統(tǒng)計(jì)學(xué)之時(shí)間序列分析(編輯修改稿)
2025-08-23 23:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 示選項(xiàng)點(diǎn)擊確定即可。三、二次曲線和對(duì)數(shù)曲線趨勢(shì)模型建立及預(yù)測(cè)；我國(guó)民航客運(yùn)量數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整。 ，對(duì)序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。（1指1993年10月，54指1998年3月）并對(duì)調(diào)整后序列建立二次曲線和對(duì)數(shù)曲線趨勢(shì)模型，得到兩個(gè)方程的民航客運(yùn)量趨勢(shì)估計(jì)值，并進(jìn)行季節(jié)調(diào)整，求出兩個(gè)趨勢(shì)方程建立的季節(jié)模型預(yù)測(cè)值。（選做）12345673282632512412493163441112131415161738436840136333636633121222324252627463509474508412313233343536374474834395145504895344142434445464741645150749356251525354398442428實(shí)驗(yàn)三 時(shí)間序列隨機(jī)性和平穩(wěn)性檢驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?認(rèn)識(shí)Eviews輸出的時(shí)間序列自相關(guān)圖的內(nèi)容及含義：自相關(guān)函數(shù)、偏自相關(guān)函數(shù)、95%置信限、Qstatistic 。學(xué)會(huì)通過(guò)自相關(guān)圖的Q統(tǒng)計(jì)量判斷序列是否為白噪聲。通過(guò)觀察序列的趨勢(shì)圖及自相關(guān)圖判斷序列是否為平穩(wěn)序列。 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】一、，，，各文件中包含的序列都是模擬生成的零均值平穩(wěn)序列。二、總結(jié)各種過(guò)程自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)的特征。三、觀察其他文件中的序列，看其是否平穩(wěn)，若不平穩(wěn)，試通過(guò)適當(dāng)?shù)牟罘肿儞Q、方差平穩(wěn)化變換(取對(duì)數(shù)，平方根等)使其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn) 序列，然后觀察序列的自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)的特征，并與自已總結(jié)的各種過(guò)程的特征對(duì)照?！緦?shí)驗(yàn)步驟】：說(shuō)明：該文件中含有三個(gè)序列：at為模擬生成的正態(tài)白噪聲序列；x、y均是模擬生成的ar(1)過(guò)程，其參數(shù)各不相同。 文件中有兩個(gè)模型：EQX、EQY分別是對(duì)x、y的估計(jì)結(jié)果。操作內(nèi)容：（1）觀察序列at的自相關(guān)圖，看其是否為白噪聲序列，為什么？ （2）觀察序列x的自相關(guān)圖：樣本自相關(guān)函數(shù)（SACF）呈指數(shù)衰減，樣本偏自相關(guān)函數(shù)（SPACF）滯后一階截尾。 （3）觀察序列y的自相關(guān)圖：樣本自相關(guān)函數(shù)呈正負(fù)交替的指數(shù)衰減，樣本偏自相關(guān)函數(shù)滯后一階截尾。 （4）分別打開(kāi)EQX、EQY，試寫出對(duì)x、y的估計(jì)結(jié)果。練習(xí)2：操作文件：說(shuō)明：該文件中含有四個(gè)序列：at為模擬生成的白噪聲序列；x，y，z均為模擬生成的AR(2)過(guò)程，且其參數(shù)各不相同。文件中有三個(gè)模型：分別是對(duì)x、y、z的估計(jì)結(jié)果。操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y，z的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)函數(shù)，樣本偏自相關(guān)函數(shù)各有什么特征。（提示：其樣本自相關(guān)函數(shù)分別呈混合指數(shù)衰減、正負(fù)交替的混合指數(shù)衰減、阻尼正弦波衰減；樣本偏自相關(guān)函數(shù)均滯后二階截尾）。（2）分別打開(kāi)EQX、EQY、EQZ，寫出對(duì)x、y、z的估計(jì)結(jié)果。練習(xí)3：操作方件：說(shuō)明：文件中的序列x、y分別為模擬生成的ma(1)過(guò)程，其參數(shù)各不相同。文件中的模型EQX、EQY為對(duì)x、y的估計(jì)結(jié)果。操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)圖，偏自相關(guān)圖各有什么特征。（提示：其樣本自相關(guān)函數(shù)均呈滯后一階截尾，樣本偏自相關(guān)函數(shù)分別呈指數(shù)衰減、正負(fù)交替的指數(shù)衰減）。 （2）分別打開(kāi)EQX、EQY、寫出對(duì)x、y的估計(jì)結(jié)果。