【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)申報(bào)記錄或申報(bào)撤單記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義：申報(bào)成功響應(yīng)：150=0, 39=0申報(bào)拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8申報(bào)撤單成功響應(yīng)：150=6,39=6申報(bào)撤單失敗響應(yīng)：參見(jiàn)OrderCancelReject標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為：8=申報(bào)響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號(hào)C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類(lèi)型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1060TransactTime接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2141OrigClOrdID對(duì)于申報(bào)撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶(hù)方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdID，對(duì)于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C10103OrdRejReason對(duì)于申報(bào)響應(yīng)，為申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。對(duì)于申報(bào)撤單成功響應(yīng)，該字段取值為空。C5 申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為： 9=申報(bào)撤消失敗響應(yīng)。37OrderID交易所訂單編號(hào)C1639OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1041OrigClOrdID原始交易客戶(hù)方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C21102CxlRejReason撤消失敗時(shí)，撤單請(qǐng)求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5434CxlRejResponseTo撤單響應(yīng)類(lèi)型，取值：1=撤單響應(yīng)C1 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)成交確認(rèn)記錄都對(duì)應(yīng)包含一個(gè)執(zhí)行報(bào)告消息。 序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)手方的投資者賬戶(hù)、交易單元號(hào)，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶(hù)448PartyID發(fā)起方投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶(hù)N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)N4對(duì)手方投資者帳戶(hù)448PartyID對(duì)手方投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方投資者帳戶(hù)N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)N4 過(guò)戶(hù)數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務(wù)交易單元號(hào)。閉市后發(fā)送。未申明特別填寫(xiě)方式的字段，均填寫(xiě)對(duì)應(yīng)訂單輸入時(shí)的原始信息。，YYYYMMDD為日期格式。序號(hào)字段名說(shuō)明備注類(lèi)型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號(hào)整數(shù)（目前本業(yè)務(wù)有效位用到8位，后期將逐步擴(kuò)展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作）N165GSDM公司代碼業(yè)務(wù)PBUC56CJSL成交數(shù)量不以正負(fù)標(biāo)識(shí)買(mǎi)賣(mài)N107BCYE本次余額過(guò)戶(hù)后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報(bào)時(shí)間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時(shí)間格式為HHMMSSC611CJJG成交價(jià)格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請(qǐng)編號(hào)會(huì)員內(nèi)部訂單號(hào)，同申報(bào)接口中的reffC1014BS買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志B=買(mǎi)入，S=賣(mài)出C115MJBH操作員代碼C5 固定價(jià)格交易STEP消息流程圖 固定價(jià)格交易申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C140OrdType訂單類(lèi)型，取值：A =基于當(dāng)日收盤(pán)價(jià)（On Close，根據(jù)2013版交易規(guī)則，當(dāng)日無(wú)成交以前收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日收盤(pán)價(jià)）。C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。N2投資者賬戶(hù)448PartyID投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶(hù)N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營(yíng)業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C50 固定價(jià)格交易申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗(yàn) 固定價(jià)格交易申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。 固定價(jià)格交易申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息。 固定價(jià)格交易執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：同大宗業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告消息。其中，對(duì)手方投資者賬戶(hù)、對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼無(wú)意義，填空格。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖流程，市場(chǎng)投資者可以通過(guò)EzSTEP進(jìn)行申贖申報(bào)，交易所實(shí)時(shí)反饋申報(bào)確認(rèn)，并實(shí)時(shí)反饋各類(lèi)成交回報(bào)（即執(zhí)行報(bào)告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務(wù)相同，黃金ETF實(shí)物申贖不通過(guò)EzSTEP申報(bào)，但通過(guò)EzSTEP向基金公司發(fā)送實(shí)物申贖確認(rèn)執(zhí)行報(bào)告，向市場(chǎng)發(fā)送實(shí)物申贖份額增減執(zhí)行報(bào)告。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼，二級(jí)市場(chǎng)交易證券代碼C644Price價(jià)格，單位元，無(wú)實(shí)際意義。 N11(3)38OrderQty申贖份額數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)，對(duì)應(yīng)申購(gòu)2表示賣(mài)，對(duì)應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶(hù)448PartyID投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶(hù)N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C50 申報(bào)響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。對(duì)于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖申報(bào)，執(zhí)行報(bào)告（即成交回報(bào)）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級(jí)市場(chǎng)交易代碼成交記錄，證券代碼為二級(jí)市場(chǎng)交易代碼，價(jià)格為0，數(shù)量為申贖數(shù)量，金額為現(xiàn)金替代總額。（注：申贖第一條執(zhí)行報(bào)告新增包含后2條執(zhí)行報(bào)告的數(shù)量和金額信息，為未來(lái)該類(lèi)業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告整合成一條做準(zhǔn)備）l 一條非滬市資金代碼成交記錄，證券代碼為非滬市資金代碼，價(jià)格和數(shù)量均為0，成交金額為現(xiàn)金替代總額?，F(xiàn)金替代總額計(jì)算方法為：先將每個(gè)成份股的替代金額加減對(duì)應(yīng)溢價(jià)后四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后三位，然后將各個(gè)股票的現(xiàn)金替代額相加，結(jié)果四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后兩位。得到每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代額。對(duì)于每筆申購(gòu)或贖回，則根據(jù)籃子數(shù)每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代額，得到該筆訂單對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金替代總額。l 一條ETF一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼成交記錄，證券代碼為一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼，價(jià)格為0，數(shù)量為申購(gòu)/贖回?cái)?shù)量，成交金額為0。基金公司作為對(duì)手方收到對(duì)應(yīng)的成交數(shù)據(jù)。對(duì)于黃金ETF實(shí)物申贖執(zhí)行報(bào)告，用于向基金公司發(fā)送實(shí)物申贖確認(rèn)執(zhí)行報(bào)告，向市場(chǎng)發(fā)送實(shí)物申贖份額增減執(zhí)行報(bào)告。實(shí)物申贖執(zhí)行報(bào)告為一條ETF二級(jí)市場(chǎng)交易代碼成交記錄，ExecType取值為J，會(huì)員內(nèi)部編號(hào)無(wú)意義可取空格，價(jià)格、金額無(wú)意義可取0，成交數(shù)量為實(shí)物申贖份額數(shù)量，對(duì)市場(chǎng)投資者而言，買(mǎi)申購(gòu)表示份額計(jì)增，賣(mài)贖回表示份額計(jì)減。基金公司買(mǎi)賣(mài)方向與投資者相反。序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，對(duì)于基金公司，跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖和交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖填寫(xiě)對(duì)手方投資者賬戶(hù)C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)，目前本業(yè)務(wù)有效位用到10位，后期將逐步擴(kuò)展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