【文章內(nèi)容簡介】 資買入金額）折算率］＋∑［（融券賣出金額－融券賣出證券市值）折算率］－∑融券賣出金額－∑融資買入證券金額融資保證金比例－∑融券賣出證券市值融券保證金比例－利息及費(fèi)用公式中，融券賣出金額=融券賣出證券的數(shù)量賣出價(jià)格，融券賣出證券市值=融券賣出證券數(shù)量市價(jià)，融券賣出證券數(shù)量指融券賣出后尚未償還的證券數(shù)量；∑［（融資買入證券市值－融資買入金額）折算率］、∑［（融券賣出金額－融券賣出證券市值）折算率］中的折算率是指融資買入、融券賣出證券對應(yīng)的折算率，當(dāng)融資買入證券市值低于融資買入金額或融券賣出證券市值高于融券賣出金額時(shí)，折算率按100％計(jì)算。 會員向客戶收取的保證金以及客戶融資買入的全部證券和融券賣出所得的全部價(jià)款，整體作為客戶對會員融資融券所生債務(wù)的擔(dān)保物。 會員應(yīng)當(dāng)對客戶提交的擔(dān)保物進(jìn)行整體監(jiān)控，并計(jì)算其維持擔(dān)保比例。維持擔(dān)保比例是指客戶擔(dān)保物價(jià)值與其融資融券債務(wù)之間的比例。其計(jì)算公式為：維持擔(dān)保比例=（現(xiàn)金+信用證券賬戶內(nèi)證券市值總和）/(融資買入金額+融券賣出證券數(shù)量當(dāng)前市價(jià)＋利息及費(fèi)用總和) 客戶維持擔(dān)保比例不得低于130%。當(dāng)客戶維持擔(dān)保比例低于130%時(shí)，會員應(yīng)當(dāng)通知客戶在約定的期限內(nèi)追加擔(dān)保物。前述期限不得超過2個(gè)交易日?？蛻糇芳訐?dān)保物后的維持擔(dān)保比例不得低于150%。 維持擔(dān)保比例超過300%時(shí)，客戶可以提取保證金可用余額中的現(xiàn)金或充抵保證金的證券，但提取后維持擔(dān)保比例不得低于300%。本所另有規(guī)定的除外。 本所認(rèn)為必要時(shí)，可以調(diào)整融資、融券保證金比例及維持擔(dān)保比例的最低標(biāo)準(zhǔn)，并向市場公布。 會員公布的融資、融券保證金比例及維持擔(dān)保比例的最低標(biāo)準(zhǔn)，不得低于本所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。會員公布的標(biāo)的證券的保證金比例應(yīng)與其折算率相匹配。 投資者不得將已設(shè)定擔(dān)保或其他第三方權(quán)利及被采取查封、凍結(jié)等司法措施的證券提交為擔(dān)保物，會員不得向客戶借出此類證券。第五章 信息披露和報(bào)告 本所在每個(gè)交易日開市前，根據(jù)會員報(bào)送數(shù)據(jù)，向市場公布下列信息：（一）前一交易日單只標(biāo)的證券融資融券交易信息，包括融資買入額、融資余額、融券賣出量、融券余量等信息。（二）前一交易日市場融資融券交易總量信息。 會員應(yīng)當(dāng)于每個(gè)交易日22:00前向本所報(bào)送當(dāng)日各標(biāo)的證券融資買入額、融資還款額、融資余額、融券賣出量、融券償還量以及融券余量等數(shù)據(jù)。會員應(yīng)當(dāng)保證所報(bào)送數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 會員應(yīng)當(dāng)在每一月份結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)向本所報(bào)告當(dāng)月的下列情況：（一）融資融券業(yè)務(wù)客戶的開戶數(shù)量；（二）對全體客戶和前十名客戶的融資和融券信息；（三）客戶交存的擔(dān)保物種類和數(shù)量；（四）強(qiáng)制平倉的客戶數(shù)量、強(qiáng)制平倉的標(biāo)的證券及交易金額；（五）有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)值；（六）融資融券業(yè)務(wù)盈虧狀況；（七）本所要求的其他信息。第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制 單只標(biāo)的證券的融資余額達(dá)到該證券上市可流通市值的25%時(shí)，本所可以在次一交易日暫停其融資買入，并向市場公布。該標(biāo)的證券的融資余額降低至20%以下時(shí)，本所可以在次一交易日恢復(fù)其融資買入，并向市場公布。 單只標(biāo)的證券的融券余量達(dá)到該證券上市可流通量的25%時(shí)，本所可以在次一交易日暫停其融券賣出，并向市場公布。該標(biāo)的證券的融券余量降低至20%以下時(shí)，本所可以在次一交易日恢復(fù)其融券賣出，并向市場公布。 本所對市場融資融券交易進(jìn)行監(jiān)控。融資融券交易出現(xiàn)異常時(shí)，本所可視情況采取以下措施并向市場公布：（一）調(diào)整標(biāo)的證券標(biāo)準(zhǔn)或范圍；（二）調(diào)整可充抵保證金有價(jià)證券的折算率；（三）調(diào)整融資、融券保證金比例； （四）調(diào)整維持擔(dān)保比例；（五）暫停特定標(biāo)的證券的融資買入或融券賣出交易； （六）暫停整個(gè)市場的融資買入或融券賣出交易；（七）本所認(rèn)為必要的其他措施。 融資融券交易存在異常交易行為的, 本所可以視情形采取限制相關(guān)證券賬戶交易等措施。 會員應(yīng)當(dāng)按照本所的要求，對客戶的融資融券交易進(jìn)行監(jiān)控，并主動、及時(shí)地向本所報(bào)告其客戶的異常融資融券交易行為。 本所可根據(jù)需要，對會員與融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀況及對本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查。 