【文章內(nèi)容簡介】 分至100 分75 分至90 分60 分至75 分45 分至60 分30 分至 45分0 至 30 分評級結(jié)果1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級22 / 67附件 商業(yè)銀行監(jiān)管評級結(jié)果一覽表評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級C：資本充足狀況資本實(shí)力雄厚，即相對于銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，資本非常充足且質(zhì)量高，資本充足率高于監(jiān)管要求并且極為穩(wěn)定，未來一年內(nèi)能夠維資本充足，即相對于銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，資本充足且質(zhì)量高，資本充足率高于監(jiān)管要求但有輕微波動(dòng)，預(yù)計(jì)在未來一年內(nèi)能夠維持資本不足，即銀行的資本水平不能完全抵御銀行的風(fēng)險(xiǎn)，其資本充足率勉強(qiáng)達(dá)到最低監(jiān)管要求，但有較大波動(dòng)，資本狀況需要改資本嚴(yán)重不足，即銀行資本嚴(yán)重缺乏，資本充足率低于最低監(jiān)管要求，銀行在資本規(guī)劃、資本管理制度、資產(chǎn)質(zhì)資本危機(jī)，即銀行資本充足率嚴(yán)重低于最低監(jiān)管要求，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利明顯惡化，資本規(guī)劃很差，對其他應(yīng)當(dāng)考銀行資本充足率嚴(yán)重低于最低監(jiān)管要求，資本凈額多為負(fù)值，資產(chǎn)質(zhì)量非常差，資不抵債，沒有資本規(guī)劃，對23 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級持或超過目前的水平。同時(shí)，銀行具備完善的資本規(guī)劃和資本管理制度，其資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平很高，進(jìn)入資本市場或通過其他途徑融資的能力很強(qiáng)，股東支持的意愿和實(shí)力強(qiáng)。此外，所有其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素都獲得正面、有利的評價(jià)。或超過現(xiàn)有水平。同時(shí)銀行的資本規(guī)劃和資本管理制度比較完善、有效，其資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平好于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平，有進(jìn)入資本市場或通過其他途徑融資的能力，股東支持的意愿和實(shí)力較強(qiáng)。此外，所有其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素都獲得正面、有利的評價(jià)。善。銀行在資本規(guī)劃、資本管理制度、資產(chǎn)質(zhì)量以及盈利等方面都存在一些不足?？梢赃M(jìn)入資本市場或通過其他途徑融資，但是成本高；股東可以提供一定的支持；其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素中存在負(fù)面或不利的評價(jià)。需要一定的監(jiān)管關(guān)注，并可能需要股東注資或者其他的外部支持。量以及盈利等方面嚴(yán)重不足。進(jìn)入資本市場或通過其他途徑融資困難，股東提供支持困難。其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素中存在多個(gè)因素的負(fù)面或不利評價(jià)。需要密切的監(jiān)管關(guān)注，并需要立即尋求股東或者其他的外部支持，同時(shí)需要考慮采取對問題機(jī)構(gòu)的處置方式。慮的因素都是負(fù)面、不利的評價(jià)。需要強(qiáng)烈的監(jiān)管關(guān)注，并應(yīng)當(dāng)立即采取成本最低的對問題機(jī)構(gòu)的處置方式。其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素都是負(fù)面、不利的評價(jià)，很難實(shí)施救助。24 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級A：資產(chǎn)質(zhì)量狀況表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量非常好、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)非常低。同時(shí)，銀行在貸款及其他資產(chǎn)的政策、程序、日常操作和風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面合規(guī)健全高效。表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較好、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)較低。同時(shí)，銀行在貸款及其他資產(chǎn)的政策、程序、日常操作和風(fēng)險(xiǎn)管理等重要方面合規(guī)健全有效。表示銀行資產(chǎn)質(zhì)量一般、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)比較集中。銀行目前不良資產(chǎn)的數(shù)量較多、程度較嚴(yán)重，或者預(yù)計(jì)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量會在短期內(nèi)惡化。銀行在貸款及其他資產(chǎn)表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較差、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)集中。銀行目前不良資產(chǎn)水平較高，在貸款及其他資產(chǎn)的政策、程序、日常操作和風(fēng)險(xiǎn)管理等重要表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量非常差。銀行的資本被不良資產(chǎn)嚴(yán)重侵蝕而危及銀行的生存。表示銀行的資產(chǎn)質(zhì)量非常差，銀行的資本被不良資產(chǎn)完全侵蝕而不能繼續(xù)生存。25 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級的政策、程序、日常操作和風(fēng)險(xiǎn)管理等重要方面存在弱點(diǎn)。