【正文】 asttype）公共數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype）產(chǎn)品集編號（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金贖回01N/A102黃金ETF實物申贖GEC 黃金ETF實物申購GER 黃金ETF實物贖回注：無訂單申報，用于BGH中。16N/A102大宗業(yè)務BII 大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定價格交易021403N/A101101報價回購QBD 報價入庫QBW 報價出庫QNE 報價回購QCA 報價回購提前購回N/AN/A992約定購回RNE 初始交易RNR 購回交易N/AN/A992轉(zhuǎn)融通ZII 轉(zhuǎn)融通非指定對手方ZPT 轉(zhuǎn)融通指定對手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場基金申贖（即：貨幣市場基金場內(nèi)實時申贖）OFC貨幣市場基金申購申報OFR 貨幣市場基金贖回申報1211105股票質(zhì)押回購SPN 初始交易SPS 補充質(zhì)押SPR 購回交易SPT 終止購回SPD 部分解除質(zhì)押SPB 違約處置申請N/AN/A國債預發(fā)行BIY 國債預發(fā)行利率（收益率）招標申報BIP 國債預發(fā)行價格招標申報1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認購LFC 上證LOF申購 LFR 上證LOF贖回 LFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網(wǎng)絡投票VTE 投票申報（Vote Entry）N/AN/A0109消息類型（MsgType），取值為：6 = 意向申報或意向申報撤單（IOI）8 =申報響應或執(zhí)行報告（Execution Report）9 =申報撤單失?。∣rderCancelReject）D =申報（NewOrder Single）F =申報撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報響應或意向申報撤單響應（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應說明及約定：注意大宗交易證書(Ekey)取消后，大宗交易用戶直接使用PBU進行大宗交易，該PBU對產(chǎn)品的交易權限及連通指定關系同競價交易系統(tǒng)。對于跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，reqresp表securityid字段為二級市場交易代碼。對于報價回購與約定購回業(yè)務，在沒有特別申明的情況下，交易所后臺一般根據(jù)買方業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報價回購出入庫申報，后臺根據(jù)業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買賣方業(yè)務PBU是允許申報該業(yè)務的PBU，具體參考相關業(yè)務規(guī)則；報價回購和約定購回業(yè)務撤單依據(jù)原始訂單申報的業(yè)務PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報價回購提前購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易員號、申報數(shù)量都必須同債券報價回購申報訂單；OrderID在標準協(xié)議中定義為交易所訂單編號，報價回購和約定購回業(yè)務中可理解為成交編號，對應EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對應EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會員應注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復申報報價回購及約定購回業(yè)務。對于轉(zhuǎn)融通業(yè)務，證金公司當日申報結(jié)束后，向交易所發(fā)送訂單申報結(jié)束標志，具體約定根據(jù)相關備忘錄。注意當撤單請求失敗，報19198（原始訂單正在處理當中）錯誤時，因后臺異步處理方式，市場參與者可待收到原始訂單請求響應后再嘗試進行該筆訂單撤單申報。綜合業(yè)務平臺STEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號，因此撤單成功或失敗響應消息中，交易所訂單編號為空。2 大宗交易業(yè)務消息規(guī)范 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時，客戶端將收到全市場的意向申報信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進行意向報價發(fā)布，成交申報發(fā)布，以及相應的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。本消息用來發(fā)送市場有效時段內(nèi)的所有的意向申報（包括已成交和撤單的，具體由申報單狀態(tài)確定），向市場參與者發(fā)送。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報23IOIID會員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs后接重復組，包含發(fā)起方的申報交易單元號，取1N2發(fā)起方交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 意向申報消息/意向申報撤單消息IOI (reqtext)意向申報消息/意向申報撤單消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用IOI消息進行意向申報或撤單。需要注意的是，綜合業(yè)務平臺采用原始意向申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報或意向申報撤單23IOIID會員內(nèi)部編號，指意向申報或意向申報撤單會員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于意向申報撤單，應為原始意向申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無填空。C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 意向申報響應消息/意向申報撤單響應消息QuoteResponse (resptext)意向申報響應消息/意向申報撤單響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個意向申報記錄或意向申報撤單記錄都分別有一個對應的響應消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認信息。序號字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報響應或意向申報撤單響應。693QuoteRespID交易所意向申報響應記錄標識，上交所內(nèi)部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報響應或意向申報撤單響應，用于未來擴展。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會員內(nèi)部編號，該字段對應意向申報消息/意向撤單消息中的IOIID。C1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報成功響應，8=拒絕響應，6=意向申報撤單成功響應。C1102CxlRejReason意向申報撤單錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。撤消成功時，該字段取值為空。撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。意向申報成功時，該字段取值為空意向申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C5 成交申報消息NewOrderSingle (reqtext)成交申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行成交申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=成交申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1664ConfirmID約定號C6453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，以及對手方PBU, 取值為5。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報撤單，應為原始成交申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方交易單元號N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用OrderCancel Request消息進行申報撤單需要注意的是，為簡化會員公司備份切換動作，綜合業(yè)務平臺采用原始申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=申報撤單11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，取值為2。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報撤單，應為原始成交申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN458Text備注C50 申報響應