【文章內(nèi)容簡介】 消息/申報撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個申報記錄或申報撤單記錄都分別有一個對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認信息。150和39組合取值含義：申報成功響應(yīng)：150=0, 39=0申報拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8申報撤單成功響應(yīng)：150=6,39=6申報撤單失敗響應(yīng)：參見OrderCancelReject標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號C16150ExecType當前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2141OrigClOrdID對于申報撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報響應(yīng)，取值為空。C10103OrdRejReason對于申報響應(yīng)，為申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。申報成功時，該字段取值為空。申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。對于申報撤單成功響應(yīng)，該字段取值為空。C5 申報撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。標簽字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為： 9=申報撤消失敗響應(yīng)。37OrderID交易所訂單編號C1639OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C21102CxlRejReason撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5434CxlRejResponseTo撤單響應(yīng)類型，取值：1=撤單響應(yīng)C1 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個成交確認記錄都對應(yīng)包含一個執(zhí)行報告消息。 序號字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為：8=成交回報11ClOrdID會員內(nèi)部編號C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C160TransactTime訂單執(zhí)行時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請求接收的時間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，對手方的投資者賬戶、交易單元號，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方申報交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶C10452PartyRole取39，表示當前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方申報交易單元號N4 過戶數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務(wù)交易單元號。閉市后發(fā)送。未申明特別填寫方式的字段，均填寫對應(yīng)訂單輸入時的原始信息。，YYYYMMDD為日期格式。序號字段名說明備注類型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號整數(shù)（目前本業(yè)務(wù)有效位用到8位，后期將逐步擴展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準備工作）N165GSDM公司代碼業(yè)務(wù)PBUC56CJSL成交數(shù)量不以正負標識買賣N107BCYE本次余額過戶后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報時間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時間格式為HHMMSSC611CJJG成交價格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請編號會員內(nèi)部訂單號，同申報接口中的reffC1014BS買賣標志B=買入，S=賣出C115MJBH操作員代碼C5 固定價格交易STEP消息流程圖 固定價格交易申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行買賣申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C140OrdType訂單類型，取值：A =基于當日收盤價（On Close，根據(jù)2013版交易規(guī)則，當日無成交以前收盤價為當日收盤價）。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C50 固定價格交易申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗 固定價格交易申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息。 固定價格交易申報撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報撤單失敗響應(yīng)消息。 固定價格交易執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：同大宗業(yè)務(wù)執(zhí)行報告消息。其中，對手方投資者賬戶、對手方業(yè)務(wù)PBU代碼無意義，填空格。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖流程，市場投資者可以通過EzSTEP進行申贖申報，交易所實時反饋申報確認，并實時反饋各類成交回報（即執(zhí)行報告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務(wù)相同，黃金ETF實物申贖不通過EzSTEP申報，但通過EzSTEP向基金公司發(fā)送實物申贖確認執(zhí)行報告，向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。 申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行申贖申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼，二級市場交易證券代碼C644Price價格，單位元，無實際意義。 N11(3)38OrderQty申贖份額數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，對應(yīng)申購2表示賣，對應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text備注C50 申報響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報響應(yīng)消息/申報撤單成功響應(yīng)消息。 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。對于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖申報，執(zhí)行報告（即成交回報）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，證券代碼為二級市場交易代碼，價格為0，數(shù)量為申贖數(shù)量，金額為現(xiàn)金替代總額。（注：申贖第一條執(zhí)行報告新增包含后2條執(zhí)行報告的數(shù)量和金額信息，為未來該類業(yè)務(wù)執(zhí)行報告整合成一條做準備）l 一條非滬市資金代碼成交記錄，證券代碼為非滬市資金代碼，價格和數(shù)量均為0，成交金額為現(xiàn)金替代總額?，F(xiàn)金替代總額計算方法為：先將每個成份股的替代金額加減對應(yīng)溢價后四舍五入到小數(shù)點后三位，然后將各個股票的現(xiàn)金替代額相加，結(jié)果四舍五入到小數(shù)點后兩位。得到每個籃子對應(yīng)的現(xiàn)金替代額。對于每筆申購或贖回，則根據(jù)籃子數(shù)每個籃子對應(yīng)的現(xiàn)金替代額，得到該筆訂單對應(yīng)的現(xiàn)金替代總額。l 一條ETF一級市場申贖代碼成交記錄，證券代碼為一級市場申贖代碼，價格為0，數(shù)量為申購/贖回數(shù)量，成交金額為0?；鸸咀鳛閷κ址绞盏綄?yīng)的成交數(shù)據(jù)。對于黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告，用于向基金公司發(fā)送實物申贖確認執(zhí)行報告，向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告。實物申贖執(zhí)行報告為一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，ExecType取值為J，會員內(nèi)部編號無意義可取空格，價格、金額無意義可取0，成交數(shù)量為實物申贖份額數(shù)量，對市場投資者而言，買申購表示份額計增，賣贖回表示份額計減。基金公司買賣方向與投資者相反。序號字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為：8=成交回報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，對于基金公司，跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖和交易型貨幣市場基金申贖填寫對手方投資者賬戶C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號，目前本業(yè)務(wù)有效位用到10位，后期將逐步擴展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準備工作C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價格N11(3)32LastQty該筆