會員違反本細(xì)則的，本所可依據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定采取監(jiān)管措施及給予處分，并可視情形暫?；蛉∠湓诒舅娜谫Y或融券交易權(quán)限。第七章 其他事項(xiàng) 會員通過客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有的股票不計(jì)入其自有股票，會員無須因該賬戶內(nèi)股票數(shù)量的變動而履行相應(yīng)的信息報(bào)告、披露或者要約收購義務(wù)。投資者及其一致行動人通過普通證券賬戶和信用證券賬戶持有一家上市公司股票或其權(quán)益的數(shù)量，合計(jì)達(dá)到規(guī)定的比例時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法履行相應(yīng)的信息報(bào)告、披露或者要約收購義務(wù)。 對客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶記錄的證券，由會員以自己的名義，為客戶的利益，行使對發(fā)行人的權(quán)利。會員行使對發(fā)行人的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)事先征求客戶的意見，并按照其意見辦理。前款所稱對發(fā)行人的權(quán)利，是指請求召開證券持有人會議、參加證券持有人會議、提案、表決、配售股份的認(rèn)購、請求分配投資收益等因持有證券而產(chǎn)生的權(quán)利。 會員客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶內(nèi)證券的分紅、派息、配股等權(quán)益處理，按照《證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》和本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定辦理。第八章 附則 本細(xì)則下列用語具有如下含義：（1）買券還券，是指客戶通過其信用證券賬戶委托會員買券，在結(jié)算時(shí)由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)直接將買入的證券劃轉(zhuǎn)至?xí)T融券專用證券賬戶內(nèi)的一種還券方式。（2）賣券還款，是指客戶通過其信用證券賬戶委托會員賣券，在結(jié)算時(shí)賣出證券所得資金直接劃轉(zhuǎn)至?xí)T融資專用賬戶內(nèi)的一種還款方式。（3）日均換手率，是指過去三個(gè)月內(nèi)標(biāo)的證券或基準(zhǔn)指數(shù)每日換手率的平均值。（4）日均漲跌幅，是指過去三個(gè)月內(nèi)標(biāo)的證券或基準(zhǔn)指數(shù)每日漲跌幅絕對值的平均值。（5）波動幅度，是指過去三個(gè)月內(nèi)標(biāo)的證券或基準(zhǔn)指數(shù)最高價(jià)與最低價(jià)之差對最高價(jià)和最低價(jià)的平均值之比。（6）基準(zhǔn)指數(shù)為深證綜合指數(shù)和中小板指數(shù)。（7）異常交易行為，是指《深圳證券交易所交易規(guī)則》。 投資者通過上海普通證券賬戶持有的深圳市場發(fā)行上海市場配售股份劃轉(zhuǎn)到深圳普通證券賬戶后，方可提交作為融資融券交易的擔(dān)保物。投資者通過深圳普通證券賬戶持有的上海市場發(fā)行深圳市場配售股份劃轉(zhuǎn)到上海普通證券賬戶后，方可提交作為融資融券交易的擔(dān)保物。 依照本細(xì)則達(dá)成的融資融券交易，其清算交收的具體規(guī)則，依照本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 本細(xì)則所稱“超過”、“低于”、“少于”不含本數(shù)，“以上”、“以下”、“達(dá)到”含本數(shù)。 本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。深圳證券交易所融資融券交易試點(diǎn)會員業(yè)務(wù)指南 2006821目 錄第一章 概述第二章 融資融券交易權(quán)限申請第三章 融資融券交易賬戶報(bào)備第四章 融資融券交易業(yè)務(wù)管理第五章 融資融券標(biāo)的證券、可充抵保證金證券及其折算率第六章 融資融券保證金比例、維持擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn)第七章 融資融券保證金可用余額計(jì)算第八章 融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)申報(bào)第九章 融資融券業(yè)務(wù)信息報(bào)告第十章 融資融券違約記錄申報(bào)附件一：融資融券交易賬戶報(bào)備表 附件二：融資融券信息報(bào)告表特別說明：本指南僅為方便會員在深圳證券交易所開展融資融券業(yè)務(wù)之用，并非本所業(yè)務(wù)規(guī)則或?qū)σ?guī)則的解釋。如本指南與國家法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生沖突，應(yīng)以法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。本所保留對本指南的最終解釋權(quán)。為了規(guī)范融資融券交易行為，推動證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作順利開展，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《深圳證券交易所融資融券交易試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《細(xì)則》”）等其他有關(guān)規(guī)定，制定本指南。