上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(編輯修改稿)
2024-08-30 08:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 83。 時(shí)間和頻率按照“處理”一節(jié)描述的流程發(fā)送，直至雙方確認(rèn)。 關(guān)聯(lián)文件無(wú) 數(shù)據(jù)格式編號(hào)字段名字段類型描述必選項(xiàng) ”” 每日傳遞的版本號(hào)，從開(kāi)始，供比較用，必須遞增（可以不連續(xù)）若上傳失敗，可以不增加是 產(chǎn)品國(guó)際代碼否 基金一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼必須為交易代碼對(duì)應(yīng)的申贖代碼是 基金二級(jí)市場(chǎng)交易代碼是 基金在申購(gòu)贖回中使用的投資者賬戶若為空，則表示與前一交易日相同否 投資者賬戶指定的，可以是聯(lián)通若為空，則表示與前一交易日相同否 基金名稱否 基金公司名稱否 標(biāo)的指數(shù)代碼否 標(biāo)的指數(shù)國(guó)際代碼否 每個(gè)籃子（最小申購(gòu)、贖回單位）對(duì)應(yīng)的份數(shù)必須大于是 當(dāng)前交易日否 前一交易日，具體由業(yè)務(wù)含義約定否（）前一日最小申贖單位凈值該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫否（）前一日基金份額凈值該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫是 （）前一日現(xiàn)金差額該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫否 （）最小基金單位現(xiàn)金分紅該字段為最大精度，按實(shí)際業(yè)務(wù)填寫是 ()日每個(gè)籃子的預(yù)估現(xiàn)金差額，最大長(zhǎng)度為位（包括小數(shù)點(diǎn)），位小數(shù)是 ()總的現(xiàn)金替代比例，總長(zhǎng)為位（包括小數(shù)點(diǎn)），小數(shù)點(diǎn)后位，例如：％在文件中用表示必須大于等于是當(dāng)日申購(gòu)限額必須大于等于每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的份數(shù)（ ）字段為表示不做控制是當(dāng)日贖回限額必須大于等于每個(gè)籃子對(duì)應(yīng)的份數(shù)（ ）字段為表示不做控制是 用以表示單位凈參考值是否需要公布的標(biāo)志位 – 由交易主機(jī)計(jì)算且通過(guò)行情發(fā)布 交易主機(jī)不計(jì)算但要通過(guò)行情發(fā)布 – 交易系統(tǒng)不計(jì)算，也無(wú)需通過(guò)行情發(fā)布跨境，此字段取值應(yīng)為，但系統(tǒng)不進(jìn)行校驗(yàn)是 申購(gòu)贖回切換 不允許申購(gòu)贖回 申購(gòu)和贖回皆允許 僅允許申購(gòu) 僅允許贖回是 成份證券的數(shù)目必須大于，且與后續(xù)成份證券數(shù)量相同是 ”2” （注：重復(fù)該節(jié)段數(shù)據(jù)表示多個(gè)成份證券信息） 國(guó)際產(chǎn)品代碼否 證券對(duì)于替代標(biāo)志為的證券，為必填項(xiàng)，且必須按照字段遞增排序若替代標(biāo)志為，必須為滬市證券若替代標(biāo)志為，必須為跨市場(chǎng)指數(shù)的深市證券對(duì)于替代標(biāo)志為，的證券，只檢查字段長(zhǎng)度，且不檢查是否排序否證券簡(jiǎn)稱否 該證券數(shù)量必須大于等于且小于億對(duì)于滬市證券：成份證券為債券的，單位為手（張），數(shù)量大于等于；成份證券為股票的，單位為股，且必須為的整數(shù)倍；成份證券為其他類型的，單位為本所交易規(guī)則規(guī)定的交易單位。非滬市證券的，單位參照以上標(biāo)準(zhǔn)是 替代標(biāo)志。表示該成份證券是否可被現(xiàn)金替代 – 滬市不可被替代 – 滬市可以被替代 – 滬市必須被替代 – 深市退補(bǔ)現(xiàn)金替代 – 深市必須現(xiàn)金替代 – 非滬深市場(chǎng)成份證券退補(bǔ)現(xiàn)金替代 – 非滬深市場(chǎng)成份證券必須現(xiàn)金替代是 ()溢價(jià)比例。證券用現(xiàn)金進(jìn)行替代的時(shí)候，計(jì)算價(jià)格時(shí)增加的比例（不含）。總長(zhǎng)為位（包括小數(shù)點(diǎn)），小數(shù)點(diǎn)后位，例如：％在文件中用表示，用表示替代標(biāo)志為、時(shí)，此字段必填，且取值范圍為[）替代標(biāo)志為，，時(shí)，為非必填項(xiàng)，該值無(wú)意義否 ()替代金額。當(dāng)某只證券必須用現(xiàn)金替代的時(shí)候，該證券所需總金額?？