練習(xí)4：操作文件：說(shuō)明：文件中的序列分別為模擬生成的MA(2)過(guò)程，其參數(shù)各不相同。操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)圖，偏自相關(guān)圖各有什么特征。（提示：各序列的樣本自相關(guān)函數(shù)均滯后二階截尾，樣本偏自相關(guān)函數(shù)分別呈混合指數(shù)衰減、正負(fù)交替的混合指數(shù)衰減，阻尼正弦波衰減）。 （2）分別打開(kāi)EQX、EQY、寫出對(duì)x、y的估計(jì)結(jié)果。練習(xí)5：操作文件：說(shuō)明：文件中的序列x，y，z分別為模擬生成的不同參數(shù)的ARMA(1,1)過(guò)程，EQX、EQY、EQZ分別為對(duì)各序列估計(jì)的結(jié)果。操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)圖，偏自相關(guān)圖各有什么特征。（提示：各序列的自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)都呈指數(shù)衰減）。 （2）寫出各模型的估計(jì)結(jié)果。練習(xí)6：操作文件：操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)圖，偏自相關(guān)圖各有什么特征。（提示：各序列的自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)都呈指數(shù)衰減）。 （2）寫出各模型的估計(jì)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)四 時(shí)間序列季節(jié)性、可逆性檢驗(yàn) 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?觀察具有實(shí)際背景的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，判斷其是否平穩(wěn)、是否含有季節(jié)性，均值是否為零。能運(yùn)用合適的方法如差分、季節(jié)差分、取對(duì)數(shù)、平方根等，使序列變?yōu)槠椒€(wěn)序列；平穩(wěn)序列減去其均值，使其零均值化?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】一、判斷序列的平穩(wěn)性和可逆性，給出相應(yīng)判斷依據(jù)，并寫出模型形式。二、找出自己感興趣的數(shù)據(jù)，判斷數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)，是否具有季節(jié)性，均值是否為零等。【實(shí)驗(yàn)步驟】練習(xí)一操作文件：，，，操作內(nèi)容：一、（1），(2)依據(jù)EQX，寫出關(guān)于序列x的模型形式：Xt=+at （3）寫出用B算子表示的模型形式：(1－) Xt = at(4)判斷模型是否平穩(wěn)？說(shuō)明原因。(5)寫出該模型的傳遞形式。 二、（1）（2）依據(jù)EQX寫出序列x的模型形式為：Xt= ++at(3)寫出用B算子表示的形式：(4)判斷模型是否平穩(wěn)?說(shuō)明原因。(5)試推導(dǎo)模型的傳遞形式。并寫出其前5個(gè)格林函數(shù)。 三、（1）(2)依據(jù)EQX寫出序列X的模型形式：Xt= at－ (3)寫出用B算子表示的形式：Xt= (1－)at(4)判斷模型是否可逆？說(shuō)明原因。（5）寫出該模型的逆轉(zhuǎn)形式。四、（1）(2)依據(jù)EQX寫出序列X的模型形式：Xt= Xt1 +at－ (3)寫出用B算子表示的形式：(1－)Xt= (1－)at(4)判斷模型是否平穩(wěn)？是否平穩(wěn)？說(shuō)明原因。（5）試推該模型的傳遞函數(shù)形式。 五、 ，寫出各序列模型形式及用B算子表示的形式，判斷序列是否可逆，試推導(dǎo)其逆轉(zhuǎn)形式。 ，寫出各序列模型形式及用B算子表示的形式，判斷序列是否平穩(wěn)，是否可逆，試推導(dǎo)其傳遞函數(shù)形式，逆轉(zhuǎn)形式。練習(xí)二操作文件：~，。文件說(shuō)明：（1）zl1wf1~，各數(shù)據(jù)背景參見(jiàn)附錄。 （2）~2001各年GDP數(shù)據(jù)。 ~2001各年GDP指數(shù)，即各年GDP發(fā)展速度數(shù)據(jù)。 （3）。判斷是否平穩(wěn)、是否具有季節(jié)性的方法：（1）通過(guò)序列的趨勢(shì)圖粗略的判斷。（2）通過(guò)序列的自相關(guān)圖判斷。若序列自相關(guān)函數(shù)衰減緩慢，滯后較長(zhǎng)時(shí)期仍不為零，則可初步斷定序列非平穩(wěn)。若序列的自相關(guān)函數(shù)周期性的顯著不為零（如月度數(shù)據(jù)的滯后12期，24期，36期等自相關(guān)函數(shù)顯著不為零；季度數(shù)據(jù)的滯后4，8，12，16各期自相關(guān)函數(shù)顯著不為零）則可判斷序列含有季節(jié)性。使序列平穩(wěn)化的方法：（1）若數(shù)據(jù)方差非平穩(wěn)，應(yīng)先通過(guò)對(duì)數(shù)變換、平方根變換等方法，使序列方差平穩(wěn)。（2）先通過(guò)差分消除序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)（如果有
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