【文章內(nèi)容簡介】 嶺中路1010號國際信托大廈9樓法定代表人：何如電話：（0755）82130833傳真：（0755）82133302聯(lián)系人：林建閩客戶服務(wù)電話：8008108868公司網(wǎng)址：（27） 國元證券股份有限公司住所：安徽省合肥市壽春路179號 辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號 法定代表人：鳳良志客戶服務(wù)電話：4008888777網(wǎng)址：（28） 東北證券股份有限公司住所：長春市自由大路1138號辦公地址：長春市自由大路1138號法定代表人：矯正中電話：（0431）85096709聯(lián)系人：潘鍇客戶服務(wù)電話：（0431）966880，（0431）85096733網(wǎng)址：（29） 江南證券有限責(zé)任公司住所：南昌市撫河北路291號 辦公地址：南昌市撫河北路291號法定代表人：姚江濤電話：（0791）6768763傳真：（0791）6789414聯(lián)系人：余雅娜客戶服務(wù)電話：（0791）6768763網(wǎng)址：（30） 安信證券股份有限公司住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元法定代表人：牛冠興電話：（0755）82558305傳真：（0755）82558355聯(lián)系人：陳劍虹客戶服務(wù)電話：4008001001網(wǎng)址： （31） 宏源證券股份有限公司住所：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運(yùn)大廈B座6層法定代表人：湯世生電話：（010）622946086240傳真：（010）62296854聯(lián)系人：李茂俊客戶服務(wù)電話：（010）62294600網(wǎng)址：（32） 長江證券股份有限公司住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈法定代表人：胡運(yùn)釗電話：（021）63219781傳真：（021）51062920聯(lián)系人：李良客戶服務(wù)電話：4008888999，（027）85808318網(wǎng)址：（33） 天相投資顧問有限公司住所：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座701辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座4層法定代表人：林義相電話：（010）66045529傳真：（010）66045500聯(lián)系人：莫曉麗客戶服務(wù)電話：（010）66045678網(wǎng)址：，基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金或變更上述代銷機(jī)構(gòu)，并及時公告。（二） 注冊登記機(jī)構(gòu) 名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層 辦公地址：北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層法定代表人：陳耀先 電話：（010）58598907 傳真：（010）58598834 聯(lián)系人：朱立元 （三） 出具法律意見書的律師事務(wù)所 名稱：上海源泰律師事務(wù)所 住所：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室辦公地址：上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室負(fù)責(zé)人：廖海電話：（021）51150298 傳真：（021）51150398 聯(lián)系人：廖海經(jīng)辦律師：廖海、呂紅（四） 審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所 名稱：德勤華永會計(jì)師事務(wù)所有限公司住所：上海市延安東路222號30樓辦公地址：上海市延安東路222號30樓法定代表人：鄭樹成電話：（021）61418888傳真：（021）63350177聯(lián)系人：陶堅(jiān)經(jīng)辦注冊會計(jì)師：陶堅(jiān)、劉明華四、基金的名稱本基金名稱：交銀施羅德貨幣市場證券投資基金五、基金的類型本基金類型：契約型開放式六、基金的投資目標(biāo)本基金屬于貨幣市場基金，投資目標(biāo)是在力求本金穩(wěn)妥和資產(chǎn)充分流動性的前提下，追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。七、基金的投資方向本基金主要投資于貨幣市場工具，包括：現(xiàn)金； 通知存款；一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單； 剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券； 期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)； 期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購； 剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。八、基金的投資策略（一） 短期利率水平預(yù)期策略深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，對短期利率走勢形成合理預(yù)期，并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。（二）收益率曲線分析策略根據(jù)收益率曲線的變化趨勢，采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時短期利率水平之間的關(guān)系，反映市場對較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)期。（三）組合剩余期限策略、期限配置策略通過對組合資產(chǎn)剩余期限的設(shè)計(jì)、跟蹤、調(diào)整，達(dá)到保持合理的現(xiàn)金流，鎖定組合剩余期限，以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求，同時保持組合的穩(wěn)定收益；特別在債券投資中，根據(jù)收益率曲線的情況，投資一定剩余期限的品種， 穩(wěn)定收益，鎖定風(fēng)險，滿足組合目標(biāo)期限。（四）類別品種配置策略在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下，根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性，決定各類資產(chǎn)的配置比例；再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。（五）流動性管理策略在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下，通過基金資產(chǎn)安排（包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下，確保基金的穩(wěn)定收益。（六）無風(fēng)險套利策略無風(fēng)險套利策略包括：跨市場套利策略：根據(jù)各細(xì)分短期金融工具的流動性和收益特征，動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個細(xì)分市場之間的配置比例。如，當(dāng)交易所市場回購利率高于銀行間市場回購利率時，可增加交易所市場回購的配置比例；另外，還包括一級市場發(fā)行定價和二級市場流通成交價之間的無風(fēng)險套利機(jī)會?？缙贩N套利策略：根據(jù)各細(xì)分市場中不同品種的風(fēng)險參數(shù)、流動性補(bǔ)償和收益特征，動態(tài)調(diào)整不同期限結(jié)構(gòu)品種的配置比例。（七）滾動配置策略根據(jù)具體投資品種的市場特性，采用持續(xù)滾動投資的方法，以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。如，對N天期回購協(xié)議進(jìn)行每天等量配置，提高基金資產(chǎn)的流動性；在公開市場操作中，跟隨人民銀行每周的滾動發(fā)行，持續(xù)同品種投資，達(dá)到剩余期限的直線分布。（八）信用利差策略通過對資產(chǎn)支持證券的信用評估，分析預(yù)期違約率和違約損失率的變化趨勢，評估其信用利差是否合理，并預(yù)測其變化趨勢，通過其信用質(zhì)量的改善和信用利差的縮小獲利。九、基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn) 本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為六個月銀行定期存款利率（稅后）。若未來市場發(fā)生變化導(dǎo)致此業(yè)績基準(zhǔn)不再適用，基金管理人可根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r及本基金的投資范圍和投資策略，調(diào)整本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。十、基金的風(fēng)險收益特征本貨幣市場基金是具有較低風(fēng)險、中低收益、流動性強(qiáng)的證券投資基金品種。十一、基金投資組合報告本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年1月21日復(fù)核了本報告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本投資組合報告期為2008年10月1日至2008年12月31日，所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。（一）、報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1固定收益投資9,629,373,其中：債券9,489,438, 資產(chǎn)支持證券139,934,2買入返售金融資產(chǎn)1,480,000,其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)－－3銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2,404,720,4其他資產(chǎn)46,939,5合計(jì)13,561,033,（二）、報告期債券回購融資情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1報告期內(nèi)債券回購融資余額16,486,374,其中：買斷式回購融資－－2報告期末債券回購融資余額－－其中：買斷式回購融資－－注：①報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。 ②報告期內(nèi)本基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。（三）、基金投資組合平均剩余期限投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限 131報告期末投資組合平均剩余期限最高值180報告期末投資組合平均剩余期限最低值109 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）130天以內(nèi)其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債－－230天(含)—60天－其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債－360天(含)—90天－其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債－－490天(含)—180天－其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債－5180天(含)—397天（含）－其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債－－合計(jì)（四）、報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券－－2央行票據(jù)5,025,430,3金融債券1,482,132,其中：政策性金融債1,482,132,4企業(yè)債券91,884,5企業(yè)短期融資券2,889,991,6其他－－7合計(jì)9,489,438,8剩余存續(xù)期超過397