【正文】 asttype）公共數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype）產(chǎn)品集編號(hào)（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn)跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金贖回01N/A102黃金ETF實(shí)物申贖GEC 黃金ETF實(shí)物申購(gòu)GER 黃金ETF實(shí)物贖回注：無(wú)訂單申報(bào)，用于BGH中。16N/A102大宗業(yè)務(wù)BII 大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定價(jià)格交易021403N/A101101報(bào)價(jià)回購(gòu)QBD 報(bào)價(jià)入庫(kù)QBW 報(bào)價(jià)出庫(kù)QNE 報(bào)價(jià)回購(gòu)QCA 報(bào)價(jià)回購(gòu)提前購(gòu)回N/AN/A992約定購(gòu)回RNE 初始交易R(shí)NR 購(gòu)回交易N/AN/A992轉(zhuǎn)融通ZII 轉(zhuǎn)融通非指定對(duì)手方ZPT 轉(zhuǎn)融通指定對(duì)手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場(chǎng)基金申贖（即：貨幣市場(chǎng)基金場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖）OFC貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)申報(bào)OFR 貨幣市場(chǎng)基金贖回申報(bào)1211105股票質(zhì)押回購(gòu)SPN 初始交易SPS 補(bǔ)充質(zhì)押SPR 購(gòu)回交易SPT 終止購(gòu)回SPD 部分解除質(zhì)押SPB 違約處置申請(qǐng)N/AN/A國(guó)債預(yù)發(fā)行BIY 國(guó)債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報(bào)BIP 國(guó)債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)申報(bào)1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認(rèn)購(gòu)LFC 上證LOF申購(gòu) LFR 上證LOF贖回 LFT 上證LOF場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)場(chǎng)外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網(wǎng)絡(luò)投票VTE 投票申報(bào)（Vote Entry）N/AN/A0109消息類型（MsgType），取值為：6 = 意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單（IOI）8 =申報(bào)響應(yīng)或執(zhí)行報(bào)告（Execution Report）9 =申報(bào)撤單失敗（OrderCancelReject）D =申報(bào)（NewOrder Single）F =申報(bào)撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊(cè)指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應(yīng)說(shuō)明及約定：注意大宗交易證書(Ekey)取消后，大宗交易用戶直接使用PBU進(jìn)行大宗交易，該P(yáng)BU對(duì)產(chǎn)品的交易權(quán)限及連通指定關(guān)系同競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)。對(duì)于跨境ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖，reqresp表securityid字段為二級(jí)市場(chǎng)交易代碼。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)與約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，在沒(méi)有特別申明的情況下，交易所后臺(tái)一般根據(jù)買方業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報(bào)價(jià)回購(gòu)出入庫(kù)申報(bào)，后臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。因此，數(shù)據(jù)庫(kù)接口中PBU字段也對(duì)應(yīng)為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買賣方業(yè)務(wù)PBU是允許申報(bào)該業(yè)務(wù)的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；報(bào)價(jià)回購(gòu)和約定購(gòu)回業(yè)務(wù)撤單依據(jù)原始訂單申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進(jìn)行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報(bào)價(jià)回購(gòu)提前購(gòu)回中證券代碼、買方帳號(hào)、買方PBU、賣方賬號(hào)、賣方PBU和交易員號(hào)、申報(bào)數(shù)量都必須同債券報(bào)價(jià)回購(gòu)申報(bào)訂單；OrderID在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議中定義為交易所訂單編號(hào)，報(bào)價(jià)回購(gòu)和約定購(gòu)回業(yè)務(wù)中可理解為成交編號(hào)，對(duì)應(yīng)EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對(duì)應(yīng)EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會(huì)員應(yīng)注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復(fù)申報(bào)報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回業(yè)務(wù)。對(duì)于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，證金公司當(dāng)日申報(bào)結(jié)束后，向交易所發(fā)送訂單申報(bào)結(jié)束標(biāo)志，具體約定根據(jù)相關(guān)備忘錄。注意當(dāng)撤單請(qǐng)求失敗，報(bào)19198（原始訂單正在處理當(dāng)中）錯(cuò)誤時(shí)，因后臺(tái)異步處理方式，市場(chǎng)參與者可待收到原始訂單請(qǐng)求響應(yīng)后再嘗試進(jìn)行該筆訂單撤單申報(bào)。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)STEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號(hào)，因此撤單成功或失敗響應(yīng)消息中，交易所訂單編號(hào)為空。2 大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時(shí)，客戶端將收到全市場(chǎng)的意向申報(bào)信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進(jìn)行意向報(bào)價(jià)發(fā)布，成交申報(bào)發(fā)布，以及相應(yīng)的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。本消息用來(lái)發(fā)送市場(chǎng)有效時(shí)段內(nèi)的所有的意向申報(bào)（包括已成交和撤單的，具體由申報(bào)單狀態(tài)確定），向市場(chǎng)參與者發(fā)送。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報(bào)23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1028IOITransType意向報(bào)單類型，取值為：N=意向申報(bào), C=意向申報(bào)撤單C126IOIRefID撤單編號(hào)，對(duì)于意向申報(bào)該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs后接重復(fù)組，包含發(fā)起方的申報(bào)交易單元號(hào)，取1N2發(fā)起方交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號(hào)。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息IOI (reqtext)意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用IOI消息進(jìn)行意向申報(bào)或撤單。需要注意的是，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)采用原始意向申報(bào)的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)和業(yè)務(wù)交易單元號(hào)作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1028IOITransType意向報(bào)單類型，取值為：N=意向申報(bào), C=意向申報(bào)撤單C126IOIRefID撤單編號(hào)，對(duì)于意向申報(bào)該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣。C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)，對(duì)于意向申報(bào)撤單，應(yīng)為原始意向申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無(wú)填空。C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息QuoteResponse (resptext)意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)意向申報(bào)記錄或意向申報(bào)撤單記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。序號(hào)字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)。693QuoteRespID交易所意向申報(bào)響應(yīng)記錄標(biāo)識(shí)，上交所內(nèi)部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)，用于未來(lái)擴(kuò)展。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，該字段對(duì)應(yīng)意向申報(bào)消息/意向撤單消息中的IOIID。C1060TransactTime接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報(bào)成功響應(yīng)，8=拒絕響應(yīng)，6=意向申報(bào)撤單成功響應(yīng)。C1102CxlRejReason意向申報(bào)撤單錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。撤消成功時(shí)，該字段取值為空。撤消失敗時(shí)，撤單請(qǐng)求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。意向申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空意向申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C5 成交申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)成交申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行成交申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=成交申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1664ConfirmID約定號(hào)C6453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，以及對(duì)手方PBU, 取值為5。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)，對(duì)于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方交易單元號(hào)N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用OrderCancel Request消息進(jìn)行申報(bào)撤單需要注意的是，為簡(jiǎn)化會(huì)員公司備份切換動(dòng)作，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)采用原始申報(bào)的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)和業(yè)務(wù)交易單元號(hào)作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=申報(bào)撤單11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)，取值為2。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)，對(duì)于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN458Text備注C50 申報(bào)響應(yīng)