評分的數(shù)據(jù)資源沒有得到很好的驗證和保存等。雖然在公司授信業(yè)務(wù)中可以較多地依賴于傳統(tǒng)的專家判斷。但是銀行內(nèi)部風(fēng)險評級由于其標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一和直觀的特點而成為銀行風(fēng)險溝通的通用語言。而且，一個和客戶違約率和債項預(yù)期損失相聯(lián)系的評級模型可以廣泛地應(yīng)用于貸款審批、貸款定價、組合風(fēng)險度量、限額設(shè)定、風(fēng)險績效評估等諸多領(lǐng)域。因此，畢博的初步建議是：近期內(nèi)，盡快建立起適合浦發(fā)業(yè)務(wù)需求的，且為浦發(fā)風(fēng)險溝通所接受的內(nèi)部評級系統(tǒng)。 內(nèi)部評級模型（系統(tǒng)）框架建設(shè)從風(fēng)險評估入 手，將風(fēng)險細(xì)分為客戶風(fēng)險和貸款風(fēng)險。我們擬對其中經(jīng)過確認(rèn)和篩選的客戶風(fēng)險進(jìn)行細(xì)分、評估和建立對應(yīng)的模型。 以下是畢博對于浦發(fā)進(jìn)行評級模型建設(shè)規(guī)劃的初步意見，主要就模型的細(xì)分定位、主要模型的構(gòu)建方法等方面展開： 評級模型的細(xì)分原則基本包括： 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 26頁 共 56 頁 20201221 按照企業(yè)規(guī)模劃分的探索 我們在企業(yè)規(guī)模的初步建議是：先將大型企業(yè)（或者和一部分比較大的中型企業(yè)）放入一類進(jìn)行建模，而把中小型企業(yè)列為另一類進(jìn)行建模。這里的規(guī)模定義可以參照國家統(tǒng)計局的標(biāo)準(zhǔn)，也可以根據(jù)浦發(fā)銀行現(xiàn)有公司客戶規(guī)?？傮w上不大的特點而另行劃分。 大型企業(yè)的內(nèi)部評 級是根據(jù)評估與負(fù)債人的財務(wù)穩(wěn)定性有關(guān)之定量資料（如外間授信評級、負(fù)債人財務(wù) /交易資料）及定性資料（如公司營運能力、管理層質(zhì)素），反映負(fù)債人的違約可能性。大企業(yè)由于經(jīng)營比較多向（因而業(yè)務(wù)較復(fù)雜），同時管理相對規(guī)范些（數(shù)字可靠性相對高），需要我們在定性、定量權(quán)重方面加以綜合考慮。 對于中小型客戶的評級模型來說，先假設(shè)所有中小型客戶有高度同類性，直接建立一評級模型應(yīng)用在所有客戶上。然后，再以模型的可靠性測試及分群技巧來核實不同行業(yè)的客戶的同類性，繼而決定是否需要為不同的行業(yè)、地區(qū)的客戶來建立不同的模型。 按照 行業(yè)劃分的探索 類似于規(guī)模上的探索，我們也可以針對浦發(fā)的客戶狀況及不同行業(yè)財務(wù)因素的顯著不同性，構(gòu)造出具有代表性的行業(yè)模型若干，例如：制造業(yè)、零售業(yè)、批發(fā)業(yè)等典型行業(yè)模型。對于行業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)可以參照國家統(tǒng)計局的有關(guān)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，也要考慮到一些特殊企 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 27頁 共 56 頁 20201221 業(yè)，例如：事業(yè)單位、醫(yī)療機構(gòu)、教育機構(gòu)等，構(gòu)造一批專項貸款的評級模型。 主要模型的構(gòu)建方法： 我們建議的客戶信用評級模型的構(gòu)建首先基于定量數(shù)據(jù)給出信用評分并將評分映射為信用級別，其次是用定性模型以確定對定量評級的調(diào)整，最后根據(jù)這種調(diào)整得到最終的客戶信用評 級，它決定客戶的 PD 值。 定量模型需要的變量全部直接或間接地來源于財務(wù)數(shù)據(jù)，模型本身的參數(shù)需要專門的庫來管理和維護(hù)。定性模型需要的變量來源于定性信息數(shù)據(jù)和客戶經(jīng)理、審查人員的評價。 對于上述建議的大型企業(yè)的建?？梢酝ㄟ^利用外部購買的數(shù)據(jù)（由于，國內(nèi)大型企業(yè)數(shù)量有限，外部購買的數(shù)據(jù)是對大型企業(yè)數(shù)據(jù)的一種有效補充）結(jié)合外部評級機構(gòu)（ Samp。P或 Moody）的一年期違約率數(shù)據(jù)對應(yīng)，建立模型。然后用這些模型計算浦發(fā)客戶數(shù)據(jù)的評分值，并根據(jù)這些評分值將客戶進(jìn)行分類，計算這些分類的平均違約率。