根據(jù)存在的或預(yù)期的資產(chǎn)質(zhì)量問題，需要較大程度的監(jiān)管關(guān)注。方面存在重大漏洞。如果不采取改善措施，將會威脅銀行的生存。M:管理狀況表示銀行的公司治理架構(gòu)合理完表示銀行的公司治理架構(gòu)較為合表示銀行的公司治理架構(gòu)有缺陷，表示銀行的公司治理架構(gòu)、表示銀行嚴(yán)重缺乏管理能力，表示銀行基本喪失管理能力26 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級善、公司治理機(jī)制高效，內(nèi)部控制以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)非常健全。理完善，公司治理機(jī)制有效，內(nèi)部控制以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)健全，但上述方面存在著一些輕微不足。公司治理機(jī)制、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等方面存在一些弱點(diǎn)。銀行的管理能力和管理水平一般，低于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平。公司治理機(jī)制、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等方面存在嚴(yán)重不足，相關(guān)主體履職能力嚴(yán)重不足，不能以安全、穩(wěn)健的方式管理。管理不善導(dǎo)致嚴(yán)重問題。且不可能有任何改進(jìn)和好轉(zhuǎn)的跡象。E：盈 表示盈利水平非 表示盈利水平相 表示銀行的盈利 表示銀行的盈 表示銀行出現(xiàn) 表示銀行嚴(yán)重27 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級利狀況 常高并且穩(wěn)定，各項(xiàng)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平。對高并且穩(wěn)定，一些主要指標(biāo)高于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平。水平較低，低于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平呈現(xiàn)停滯或者不穩(wěn)定的變化趨勢，其未來前景不明朗。利水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平。持續(xù)性重大虧損，虧損可能已經(jīng)嚴(yán)重侵蝕資本，銀行的清償能力出現(xiàn)重大問題。資不抵債，虧損已經(jīng)完全侵蝕掉資本，基本喪失償債能力。L:流動(dòng)性狀況表示銀行有很高的流動(dòng)性比率，完善的短期資產(chǎn)負(fù)債匹配結(jié)構(gòu)。表示銀行的流動(dòng)性比率高于同組類別的平均水平，但可能在流動(dòng)性表示銀行能夠勉強(qiáng)達(dá)到流動(dòng)性比率的最低監(jiān)管要求，但需要依賴表示銀行不能達(dá)到流動(dòng)性比率的最低監(jiān)管要求，短期資表示銀行存在嚴(yán)重的短期資金缺口，需要立即尋求外部表示銀行面臨重大信用危機(jī)和支付問題。28 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級銀行建立了完善的流動(dòng)性管理政策，具有健全的管理流動(dòng)性的能力。在其整體資產(chǎn)負(fù)債管理框架下，隨時(shí)能夠以優(yōu)惠條件從外部獲取資金。管理、資產(chǎn)負(fù)債管理等方面存在輕微不足。高成本的融資，獲得融資額度或途徑有限。同時(shí)，銀行在流動(dòng)性管理、資產(chǎn)負(fù)債管理等方面存在弱點(diǎn)。金缺口增大，獲取融資較為困難。同時(shí)銀行在流動(dòng)性管理、資產(chǎn)負(fù)債管理等方面存在嚴(yán)重不足。需要立即采取監(jiān)管措施，尋求外部資金援助以滿足流動(dòng)性要求。資金保支付，否則短期內(nèi)會出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)。29 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級S:市場風(fēng)險(xiǎn)狀況表示銀行市場風(fēng)險(xiǎn)敞口遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平，銀行資本雄厚并高度適應(yīng)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。同時(shí)該銀行建立了完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，對于市表示銀行市場風(fēng)險(xiǎn)敞口低于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平，銀行資本充足并適應(yīng)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況。同時(shí)該銀行建立了較為完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、對于市場風(fēng)表示銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)敞口略高于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平。銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序存在不足，對于市場風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制不足。表示銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)敞口遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同組類別機(jī)構(gòu)的平均水平。銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序方面有重大缺陷，對于市場風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、表示銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)敞口將給銀行帶來巨額損失，危及銀行的生存。表示銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)敞口給銀行帶來的巨額損失無法彌補(bǔ)，銀行已經(jīng)喪失生存能力。