傞L(zhǎng)為位（包括小數(shù)點(diǎn)），小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)據(jù)右對(duì)齊，左補(bǔ)空，小數(shù)必須為位替代標(biāo)志為、時(shí)此字段必填，且必須大于等于替代標(biāo)志為，時(shí)，為非必填項(xiàng)，該值無(wú)意義否表 ： 定義文件的格式 說(shuō)明 對(duì)于字符類型（）或數(shù)字類型（）的字段，若為非必填項(xiàng)，除非特別說(shuō)明，只檢查字段長(zhǎng)度。 通過(guò)和應(yīng)急通道上傳的定義文件，校驗(yàn)規(guī)則一致。 對(duì)于深圳成份證券，按照收到的前一日信息文件進(jìn)行校驗(yàn)。 以上信息，由基金公司保證上傳數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。交易主機(jī)目前僅支持格式的定義文件上傳。 定義文件上傳時(shí)間約定基金公司上傳下一交易日使用的定義文件，上傳時(shí)間為及下一交易日的，周五的情況也適用。（考慮到交易所周末測(cè)試等因素，建議基金公司節(jié)假日后第一個(gè)交易日的定義文件在當(dāng)天早上上傳）定義文件可以多次上傳，但新交易系統(tǒng)以最后收到且校驗(yàn)成功的文件為準(zhǔn)。 處理新交易系統(tǒng)獲得該文件后，需要對(duì)該文件進(jìn)行有效性檢查。通過(guò)檢查后，需要生成一個(gè)文件的處理確認(rèn)文件（見(jiàn)第Error! No bookmark name given. 確認(rèn)文件，無(wú)標(biāo)志文件）及公告文件（見(jiàn)第 公告文件版格式，無(wú)標(biāo)志文件），并將個(gè)文件發(fā)送給基金管理公司。新交易系統(tǒng)每次收到通過(guò)校驗(yàn)的格式定義文件后，需要在存儲(chǔ)網(wǎng)關(guān)\目錄中生成定義文件（**，格式）及其標(biāo)志文件（），公告文件及其標(biāo)志文件（ 公告文件版格式）。其中，**為基金公司上傳定義文件對(duì)應(yīng)的取值，**為基金公司上傳的原文件。若交易系統(tǒng)在開(kāi)市后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中無(wú)某的定義文件，則自動(dòng)暫停該的申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)，但交易業(yè)務(wù)可以進(jìn)行。 應(yīng)急流程基金公司可使用交易所外部網(wǎng)站作為備份通道上傳定義文件，其使用方式，由上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司與市場(chǎng)參與者另行約定。交易系統(tǒng)使用備份通道上傳的定義文件時(shí)，也要按上述規(guī)則在相應(yīng)目錄下生成兩份文件及其標(biāo)志文件。 例外事件 參看錯(cuò)誤消息列表 由新交易系統(tǒng)發(fā)送至基金管理公司的文件 確認(rèn)文件 文件名其中為原對(duì)應(yīng)定義文件的發(fā)送方的代碼。 處理類型交易型 功能描述新交易系統(tǒng)使用該文件向基金管理公司發(fā)送對(duì)收到的定義文件的驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果。 產(chǎn)品類型交易所基金 時(shí)間和頻率每次收到定義文件后秒之內(nèi)，在規(guī)定的目錄下生成本文件。 關(guān)聯(lián)文件定義文件 數(shù)據(jù)格式對(duì)于格式的，返回文件如下：編號(hào)字段名字段類型描述 ”2” 驗(yàn)證結(jié)果:代表通過(guò)驗(yàn)證: 代表未通過(guò)驗(yàn)證 ”2” 每日傳遞的版本號(hào) 產(chǎn)品國(guó)際代碼 基金一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼 基金二級(jí)市場(chǎng)交易代碼 投資者賬戶 投資者賬戶指定的 基金名稱 基金公司名稱 標(biāo)的指數(shù)代碼 標(biāo)的指數(shù)國(guó)際代碼 每個(gè)籃子（最小申購(gòu)、贖回單位）對(duì)應(yīng)的份數(shù) 當(dāng)前交易日 前一交易日（）前一日最小申贖單位凈值（）前一日基金份額凈值 （）前一日現(xiàn)金差額 （）最小基金單位現(xiàn)金分紅 ()日每個(gè)籃子的預(yù)估現(xiàn)金差額 ()總的現(xiàn)金替代比例當(dāng)日申購(gòu)限額當(dāng)日贖回限額 用以表示單位凈參考值是否需要公布的標(biāo)志位 申購(gòu)贖回切換 成份證券的數(shù)目 ”” 國(guó)際產(chǎn)品代碼 證券 證券簡(jiǎn)稱 該證券數(shù)量 替代標(biāo)志 ()溢價(jià)比例 ()替代金額表 ： 確認(rèn)文件的格式 處理基金管理公司需要將該文件的內(nèi)容與原定義文件的內(nèi)容進(jìn)行比較，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，則需要生成一個(gè)新的定義文件，并通過(guò)定義文件上傳工具重新上傳。如果基金管理公司發(fā)現(xiàn)收到的文件內(nèi)容與此前發(fā)送的定義文件內(nèi)容
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