第一章 概述融資融券交易，是指投資者向具有深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）會員資格的證券公司（以下簡稱“會員”）提供擔(dān)保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。會員開展融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)，必須經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何會員不得向其客戶融資、融券，也不得為其客戶與客戶、客戶與他人之間的融資融券活動提供任何便利和服務(wù)。第二章 融資融券交易權(quán)限申請會員在本所從事融資融券業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向本所申請融資融券交易權(quán)限。融資融券交易權(quán)限通過融資融券交易專用席位實(shí)現(xiàn)。融資融券交易專用席位開通前，會員應(yīng)向本所報(bào)備融資融券專用帳戶。一、申請材料會員申請融資融券交易權(quán)限，需提供以下材料：證監(jiān)會批準(zhǔn)開展融資融券業(yè)務(wù)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或其他有關(guān)批準(zhǔn)文件；融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)管理制度的相關(guān)文件；負(fù)責(zé)融資融券業(yè)務(wù)的高級管理人員與業(yè)務(wù)人員名單及其聯(lián)絡(luò)方式；本所要求提交的其他材料。二、融資融券交易專用席位申請會員在本所從事融資融券業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)通過融資融券交易專用席位進(jìn)行。融資融券交易專用席位可通過席位新增或席位更名方式指定。（一）會員通過新申請席位作為融資融券交易專用席位的，業(yè)務(wù)辦理流程與現(xiàn)在席位新增業(yè)務(wù)申請程序相同，具體流程如下：會員登錄本所“會員網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺”，通過“業(yè)務(wù)辦理”菜單項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的“席位新增”業(yè)務(wù)申請頁面，選擇“融資融券專席”席位類別；會員按步驟填寫業(yè)務(wù)申請表，并按規(guī)定的格式上傳申請融資融券交易權(quán)限需提供的材料，檢查無誤后點(diǎn)擊“提交”鍵提交申請。（二）會員通過席位更名方式將現(xiàn)有席位指定為融資融券交易專用席位的，如席位在申請前處于交易狀態(tài)，會員應(yīng)先辦理該席位中止，才辦理席位更名。如席位已處于中止?fàn)顟B(tài)的，可直接辦理席位更名為融資融券專用席位。其業(yè)務(wù)辦理流程與現(xiàn)在席位更名業(yè)務(wù)申請程序相同，具體流程如下：會員登錄本所“會員網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺”，通過“業(yè)務(wù)辦理”菜單項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的“席位更名”業(yè)務(wù)申請頁面，選擇變更后的“融資融券專席”席位類別；按步驟填寫業(yè)務(wù)申請表，并按規(guī)定的格式上傳申請融資融券交易權(quán)限需提供的材料，檢查無誤后點(diǎn)擊“提交”鍵提交申請。會員申請融資融券交易專用席位后，本所將予以該席位融資買入、融券賣出等交易權(quán)限。三、融資融券交易專用席位開通會員申請融資融券交易專用席位開通業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)事先履行融資融券相關(guān)賬戶報(bào)備義務(wù)。融資融券交易專用席位開通業(yè)務(wù)辦理流程與現(xiàn)有席位開通程序相同，具體流程如下：會員登錄本所“會員網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺”，通過“業(yè)務(wù)辦理”菜單項(xiàng)，進(jìn)入“席位開通”業(yè)務(wù)申請頁面；選擇開通席位編號，按步驟填寫席位開通相關(guān)表格，并按規(guī)定的格式上傳所需申請材料，檢查無誤后點(diǎn)擊“提交”鍵提交申請。第三章 融資融券交易賬戶報(bào)備會員按照有關(guān)規(guī)定開立融券專用證券賬戶、客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、融資專用資金賬戶及客戶信用交易擔(dān)保資金賬戶后，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)本所備案。報(bào)備具體流程如下：會員登錄本所“會員網(wǎng)上業(yè)務(wù)平臺”，通過“公文及報(bào)表上傳”菜單項(xiàng)，選擇“公文上傳”頁面；通過公文上傳功能，提交含有相關(guān)賬戶名稱、賬戶號碼等資料的文件。具體文件格式可參考附件一，融資融券交易賬戶報(bào)備表。本所會員管理部將對會員提交的相關(guān)賬戶數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤的，視為報(bào)備完成；核對有誤的，會員應(yīng)重新履行上述報(bào)備程序，否則本所不受理其融資融券交易專用席位開通申請。第四章 融資融券交易業(yè)務(wù)管理一、申報(bào)指令要求會員可以接受客戶信用證券賬戶的融資融券交易