30 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級場風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制高效及時(shí)充分。險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制有效。監(jiān)測和控制嚴(yán)重不足。綜合評級表示銀行幾乎在每一個(gè)方面都是健全的，所發(fā)現(xiàn)的問題基本上都是輕微的并且能夠在日常運(yùn)營中表示銀行基本上是一個(gè)健全的機(jī)構(gòu)，但可能存在一些能夠在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中得以糾正的適度的弱表示銀行存在一些從中等嚴(yán)重程度到不滿意程度的弱點(diǎn)。銀行勉強(qiáng)能抵御業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境的逆轉(zhuǎn)，表示銀行存在資本水平不足或其他不令人滿意的和差的情況。這些銀行可能存在比表示銀行即時(shí)或近期內(nèi)極可能倒閉，這些銀行的業(yè)績表現(xiàn)非常差。無論是缺點(diǎn)的特表示銀行面臨嚴(yán)重的信用危機(jī)和支付問題，已經(jīng)無法采取措施進(jìn)行救助，需要立即實(shí)施31 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級解決。此外，銀行對外來經(jīng)濟(jì)及金融的動(dòng)蕩有較強(qiáng)的抵御能力，且有能力應(yīng)付環(huán)境的無常變化。點(diǎn)。銀行是穩(wěn)健的而且具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)再發(fā)展下去可能產(chǎn)生較大的問題。由于存在的弱點(diǎn)能夠在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正，因如果改正弱點(diǎn)的行動(dòng)不奏效，便很容易導(dǎo)致銀行經(jīng)營狀況的惡化。綜合評級為 3 級的銀行，雖然從其整體實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況看來不大可能出現(xiàn)倒閉情形，但仍很脆弱，較多的嚴(yán)重問題或一些不安全、不健全的情況，而且這些問題或情況尚沒有得到滿意的處理或解決。除非立即采取糾正行動(dòng)，否則有可能進(jìn)性和數(shù)量，或是不安全、不健全的情況都到了非常嚴(yán)峻的地步，以致需要從股東或其他途徑獲取緊急的援助。這些銀行需要即時(shí)采取補(bǔ)救市場退出。32 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級此監(jiān)管回應(yīng)是很少的。應(yīng)該給予特別的監(jiān)管關(guān)注。對于那些存在重大不遵守法律法規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)，也應(yīng)該給予這一評級。一步惡化從而損害銀行未來的生存能力。銀行存在倒閉的可能性，但是不會立即發(fā)生。這一級的銀行需要給予密切的監(jiān)管關(guān)注以及一個(gè)明行動(dòng)及給予持續(xù)的監(jiān)管關(guān)注。如果沒有采取緊急及明確的補(bǔ)救措施，銀行可能需要清盤及償付存款人，或需要其他形式的緊急援助、合并或33 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級確的糾正行動(dòng)計(jì)劃。對于資本凈值為正數(shù)但達(dá)不到資本監(jiān)管要求的銀行，通常也給予這個(gè)評級。收購。監(jiān)管措施一般不需要特別的監(jiān)管行動(dòng)和措施，應(yīng)積極支持一般也不需要特別的監(jiān)管措施，只須指出其存在需要適當(dāng)加強(qiáng)對其非現(xiàn)場監(jiān)管分析與現(xiàn)場檢查的應(yīng)提高現(xiàn)場檢查頻率，加大現(xiàn)場檢查力度，應(yīng)對銀行的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行一定的限應(yīng)盡快啟動(dòng)市場退出機(jī)制，予以關(guān)閉。34 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級其發(fā)展，可以在現(xiàn)場檢查的頻率上相應(yīng)放寬。的薄弱環(huán)節(jié)，督促其作出相應(yīng)的整改，現(xiàn)場檢查時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注其存在風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域。頻度和深度，督促其加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制，改善財(cái)務(wù)狀況。密切關(guān)注其經(jīng)營態(tài)勢，督促其加大經(jīng)營調(diào)整力度，積極降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入和新業(yè)務(wù)審批方面進(jìn)行限制，必要時(shí)應(yīng)對其高級管制，特別是高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營行為，要求其改善經(jīng)營狀況，必要時(shí)采取更換高級管理人員，安排重組或?qū)嵤┙庸?，甚至予以關(guān)閉等措施。35 / 67評級結(jié)果評級要素1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級理人員進(jìn)行談話，責(zé)令整改。36 / 67附件 一、資本充足狀況（Capital Adequacy）（一）定量指標(biāo)（60 分）（50%）10%以上：100 分 8%至 10%： 60 分至 100 分 6%至 8%： 50 分至 60 分 4%至 6%： 0 分至 50 分4%以下： 0 分注：本評級體系中所有的定量指標(biāo)評分，均按照區(qū)間值均勻分布計(jì)算。（50%）6%以上： 100 分 4%至 6%： 60 分至 100 分 2%至 4%： 50 分至 60 分 1%至 2%： 0 分至 50 分1%以下： 0 分評分原則：對資本充足率低于 8%的銀行，其綜合評級結(jié)果不應(yīng)高于 3 級；如果資本充足率低于 8%且呈下降趨勢，對該銀行的綜合評級結(jié)果不應(yīng)高于 4 級。（二）定性因素（40 分）37 / 67（6 分）