商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究畢業(yè)論文(編輯修改稿)
2024-07-25 17:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 影響經(jīng)營(yíng)收益的可能性，雖然我現(xiàn)在實(shí)行的是管制利率，但其仍然不是永恒不變的，如2007年不到一年時(shí)間，央行已經(jīng)連續(xù)5次上調(diào)利率。同時(shí)政府對(duì)銀行的一些特殊政策規(guī)定也給商業(yè)銀行帶來(lái)了極大的利率風(fēng)險(xiǎn)。（四）操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，經(jīng)常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)交織并發(fā)，因此，人們往往難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開來(lái)。銀行內(nèi)部由于人員配備不全面或出于節(jié)約成本考慮，還有就是管理經(jīng)驗(yàn)不夠成熟，導(dǎo)致工作的失誤等等都會(huì)形成銀行系統(tǒng)操作上的風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)也開始逐步重視。三、我國(guó)現(xiàn)行銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷 近些年來(lái)，我國(guó)的銀行在全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，各銀行高級(jí)管理層不再只盯著貸款業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)部門不再只擅長(zhǎng)于管理風(fēng)險(xiǎn)。但是與國(guó)外同行相比，我國(guó)銀行還存在較大的差距。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（一）銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)還不完善 在我國(guó)，許多銀行并沒有制定科學(xué)合理的全面風(fēng)險(xiǎn)治理規(guī)劃，一些銀行在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上也存在缺陷。盡管大多數(shù)銀行在表面上已經(jīng)建立了多種風(fēng)險(xiǎn)類型的管理委員會(huì)，但他們的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在數(shù)量上要么太多，要么不足，而且都沒有明確各自的管理范圍。由于各委員會(huì)的管理范圍不明確，導(dǎo)致不能對(duì)整個(gè)銀行內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位、各種風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理，也就難以避免管理上的重疊與缺口。長(zhǎng)期以來(lái)，蘇州建行也是表面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了內(nèi)控的跟進(jìn)和強(qiáng)化，使得改革同微觀治理機(jī)制相脫離。沒能從建行的實(shí)際情況出發(fā)建立連續(xù)的內(nèi)部控制，只是零星的轉(zhuǎn)嫁一些商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致建行內(nèi)部控制存在許多盲點(diǎn)和與實(shí)際不相協(xié)調(diào)。（二）全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)滯后 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要依據(jù)，是提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平的有力的技術(shù)保證。但是，由于我國(guó)商業(yè)銀行以蘇州建行為例，風(fēng)險(xiǎn)管理的起步時(shí)間較晚，導(dǎo)致積累的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足。同時(shí),由于我銀行內(nèi)部還沒有建立起完善的公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,使得不少企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集困難、公布出來(lái)的數(shù)據(jù)存在一定程度的失真等問題。蘇州建設(shè)銀行在信息系統(tǒng)開發(fā)上就是缺乏前瞻性和不連續(xù)性,有些系統(tǒng)工程太過繁鎖，不實(shí)用，例如高端客戶客戶管理系統(tǒng)，就有很多無(wú)用的分支內(nèi)容，而且其在維護(hù)使用中與實(shí)際操作系統(tǒng)的真實(shí)數(shù)據(jù)有很長(zhǎng)的時(shí)間差距和內(nèi)容差距。這些都制約了風(fēng)險(xiǎn)管理模型的建立。（三）全面風(fēng)險(xiǎn)管理工具缺乏自上個(gè)世紀(jì)70年代以來(lái)，國(guó)際金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速，已成為商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、獲取收益的重要工具，促進(jìn)了金融市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展和金融創(chuàng)新的開展。然而，目前我國(guó)既缺乏成熟的金融衍生品市場(chǎng)為商業(yè)銀行提供對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的平臺(tái)，也沒有成熟的資產(chǎn)證券化市場(chǎng)供商業(yè)銀行通過貸款證券化、貸款出售轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。衍生金融產(chǎn)品的缺乏,極大限制了我國(guó)商業(yè)銀行通過多樣化資產(chǎn)組合來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性,明顯制約了我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)代化進(jìn)程。由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響和金融管理模式不完善。在市場(chǎng)化的進(jìn)程中，不夠完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐漸暴露出一些缺陷，以“蘇州”為例，不公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、缺乏有效的市場(chǎng)約束機(jī)制，賬面投資回報(bào)率吸引了大量的社會(huì)資源涌入。在市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)尚不健全的條件下，中國(guó)尚未形成統(tǒng)一的社會(huì)平均利潤(rùn)率，再有
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