最后根據(jù)這些違約率的平均值指定 各類別的信用評級。舉例，如下圖所示，如果我們采用行業(yè)分類 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 28頁 共 56 頁 20201221 對于上述建議的中小企業(yè)模型建議直接用浦發(fā)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，得到評分值。根據(jù)評分值將客戶分類，計算各類的違約率。并根據(jù)違約率指定客戶的信用評級。對于中小型客戶，建議將根據(jù)違約率與大型客戶違約率相同的原則來指定其信用評級，這樣浦發(fā)系統(tǒng)內(nèi)所有客戶的信用評級具有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 此外，我們建議定性數(shù)據(jù)用作模型的調(diào)整使用。具體的思路是我們將根據(jù)定性數(shù)據(jù)的評分，統(tǒng)一為定量評級結(jié)果作出調(diào) 整。判斷的標(biāo)準(zhǔn)是調(diào)整后的評級各級別間能夠保持良好的關(guān)系，并在違約率平均值上與國際標(biāo)準(zhǔn)有一致的對應(yīng)關(guān)系。 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 29頁 共 56 頁 20201221 對于歷史平均 LGD 的模型構(gòu)建，初步的建議是：先計算出單筆違約貸款的歷史 LGD，然后根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)利用方差分析或者決策樹分析的手段進(jìn)行風(fēng)險因素（例如抵押品、不同的擔(dān)保方式、行業(yè)、地區(qū)等）的顯著性分析，調(diào)整歷史平均 LGD。 第五節(jié) 模型檢驗的策略 內(nèi)部評級模型的檢驗是模型實施和使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。使用準(zhǔn)確性未經(jīng)檢驗確認(rèn)的模型可能會給銀行帶來很大的風(fēng)險。從監(jiān)管當(dāng)局的要求來說 ，巴塞爾新資本協(xié)議也要求銀行至少每年檢驗?zāi)Ｐ偷谋憩F(xiàn)。模型檢驗的方法可以分為兩大類：定量檢驗和定性檢驗 . 定量檢驗方法： 通常在模型建設(shè)之初就會考慮到回溯測試時的數(shù)據(jù)和方法的需要。 對于測試數(shù)據(jù)，一般的做法是：在數(shù)據(jù)量充足的情況下，將數(shù)據(jù)作6： 4分組。 60%的數(shù)據(jù)將作為運算集數(shù)據(jù)， 40%將作為檢驗集數(shù)據(jù)。這樣就建立起了兩個獨立的數(shù)據(jù)池（ data pool），保證了檢驗的質(zhì)量。當(dāng)然，如果數(shù)據(jù)量不足以支持兩個獨立的數(shù)據(jù)池，那么就要考慮外購數(shù)據(jù)的方式了。 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 30頁 共 56 頁 20201221 對于檢驗方式來說，一般會考慮采用一些直觀的統(tǒng)計檢驗指標(biāo)， 從技術(shù)上考證模型的準(zhǔn)確性。 常用的模型績效檢驗指標(biāo) KS 指標(biāo) 一般來說，可以通過計算 KS 指標(biāo)獲得評價模型工具績效的“增益表”（ gains chart） ,如下圖所示： “增益表”（ gains chart）可以直觀地描述對“好壞”判斷的準(zhǔn)確度。 根據(jù)經(jīng)驗，畢博認(rèn)為 KS 在 45%50%范圍內(nèi)的模型都是較為有效的模型。 AR 指標(biāo) 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 31頁 共 56 頁 20201221 累計準(zhǔn)確度指標(biāo)。 根據(jù)經(jīng)驗，畢博認(rèn)為 AR 在 50%以上的模型都是較為有效的模型。 定性檢驗方法： 模型設(shè)計程 序的規(guī)范化 模型設(shè)計過程的嚴(yán)格化、標(biāo)準(zhǔn)化也是銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局檢驗?zāi)Ｐ偷闹匾緩街?。?nèi)部評級模型建設(shè)過程的所有技術(shù)文檔和過程文件都要由專人保存下來，供模型技術(shù)人員、銀行高層及監(jiān)管當(dāng)局查閱和檢驗。規(guī)范化的模型設(shè)計程序體現(xiàn)了模型建設(shè)的嚴(yán)謹(jǐn)性和完整性。在后續(xù)的模型使用和改進(jìn)中也將起到關(guān)鍵的作用。 目錄 索引號 GHJYPJJG001 版本號 20200621 第 32頁 共