商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理研究畢業(yè)論文-文庫吧
2025-06-13 17:52 本頁面
【正文】 的不斷發(fā)展和市場競爭的加劇，銀行業(yè)風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。雖然人們對金融風(fēng)險的重視和認識的在不斷加深，對銀行風(fēng)險管理的內(nèi)涵和理念在不斷深化，銀行自身風(fēng)險管理的水平也在不斷提高。但是，中國銀行業(yè)發(fā)展還很不成熟，風(fēng)險的表現(xiàn)形式也更為特殊，這就對風(fēng)險管理提出了更高的要求，要求銀行風(fēng)險管理必須是全面的。面對此要求，本文擬對銀行全面風(fēng)險管理進行簡單闡述。一、全面風(fēng)險的含義含義：銀行風(fēng)險管理發(fā)展到現(xiàn)今的全面風(fēng)險管理主要經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理階段，負債風(fēng)險管理階段，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段和全面風(fēng)險管理階段四個階段。銀行全面風(fēng)險管理始于20世紀80年代之后，經(jīng)歷了巴林銀行倒閉、亞洲金融危機等一系列事件，并最終隨著2004年6月出臺的《巴賽爾新資本協(xié)議》形成較為完整的體系。銀行全面風(fēng)險管理是指銀行圍繞總體經(jīng)營目標，通過在銀行管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險管理文化，建立健全全面風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險管理措施、風(fēng)險管理的組織職能體系、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標提供合理保證的過程。全面風(fēng)險是一種以先進的風(fēng)險管理理念為指導(dǎo)，以全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化為核心的新型管理模式。二、我國國有商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分析銀行風(fēng)險的特殊性客觀上要求銀行具備比一般企業(yè)更強大的風(fēng)險管理能力，以便及時發(fā)現(xiàn)、防御、控制和轉(zhuǎn)移風(fēng)險，在維護自身穩(wěn)定發(fā)展的同時，保持整個經(jīng)濟體系的穩(wěn)定，促進社會、經(jīng)濟的發(fā)展。銀行風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等幾大類。(一) 信用風(fēng)險商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能。信用風(fēng)險是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。主要分為道德風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險兩大類。其中，道德風(fēng)險來源于信息不對稱，即銀行由于缺乏對于借款者借款的目的和用途的完全了解而產(chǎn)生了帶來損失的可能性。目前世界上流行的就是這種風(fēng)險，蘇州建設(shè)銀行也不例外，象全國所有的國有商業(yè)銀行那樣，側(cè)重于完成指標數(shù)量而不考慮個體的質(zhì)量，因為機構(gòu)在這塊風(fēng)險上缺乏有力而健全的風(fēng)險控制，所以導(dǎo)致它的波及面很廣，為世人始料不及。企業(yè)風(fēng)險則是由于借款企業(yè)的經(jīng)營狀況不佳而不能按期還本付息的風(fēng)險。（二）流動性風(fēng)險流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險。資產(chǎn)流動性風(fēng)險指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，不能滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給銀行帶來損失的可能性。負債流動性風(fēng)險指銀行過去籌集的資金特別是存款資金由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，受到?jīng)_擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性。蘇州建設(shè)銀行從去年到今年為止國家為了抗通帳，收縮市場上的流動資金，不斷地的提高存款準備金率也給銀行帶來了不小的流動性風(fēng)險，因為計劃的沒有變化的快，導(dǎo)致收放貨款也很不均衡，風(fēng)險因素很不穩(wěn)定。（三）市場風(fēng)險市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險四大類。其中，利率風(fēng)險是指由于利率水平的變化，使銀行資產(chǎn)收益下降、負債成本增加，從而
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